Есть система A: гарантированно профитная.
Есть система Б: гарантированно с нулевым мат.ожиданием (для упрощения вопроса). 

Сделки А и Б не пересекаются по времени (т.е. сделки по одной системе не будут мешать сделкам по другой системе).

Чисто интуитивно совместное использование A и Б будет равносильно применению только А (если не принимать в расчёт транзакционные издержки).

Вопрос: возможно ли, что из-за дисперсии результатов по системе Б, он будет мешать зарабатывать А с учётом сложного процента? (ну то есть перед сделкой А, происходит сделка Б с отрицательным результатом, которая уменьшает профит от сделки по система А).

Оговорка — риск на сделку в % от капитала. Т.е. отрицательная сделка уменьшает сайз следующей сделки, положительная — увеличивает.

Интересует именно теоретическое обоснование с наличием какого-нибудь математического аппарата.