Должен признать, что эта тема оказалась гораздо сложнее, чем казалось вначале. Задумался, какие бы советы я дал себе, начинающему:

1. Деньги оставь в покое! Торгуй на эмуляторе, пока не будешь стабильно зарабатывать. Всё, что не потерял — считай, заработал.
2. На таймфреймы ниже 15 минут даже не смотри. Возможно, там тоже есть стратегии, но не для начинающих. Это для тех, у кого комиссии ниже и компьютеры быстрее.
3. Чем больше у стратегии параметров, тем выше риск свалиться в переоптимизацию.
4. Оптимизация параметров стратегии по максимальной прибыли — прямой путь к переоптимизации. Делай что угодно, только не это. Однако разработчики торговых систем услужливо ставят этот показатель на самое видное место. Старайся туда по меньше смотреть!
5. Разрабатывать нужно не одного робота, а систему. Стратегия может быть одна, но её можно использовать на разных финансовых инструментах.
6. В идеале параметры стратегии для разных финансовых инструментов должны быть одинаковыми. Потом поймёшь.

Признаюсь, я достаточно легкомысленно подошел к этому вопросу. Мол, раз ничего не качаю там из Интернета, ну кроме данных с биржи, то и особо беспокоиться не нужно. Недавно решил переехать на ruvds, а там установка Касперского идет за дополнительную плату. Avira и тому подобное теперь недоступны из РФ. Поставил 360 Total Security, вроде работал, но память потреблял просто неприлично много. Решил попробовать китайца Huorong Internet Security.

Утром увидел свежие уведомления о блокировании неоднократных попыток доступа с подозрительного ip адреса.

Гугл показал, что адрес принадлежит Chang Way Technologies Co. Limited, зарегистрированной в  Гонконге. Также нашел серьезное и увлекательное расследование про эту скам компанию с русскими фамилиями и центрами активности в Москве и Питере.

В общем будьте внимательны и осторожны – кругом враги))

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.

Примерно год у меня ушёл на то, чтобы «переболеть» переоптимизацией. После того как до меня наконец дошло, что искать нужно закономерности, а не лучший набор параметров для максимизации эквити, алгоритмы стали постепенно получаться. Мои размышления о том, как искать закономерности, нашли подтверждение в книге TradingSystems. ANewApproachtoSystemDevelopmentandPortfolio. К сожалению, она немного на английском, но читается легко и оказалась очень полезной. Многие другие книги, как оказалось, содержат банальные, затасканные мысли, а некоторые слишком сложны для моего понимания.

Для начинающих наиболее соблазнительным выглядит первый столбец. В нём отсортированы стратегии с самыми прибыльтыми, но, как правило, переоптимизированными результатами. Параметры стратегии подобраны так, чтобы захватить как можно больше самых прибыльных сделок (белых лебедей) на тестируемом периоде.