Не я сообщаю, а Вести — экономика.
www.vestifinance.ru/articles/88660
Но кое-что прокомментирую.

Некий загадочный трейдер сделал очень большую ставку на то, что на фондовом рынке к октябрю случится крах.
И, если он окажется прав, он заработает до $262 млн на этой сделке.

Трейдер использовал реализацию схемы, которая предполагает покупку 262 тыс. контрактов с ценой исполнения 15 и продажу 524 тыс. контрактов, истекающих в октябре, с ценой исполнения 25.

Подобные схемы («бычьи» кол-спреды) используются, когда ожидается умеренный рост базового актива.
 
В идеальном сценарии, где VIX не превышает 25 до истечения октября, трейдер получит огромную сумму в $262 млн.

** получит-не-получит, бабушка Йеллен надвое сказала, но сам размах веры в чудеса — впечатляет. Показываю этот бычий колл спред.



Условно взял 100 контрактов (демо), и удивляюсь шуму прессы, так как RR = всего 10 раз! Нашли из-за чего раздувать сенсацию. Ах да, миллионы вбуханы. Так это мелочь, когда лишние.

( Читать дальше )

Пишу людям на смарте, что рано продавать индексы...

А сам все же навострился сделать ЭТО...

Сегодня стартовал сезон квартальных отчетностей, а каждый уважающий себя опционщик ждет этого все 4 раза в год. Всегда сезон открывает глобальная корпорация АЛКОА (тикер "AA"), но в этот раз ее опередил какой-то местный банк. 

Так вот, обещался не путить, но ради отчетности — рискнул. А что, жалко что-ли 60 баксов рискнуть ради такого долгожданного события. Только скажу, что без астрологии на этот раз — лотерейка. Даты очередников по отчетам беру здесь: http://ru.investing.com/earnings-calendar/

Сначала хотел порешить фейсбук (FB), но узрел, что его участь ждать до пятницы, и как раз мелкий прогноз высветился, что не все там гладко… транзитный Марс через пару дней дойдет до его натальной Луны. Биже к пятнице рискну «путануть» его тоже.

( Читать дальше )

Прошу прощения за то, что я дублирую свой пост, который публиковал где-то, аж 11 июня 2016, но тема не перестала быть актуальной, и своеобразно интересной. Специально, для читателей смартлаба.
-----------------------------------------------------------------
 

Лебединая стратегия Талеба — все чаще охватывает умы хедж фондов.  Далее — перепечатка из РБК. 

>> Некоторые инвесторы в США начали ставить на то, что нефть подорожает до $100 за баррель на горизонте до четырех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За последний месяц на бирже были зарегистрированы эпизодические покупки опционов «колл» на нефть WTI с исполнением до конца 2018, 2019 и 2020 годов по ценам от $80 до $110 за баррель. Держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов.

Колл-опцион дает право его владельцу купить базовый актив (в данном случае фьючерсы на нефть WTI) по оговоренной контрактом цене (страйк) в течение оговоренного срока. Если к моменту исполнения опциона рыночная цена актива будет выше цены-страйк, инвестор может получить прибыль на разнице.

( Читать дальше )