Андрей, 

поэтому в этом случае применяем антифандинг.
проблем  не вижу.
или ВФ меняем на синтетический без фандинга.
решение индивидуально.

bohemian rhapsody, 

коллега интересовался именно им.
мой ответ был такой, если читать внимательно
«проще всего это сделать через премиальные опционы.
на малые депозиты, как у автора, это вполне возможно.»

Stanis, фандинг не всегда отрицательный. Сейчас снова вернулся в положительную сторону.

Stanis, на Миксе нет ликвидности, нонсенс 

bohemian rhapsody, 

так уже все обсудили и определились...

smart-lab.ru/mobile/topic/1094622/

Stanis,  пришлите скан из опционного аналитика с греками, обсудим.

Stanis, пришлите скан из опционного аналитика с греками, обсудим.

а то сначала покупка марта, потом календарь… вы уж определитесь…

Читаем блог других авторов   с упоминанием волатильности

«Основа моего подхода — создание позиции с нулевой дельтой через комбинацию опционов разных страйков. Например, продаю пут с дельтой -0.3 и одновременно покупаю колл с дельтой 0.3. Получается конструкция, которая зарабатывает на временном распаде и движении волатильности, но при этом практически не зависит от направления рынка.»

(если Stanis собирается покупать март по 19-й воле — это не лучшая идея).

а если он же тут же по вертикали и продает март по 24-25%,  это  вполне рабочая идея! )))

про «зигзаг»  написал другой опционщик  неделей ранее…

bohemian rhapsody, 

а зачем все усложнять?
можно просто игнорировать такие «плиты» и играть в свою игру.
если есть своя идея.

Stanis, для таких «фортелей» нужно:

1. Иметь еще один счет, иначе «попытка подобрать ниже» будет заблокирована как кросс-заявка.
2. Быть уверенным, что твою заявку не выкупят и цена не пойдет выше.
3. Или иметь робота, который будет хеджить продаваемую плиту другими инструментами.
4. Продать плиту, допродавать еще выше, потом продавливать вниз.
5. И тп.

Андрей, 

предпочитаю покупать ВФ  с антифандингом.
или коллы глубоко в деньгах с роллингом.
контанго нужно забирать в доход.

Stanis, меня от покупки контанго останавливает. В среднем получается, что рост спота такой же, как контанго, поэтому смысл покупки фьюча сомнителен. Как вы потери на контанге режете?

bohemian rhapsody, 

кому что ближе.
нужно смотреть по ситуации, что  оптимальнее и комфортнее.

bohemian rhapsody, 

вполне возможно.
сам бы купил по 107, продал по 120 фьючи для начала на декабрь 2026 года.
и потом уже внутри такого спрэда можно что-то и недельно-месячное замутить.
комбинаций много,  кэша не хватает )))

Stanis, да, вариантов тут много, но уровень сильный, почему бы не купить стреддл или путы?

Но не стоит забывать, что могут быть и «обманки»!

стоит себе такая крупная  заявка-плита по алгоритму ВСЕ или НИЧЕГО и давит психологически на мелких трейдеров.

и в это время подбирает такой кит все, что пониже условной планки.

bohemian rhapsody, 

имхо, 90% читающих сей пост  не смогут  даже на пальцах корректно ответить и дать четкие определения  на ВСЕ восемь контрольных вопросов ))).
ибо даже сложный %% с ежедневным начислением  посчитать на 3 месяца без калькулятора только по формуле смогут единицы…

Stanis, сдала устный экзамен, по след вопросам:


все на примитивном уровне, на пальцах, но не все сразу, от простого к сложному...

bohemian rhapsody, 

тогда ладно.
так как  народ-то поверил и даже базу подвел — была горячая дискуссия в моем посте.
не смог свой коммент в первоисточник кинуть.

для истины — в ЛИПС и на опционах  FOTM всякое может быть, но тут уже пляски IV играют главную роль.

PS — главное, чтобы дочка правильно уяснила логику ).