Внимание! У вас есть уникальная возможность лицезреть влияние выплаты дивидендов Лукойлом на курс доллара.
Берите попкорн и присаживайтесь по ближе к экранам. Точка старта 01.06.2023 финиш 05.06.2023.

У Лукойла закрытие реестра в этот понедельник. Лукойл должен подготовить к понедельнику 451 млрд рублей кэша на оплату дивиденды. что то уже конечно есть в наличии, но для того чтобы выплатить дивиденды необходимо продать долларов на 5,55 млрд долларов, при текущих объемах торгов продажа 5,555 млрд долларов должна быть заметной.

Как говориться следите за руками.

Глобальные изменения в списке маркетмейкеров по сишке.  их стало гораздо меньше

у Si осталось всего 3 маркетмейкера: ФИНАМ, Айти инвест, Алор+.

Вся петрушка с манипуляцией сишки упирается в 3 брокеров: Финам, Айти Инвест и Алор+, кто то из них мутит тему с манипуляцией курса сишки, либо все они все трое находятся в картельном сговоре.

Вот это поворот! мы нашли на ком горит шапка!

Определилась тройка победителей в номинации «манипуляция рынком года» это: или Финам, или Айти Инвест и или Алор+.
Вот куда ЦБ надо идти с проверками. ну среди трех подозрительных товарищей найти рыльце в пушку вполне реально для ЦБ.

интересно кого-нибудь из них посадят?

я бы начал проверку с объемов оборота торгов по сишке у каждого маркетмейкера, возможно кого то из указанных маркетмейкеров можно отсеять по количеству опционных сделок, возможно кто то из указанных маркетмейкеров формально находится в указанном списке маркетмейкеров, и оборот сделок, как маркетмейкера минимален, тогда этого маркетмейкера можно будет исключить из этого списка «на ком горит шапка». Будь я ЦБ, я бы путем даже быстрого анализа вероятно нашел именно одного участника рынка из: Финам, Айти Инвест и Алор+ в номинации «посадка за решетку за финансовые манипуляции года». не буду тут обвинять кого то конкретного, но тут явно есть за что зацепиться для экспертов ЦБ.

( Читать дальше )

В общем пришло время к 2 акту:

На форуме Андрей Красильников разметил данный график, я скопипастил сделанный им график, так как лень рисовать свой, а этот график просто ослепителен. Спасибо Андрею Красильникову за этот замечательный график.





ранее  2 постами в блоге я  писал про поход на 57,5р, и именно в таком виде графика я это вижу текущее движение. 

Писать много не будут. жду продажи валюты в огромных объемах до конца окончания налогового периода. Почему я считают, что текущие объемы торгов не совсем такие какие есть? я вижу памп и огромное количество спекулятивных сделок, которые генерируют сверхбольшой объем общих сделок, при этом фактически, это чисто спекулятивные сделки на которой срок, и к их действиям экспортеры не имеют никакого отношения.
Поэтому я жду появления реальных экспортеров и их валюту на рынке завтра.

( Читать дальше )

отличный график. я бы даже сказал, график просто бомба. Но есть 2 момента:




1 момент) за поход на 78р: это третий нормальный заход на уровень, как правило в который и происходит пробой.
2 момент) график имеет очень крупную сетку дневка, а значит, что следующая неделя — налоговый период, практически никак не отобразятся в данном графике, если курс пойдет на 60,80р, появится только ложный пробой с небольшой тенью свечи вниз, на 4р. Что такое поход на -4р? это по факту -4000пп, а это значит, что есть риск поймать маржикол, даже в текущем 99,9% растущем графике встав в лонг по фьючу. А если учесть фактор большой загрузки в лонг сотен тысяч лотов, поход на -4000пп, приведет к массовому «стопопаду» и каскадному фьючерсному маржиколу, и движению курса вниз, в короткой перспективе в плоть до 57,50р. То есть при 99,9% вероятности роста курса доллара, есть довольно высокая вероятность создания глубокого ложного пробоя вниз.

( Читать дальше )

ДеДолларизация уже с нами и вот почему:

1) Объем торгов на СПБ бирже падает каждый месяц на 50%. Общий объем торгов на СПб бирже на октябрь всего 2,5 млрд долларов или 120 млн долларов в день.

2) Если раньше спрос на доллар возникал, потому что россияне покупали иностранные акции, то теперь спрос упал до исторических минимумов и продолжает падать дальше. Блокировка иностранных акций привела в полному провалу спроса на иностранные акции, и подорвало доверие инвесторов к ним. А раз спрос на покупку доллара, для покупки акции падает каждый месяц, то один из источников спроса на доллар каждый день все меньше и меньше. 

3) Далее импорт, в целом импорт не туда не сюда, особенно не растет. тут все спорно.

4) Увод активов за границу на историческом минимуме, чиновники боятся выводить честно нажитое за границу, так как боятся арестов имущества там.

5) Россияне за границу стали ездить гораздо меньше.

Итого: реальный спрос на доллар постоянно падает, да были панические покупки валюты при начале частичной мобилизации например. Но сейчас вообще задача ЦБ РФ ослаблять сильно укрепляющийся рубль, и пока они с этим справляются, но  сейчас нет смысла держать курс доллара высоко, это необходимо делать ближе к налоговому периоду, а сейчас курс можно опустить вниз, и накопить силы, чтобы в налоговый период удерживать курс повыше. 
Курс доллара можно держать высоко, если например, Сургутнефтегаз переводит кубышку из долларов в рубли, тогда можно будет налогово побольше собрать,  кубышка ведь триллионы рублей, и налоговая часть с этой кубышки будет очень значительной.

