Соломатин Андрей

Читают

User-icon
43

Записи

31

Опционы на графике базисного актива.

Поставили мне задачу: вывести функцию наименьших выплат по опционам прямо на график базисного актива. Каленкович отрицательно высказывался о прогнозных возможностях данного индикатора. Но заказчик хочет, дальше не моё дело,. Да и самому опционы давно интересны были. Задачка объёмная и не простая. По ходу её выполнения посетила меня идея нарисовать опционные страйки с открытым интересом и объёмами прям на графике. Не долго думая:

Опционы на графике базисного актива.



Табличка с гистограммой справа — это они. Первый синий столбец — страйки, гистограмма налево — путы, направо — колы. Тонкая синяя гистограмма — открытый интерес, тёмно-синие её окончания — прирост ОИ, толстая серая — объёмы торгов с открытия сессии. Два зелёно-красных столбца — изменение открытого интереса за день(красным — уменьшился, зелёным — увеличился). Вверху справа: чёрным улыбка волатильности, синим функция выплат, красным шрифтом — цена базисного актива и волатильность на центральном страйке. Индикатор внизу — график подразумеваемой волатильности на центральном страйке. Как по мне, самое полезное здесь — динамика открытого интереса по страйкам, особенно его увеличение. Каждый страйк в отдельности не особо ликвиден, поэтому кукловоды здесь более заметны.

( Читать дальше )

Тиковый поисковик на крупные лимитные ордера.

На прошлой неделе писал пост о внебиржевых блок-трейдах.  И в тот же день наткнулся на такую красоту. Платина.

Тиковый поисковик на крупные лимитные ордера.
Более 10-ти часов долбались о некий уровень. Когда-то я писал тиковый поисковик на подобные картины. Я тогда со скальперами сотрудничал. Они работают, как раз, с такими формациями. Что находит данный поисковик: крупные исполненные лимитные ордера.

Тиковый поисковик на крупные лимитные ордера.

( Читать дальше )

Внебиржевые сделки(блок-трейды) на фьючерсах биржи CME.

На сайте биржи  www.cmegroup.com/clearing/trading-practices/block-trades.html  дано следующее определение Block-trade: это крупная фьючерсная (опционная) сделка, заключенная в частном порядке и исполнена отдельно от публичного рынка(т.е. не на открытых торгах через стакан), а напрямую между участниками. Предназначена для удовлетворения потребностей институциональной торговли. По правилам такая сделка должна быть зарегистрирована на бирже в течение 15 мин. после её заключения. Есть несколько разновидностей блок-трейдов: https://www.cmegroup.com/education/courses/market-regulation/block-trades/block-trades-tas-tam-and-btic.html
Здесь  datamine.cmegroup.com/#/datasets/cme.block   указано, что данные о таких сделках можно покупать у самой биржи. 1500$ в месяц за четыре биржи CME Group, или по 750$ каждая в отдельности. Почти за даром. 
Но их можно вычислять из биржевых тиковых данных, которые стоят на много дешевле(смотрим мой предыдущий топик). Фрагмент тикового файла Time&Sales со сделками по фьючерсу на нефть CL, майский контракт, от 13.04.2021:



( Читать дальше )

Создаю себе аналитическую торговою программу.

Я программист. Участвовал в разработке нескольких торговых платформ. Что-то писал и для себя. Но давно, когда только начинал изучать программирование. Поэтому написано плохо. В общем, есть куча наработок, но всё в разных местах. Вот, решил систематизировать. Начинаю блог о том как с нуля буду создавать велосипед: программу с биржевыми графиками и индикаторами. Но будет и эксклюзив. Пишу на C#, под винду.
Вопрос первый: где брать данные? Желательно тиковые и на американские фьючи. Если бесплатно, то из NinjaTrder. Достаточно демо-аккаунта. Тики можно закачать, хоть за год. А если минутные, думаю, и за больший период. Реалтайм-данные тож можно тянуть из той же Ninja. ля этого (в Ninja есть такая возможность) на C# нужно написать скрипт, типа свой индикатор. Но это будет не индикатор, а ретранслятор данных к себе в платформу. Далее, он навешивается на тиковый график нужного инструмента, или несколько графиков с разными инструментами… И понеслась. У меня есть такой скрипт, писал когда-то. Но то что на шару, работать будет соответственно. Ninja, бывает, теряет связь со своим сервером, и весь этот хлам приходится перегружать. В общем, дёшево, но геморойно.
Поэтому, лучше идти другим путём. Более надёжным, но за деньги. Поставщик биржевых данных iqfeed.net (не реклама. есть и BarChart, и др.)



