Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?

«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»

Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)

( Читать дальше )

Я что-то не пойму, рабочий день же на бирже.
Куда съепались наши уважаемые маркетмейкеры.
Ведь Хаос и Вакханалия творицца на биржечке!
Достаточно на еду глянуть, задрали ближний к небесам,
а зачем?
ММ, давай привет, приходи быстрее.

Кто знает телефон ММ на еде? Я б звякнул, узнал бы как дела.
Ничего не жмет, просто думаю, как долго мне сидеть у монитора
и ловить рыбку в мутной воде.

Кстати недавно прикупил моник Dell U2515H, приятное впечатление
https://market.yandex.ru/product/11924637 ,
вроде не мерцает (по обзорам).
Несмотря на то, что водичка на рынке мутная, в моник все хорошо видно.

Гляжу новость
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8673316
кажись недолго будет музыка играть и у брокера, они же брокер+банк.

Почитал тут http://www.rbc.ru/politics/06/02/2016/56b5fd569a7947152cc8f62e
Смысл сего послания прост — увидим турков или саудовцев на своей земле, то стреляем на поражение.
А рано или поздно они (сирийцы и турки/саудовцы) встретятся, ясное дело на территории Сирии, а не в Анкаре или Эррияде.
А смысл посылать наземные войска без прикрытия?  Нет смысла, значит там и самолеты турок и саудовцев появятся, с целью прикрыть своих/побить сирийцев на их же территории.
А что РФ? Как это побить сирийцев, если наши летают на линии фронта и им дорогу расчищают?
Понятно, что пару самолетов завалят как с нашей, так и у турков/саудитов.
Чем чревато такое развитие событий: если кипеж будет не сильно аццким,
то нефть из-за геополитических рисков скакнет вверх, баксорупь по идее вниз.
Но это по идее, а на таких новостях все нерезы, что остались, повыпадают в осадок и будут срочно выходить

( Читать дальше )

Писал тут с месяц назад про свои мучения http://smart-lab.ru/blog/299431.php
Ситуация такая: пишу свои программы всякие разные где часто требуется что-то повычислять.
Ну там стратегии посчитать, или, допустим, видеокартинку с камеры поанализировать и т.д.
И под это дело у меня был задействован быстрый компьютер на базе Core i7 4790K (4.0 ГГц).
Параллельно с разработкой ПО на нем же крутились и роботы. Ну а что, они не прожорливые,
сидят в углу — гоняют коней туда сюда.
Но стал понимать — дурацкая ситуация, торговый компьютер должен быть отдельным.
Кроме того, вычислительные мощности даже 4 ядерного 4.0ГГц процессора — тоже не шибко много.
И встал вопрос — чего бы прикупить на замену. Так чтобы быстрый компьютер отдать роботам,
а себе для разработки купить еще один, ну тоже быстрый, но еще и мощный.

Из обсуждения предыдущей темы ( http://smart-lab.ru/blog/299431.php ) было

( Читать дальше )

Ситуация такая: не силен в знании законов. Но хочу услышать что думает народ.
Итак: немножко увлекаюсь (помимо робототорговли), роботами в реальном мире.
Хобби такое. И есть у меня колесный робот, на борту компьютер, камера, лидар и… пистолет.
На курок пистолета давит мощная сервомашинка, которая в свою очередь присоединена
к сервоконтроллеру, который как обычное USB устройство присоединен к компьютеру робота.
Все отлично стреляет шариками (пистолет — мягкая пневматика airsoft, шарики пластик 6мм/0.25гр).
Ну пистолет это условно, выглядит как пистолет, а так оно еще и пулемет.
Может за раз выдать 100 шаров, шары с расстояния 3метра довольно болезненны (не щекотно).
Так вот, если с камеры получать картинку и потом сравнивать с картинкой скажем полсекунды назад,
то можно отдетектить движение, повернуть башню и открыть огонь в том направлении.
Тоже самое делает и лидар (лидар это как радар, только на лазерах). Лидар тоже является USB

( Читать дальше )

Завтра я посмотрел, биржечка уже не работает, и откроется только 4 числа.
А я позабыл, вечерка сейчас она в 2015 или уже в 2016 будет НДФЛ облагаться?
А то я позицию набираю и не знаю за какой год будут вычитать

Если кто расписание позабыл, то

Регламент работы Московской Биржи

31 декабря 2015 года является неторговым днем на всех рынках Московской биржи;
1-3 января,
7-10 января 2016 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи;
4-6 января 2016 года торги на рынках Московской биржи проводятся с учётом следующих особенностей ...

Ситуация: торгую на нашей биржечке, пробую разные стратегии.
Живу понятное дело, с рынка. И вот стал замечать,
что для работы (поиск-анализ стратегий), не всегда хватает
рабочего компьютера с 4 ядерным Core i7 4790K на 4.0 ГГц ( http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz ).
Программы пишу сам, многопоточные. Другими словами, нагружаю на всю котлету
всякими расчетами. Вариант оставить расчеты на ночь посчитать — иногда проходит,
но бывает гипотезы у меня крутятся разные и хочется их быстро проверить в течении дня,
а не ждать целую ночь (а то ночью тоже ворочаюсь, а это вредно).
И вот надумал я поменять рабочий компьютер, перейти на зионы.
Не для колокации, а как обычный компьютер, для расчетов.
И вот гложут меня сомнения какой мне зион нужен.
Вариантов несколько:
а) рабочая станция с одним зионом, с двумя

( Читать дальше )

Хочу задать пару вопросов в личке по терминалу Thomson Reuters,
может мне пора уже обзавестись нормальной новостной лентой.
Пишите  в ЛС, пообщаемся

UPD: Со мной уже связался московский представитель, завтра проверим что нужные данные там есть
и тогда ууух, поиграем.

В общем, порэжут меня сегодня.
Из за вполне нормальной нейтральной позиции в ED
после решения этого гнусного ЕЦБ наша биржечка подняла ГО, с 2.5тр до 4.1тр за EDZ5
Попал на mcall… грозятся порэзать если добровольно не сдамся. Буду наверное сам резать,
Уже -20% по ГО. Поза была прибыльная, но сдать ее трудновато, я в дальнем контракте сидел еще (синтетика мать ее). Теперь часть прибыли уже не получить, часть позы сдам в безубыток… жалко.
Короче я в ах*е сижу, счастье было так близко, и вот, опять… ем успокаивающее… как знал что сегодня оно понадобится, купил в пятерочке колбаски брауншвейгской… пока успокаивает, еще час на то чтобы робот сдал обратно это барахло. Еще кекс купил, может сейчас с чаем пожую...

UPD1: обрезал лишнее, 20% позы убрал и соответственно на 20% меньше запланированной прибыли. Жалко.
Но уж лучше я сам, чем БКС (а попал на маржин я в БКС только), в АйТи до маржина было как до Луны пешком.

UPD2: Кстати если кто читал мои прошлые темы, я рассказывал что можно из скрипта qlua писать данные стакана на RAM-диск, проверил. Движуха была знатной. Робот (написанный на C#), ловил данные стакана
аж 90 раз в секунду. Уже месяцев 5 полет нормальный.

UPD3: Колбаска ничего, съедобная.