Объем торгов долларом впервые ниже 2 млрд долларов, и пока ниже 1,8 млрд. Объем сегодня ниже на 10% нижнего уровня средних объемов. Сегодня никто не покупает и не продает доллар, что любопытно параллельно упал интерес, и к покупке доллара, и к продаже доллара.

То что продажи доллара снизятся в начале месяца, было понятно, всё таки налоговый период закончился, но почему симметрично этому упал и спрос на доллар? 

Если быть точным сегодня спрос на доллар ниже на 300-400 млн долларов, чем обычно. Куда делся покупатель на 300-400 млн долларов не ясно? Продавца на 300-400 млн долларов тоже нет, но это как раз ясно, все таки налоговый период окончился. 

Кстати этот покупатель пропал именно 01.11.22. Активность покупателя отмечена с 01.09.22 до 31.10.22, а уже 01.11.22 таинственный покупатель куда то исчез. Таинственный покупатель купил примерно 12-16 млрд долларов на 0,7-1 триллиона рублей. И юанях такое же движение и таинственный покупатель купил так же юаней ещё 0,7-1,0 триллиона рублей. Итого за 2 месяца таинственный покупатель набрал позицию в юанях и долларах на 1,6-2,0 триллиона рублей. Интересно кто бы это мог быть?

Будем следить за торгами далее.

В юане рекорд объемов покупки юаня за сутки за всю историю торгов юанем.
А вот и нашелся герой который загнал в споте доллар на +3р.

Наш герой который создал спред в 4000пп — это ЦБ со своим закупом юаней в ФНБ))

Почему такой большой спред?

Потому что фьюч определяется текущим положением дел из расчета на 22.12.2022, а спот определяется сиюминутным закупом юаней в ФНБ, который как считают спекулянты закончиться до 22.12.2022 и курс ко времени экспирации 22.12.2022 выровняется до реально равновесного значения по текущему положению дел в экономике РФ на 22.12.2022. Поэтому значение фьюча сегодня более адекватное, а спот задран в небо ЦБ, который решает задачу юанизации российской экономики, стоп это называется диверсификацией российской экономики. ЦБ решил скупить все имеющиеся в наличии юани.

Короче фьюч ходит по нефти, но есть одна проблема, торговцы фьючем в недоумевании от происходящего, поэтому фьюч имеет больший диапазон экстремумов, и предсказания сложноваты в таких условиях.

( Читать дальше )

Тут пишут из каждого ведра, что нефть подорожает до 120 или даже до 140 долларов в ближайшем будущем. У меня есть теория привязки нефти и курса доллара, последнее время на курсе доллара работает супер сильно влияющий игрок и курс доллара от нефти искусственно отсоединили на время. Но если моя теория верна, то с ростом стоимости нефти, курс доллара будет расти. То есть чем дороже нефть, тем сильнее доллар, я тут эту теорию пишу давно, причина почему так, а не иначе это демпфер, в рамках которого, чем дороже нефть на внешнем рынке тем большое по правилу демпфера получат компенсацию в рублях нефтяные компании. Компенсируемые рубли по демпферу проходили как вновь напечатанные рубли, и в результате, государство платило компенсацию не из бюджета РФ, а с помощью печатного станка, и добивалась этим методом ослабления рубля. То есть демпфер это и есть новое мутировавшее бюджетное правило. В итоге чем дороже нефть, тем больше компенсация нефтяникам, и тем больше рублевая масса, и слабее рубль. А так как экспортёры это только нефтяники, а это угольщики, золотодобытчики, никеле добытчики и прочие добытчики. За счет увеличения курса нефти достигается значительное ослабление рубля, но за счет остальных экспортеров достигается некоторое равновесие. Проблема в том, что еще в процессе торгов, идут дополнительные ухищрения, то запрещают экспортёрам продавать, то выпускают сразу всех и в итоге приводят к значительной волатильности на рынке. то есть волатильность специально организованная, зачем непонятно. возможно и правда тут имеется какой то мохнатый интерес в этой бешенной волатильности. Вообще бы стоило провести специальную проверку в Прокуратуре и в отделе финансовых махинации на предмет, кто и по каким счетам при торговле валютой заработал огромные деньги, и есть ли связь данных лиц с высокопоставленными сотрудниками ЦБ, Минфина, Минэкономразвития(последние не в счет, но мало ли). выше написанное сообщение это мое личное мнение, и оно может быть ошибочным, поэтому прошу не принимать данную информацию всерьез.

( Читать дальше )

Раз мои прогнозы начали сбываться. Решил начать прогнозировать дальше.

Уже с начала 2021 года, говорю про рост нефти до 120 долларов и укрепление рубля до 55 рублей. Впервые за долгое время рубль может укрепиться в районе 48-50 рублей. Звучит как полное безумие, но причина укрепления рубля,  это начало полного безумия на рынках мира начиная со 2 квартала 2022 года, которое поднимет стоимость нефти до 120 долларов. Вообще думаю при определенных раскаладах, а именно полное безумие, жду роста нефти в район 140 долларов в середине лета 2022 года, и тогда рубль должен будет укрепиться ниже 45 рублей. 

Россия получит горы долларов США, и долларов США в экономике России будет столько, что долларами начнут топить печки вместо дров. Правительство страны предложит довольно скоро новую инициативу с целью дополнительной заботы о населении: «установить бесплатный золотой унитаз каждому гражданину страны». Но увы, такой праздник жизни будет не долгим и думаю нефть после начнет очень сильно скатываться вниз, в район 60 долларов, как будут разворачиваться действия. напишу в 2022 году.

( Читать дальше )