( Читать дальше )

Байден ещё не президент.

ЭННА ЭЛЛИС, АДВОКАТ ПО КАМПАНИИ ТРАМП, ПИШЕТ:
Сегодня голоса коллегии выборщиков будут запечатаны и отправлены специальным перевозчиком в Вашингтон, где они останутся запечатанными до 6 января, когда Палата представителей и Сенат соберутся на совместное заседание для открытия голосования. СМИ заставят вас поверить в то, что все кончено и Джо Байден теперь официально президент ...
6 января Нэнси Пелоси будет сидеть вместе с остальными членами Палаты представителей, поскольку у нее нет особых полномочий или полномочий в отношении слушания… Вице-президент Майк Пенс будет иметь все полномочия в качестве президента Сената на этот день и примет или отклонить движения, чтобы определить следующие шаги сборки.
Помните… Майк Пенс в тот день имеет полную власть, как написано в Конституции. Бюллетени будут заверены сегодня, но это ничего не значит ...
Голосование будет открыто, и в этот момент один из членов Палаты может и, скорее всего, поднимет руку, чтобы возразить Вице-президенту по поводу состояния голосования выборщиков. Это возражение может касаться мошенничества или любой другой причины, и при поддержке этого возражения все меняется. Все!!
Палата представителей и Сенат разделятся на два часа (как минимум), чтобы обсудить, а затем проголосовать. Голосование будет отдано каждому сенатору, при этом вице-президент будет решающим голосом, если это необходимо в Сенате, в то время как голосование в Палате будет только ОДНИМ голосом на делегацию, на штат, а не на члена Палаты!!! Республиканцы имеют 30 голосов делегаций по сравнению с 20 голосами делегаций демократов.
Если этот сценарий верен, президент Трамп будет переизбран.
Демократы, средства массовой информации, социальные сети и глобалисты по всему миру выйдут из равновесия, и возникнет хаос. Очень хорошо.
Президент Трамп пытается поступить правильно и сначала пройти через суд, разоблачить все мошенничества, но мы все знали, что ни один из судов, даже Верховный суд, не хотел касаться этого вопроса с помощью 10-футовой шесты!
Вот почему наши предки были такими блестящими, потому что знали, что что-то подобное может когда-нибудь случиться. Так что не слушайте СМИ и их обман и ложь. Все, что вам нужно сделать, это прочитать Конституцию, и вы знаете, что закон, политика и процедуры в конечном итоге на нашей стороне.


Крупный объём в колах на золоте

Вчера на COMEX по золоту в сентябрьском опционном контракте на центральном 2050 страйке в колах прошёл не кислый объём — 4 тыс контрактов. И открытый интерес увеличился на 1800 контрактов. Думаю, пора вниз, на коррекцию.Крупный объём в колах на золоте


А в Украине новогодний сюрприз.

На самом рейтинговом телеканале за 5 мин до нового года вместо мудака-президента выступил Зеленский и заявил что выдвигается на президенский пост.

Ржака: доходность 1000%, риски 0

Зацепил вчера продажник Саша нового клиента. Тот говорит: «Дам вам в управление, но только если сделаете 100% годовых.» Ну, и ещё пару несуразных условий. Докладывает Саня всю эту ситуацию начальству. А те отвечают, мол, не реально. И, пока они всё это тёрли, в разговор включается трейдер Женя: «Пускай весной поедет в село, купит ведро картошки и посадит его. Осенью выкопает 10 вёдер. Доходность 1000% годовых. Риски — ноль, осенью по-любому, хоть ведро, но выкопает.»

теги блога Соломатин Андрей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн