Сегодня стартовали новые роботы на пяти ликвидных американских акциях. Алгоритм как всегда простой. Если цена актива выше открытия месяца, то покупаем, если ниже — закрываем позицию и ждём выполнения первого условия.

Установлен трёхминутный таймфрем. Почему именно такой? Числу 3 кратны самые популярные таймфреймы — 15, 30, 60. Трёхминутки не собирают много рыночного шума в отличии от минуток и цена не успевает сильно улететь от заданного уровня как на пятиминутках. Очень удобное среднее значение, как показала моя практика и торговля некоторых успешных дейтрейдеров.

В чём основная фишка алгоритма? С ним удобно использовать маржинальные позиции с коэффициентом 1:2 и даже 1:3, увеличивая тем самым конечную доходность. Допустим, у вас в портфеле 20 ликвидных маржинальных бумаг. В начале месяца только четверть или треть из них встали в лонг на сумму примерно равную вашим собственным деньгам. Но как только рынок начинает рост, то в подавляющем большинстве случаев все остальные отобранные бумаги также встают в лонг, но уже на заёмные средства. Получаем вполне оправданный риск на хороших бычьих настроениях. Если рынок будет откатываться к началу месяца, то начнут закрываться маржинальные позиции, следовательно уменьшится уровень заёмных средств и риск.

( Читать дальше )