Блог: Врач-бондиатОр

Как рассчитать премию синтетического проданного пута?

28 сентября 2023, 21:27
|
Врач-бондиатОр

Допустим, я сделал синтетический проданный пут: продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
До экспирации 6 дней.
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.

Как можно вручную получить это же значение (1100 пунктов)?

спецраздел:
опционы

В каких единицах измеряется премия по опционам на РИ?

14 сентября 2023, 21:21
|
Врач-бондиатОр

Всем привет.
Известно, что стоимость фьючерсов на РИ указана в пунктах, которые потом по формуле можно перевести в рубли.

Вопрос -премия за РИ опционы — это рубли или тоже пункты?

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Тетта - поделитесь скриптом для Питона :)

22 августа 2023, 21:47
|
Врач-бондиатОр

Всем привет!

Если у кого есть, поделитесь плиз скриптом в Питоне для расчета тетты у коллов (по Б-Ш).

У меня почему-то результат неверный, в инете варианты кодов тоже дают ошибочные ответы…

Можно ли синтетически сделать неликвидный опцион?

06 августа 2023, 20:51
|
Врач-бондиатОр

Всем привет.

Вопрос — например, мне нужен лонговый колл на РИ со страйком 250 000 с экспирой в декабре 2024.
Естественно, что стакан по нему будет пуст.

Известно, что синтетический колл в лонге=лонг БА+лонг пута.
Можно в принципе подобрать элементы так что итоговая дельта синтетики будет такая же как и нужного опциона — только страйк у синтетики будет другой.
Репликацию БА не рассматриваю.
Можно ли как то воспроизвести неликвидный опцион более ликвидными?

спецраздел:
опционы

Как рассчитать ГО на опционные конструкции?

26 июля 2023, 21:59
|
Врач-бондиатОр

Всем привет.

Есть ли еще в природе бесплатные калькуляторы опционов, которые сразу же считают ГО?

Option.ru ГО никогда не считал, red-circule ГО считал, но сейчас не работает.

Если таких сервисов не осталось, то как калькуляторе ГО примерно рассчитать на тот же бычий спред и т.д.?

спецраздел:
опционы

Как тестировать опционные стратегии на истории?

24 июля 2023, 10:43
|
Врач-бондиатОр

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.

спецраздел:
опционы

Опционы - чему равна дельта мини-фьючерса?

09 июля 2023, 15:33
|
Врач-бондиатОр

Всем привет!

Известно, что дельта, например, фьючерса на РИ равна 1.
Правильно ли будет сказать, что дельта мини-фьючерса на РИ будет равна 0.1?

спецраздел:
опционы

Какие есть программы теханализа с возможностью Монте-Карло?

12 июня 2023, 14:30
|
Врач-бондиатОр

Подскажите плиз, какие в РФ доступны программы теханализа с симуляцией Монте-Карло?
В принципе такая функция есть в Амиброкере, но в имеющейся у меня версии она работает неправильно.

Вопрос по lua

10 июня 2023, 18:15
|
Врач-бондиатОр

Всем привет!

Вопрос к знатокам Lua.

Как правильно добавить сигналку (sig в коде ниже), чтобы ее значение учитывалось при отправке транзакций?
В текущем виде скрипт работать не хочет.

while stopped==false do

		sig=1 --значение по умолчанию
		
			if условие and sig==1 then
				sig=2 --после транзакции изменяется на 2
				отправка транзакции


			elseif условие and flag==2 then
				sig=1 --после транзакции меняется на исходную 1 
				отправка транзакции
			end
	end

спецраздел:
торговые роботы

Налоговая не платит вычет за лечение

19 апреля 2023, 21:38
|
Врач-бондиатОр

И снова моя налоговая меня озадачила.
В январе 2023 я подал декларацию на получение вычета по лечению, которое было оплачено в 2021 году.
Всегда было правило, что возврат можно получить в течение 3 лет после оплаты, то есть, крайний срок (в моем понимании) был вообще 2024 год.

В акте проверки ИФНС пишет

Задал вопрос по срокам вычетов в гугл и сразу ответ:

( Читать дальше )

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Врач-бондиатОр