Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Все из нас так или иначе пытаются оптимизировать эквити.

Наиболее модными способами являются:

1. Максимизация результата (значение эквити в конце интервала)
2. Максимизация результата по отношению к просадке

Кстати, в последнем вопросе бытуют разные точки зрения.
К примеру, покойный Марковиц в своей революционной работе максимизировал МО-СКО (отсюда и определенная корявость его формул).
Лично я считаю, что оптимально максимизировать МО/СКО, но это моя личная точка зрения (IMHO).

Тем не менее, жизнь алготрейдера интересна и непредсказуема, и иногда ставит новые задачи.

Так, ваш покорный слуга уже 4+ года разрабатывает и использует в торговле ТС для торговли лимитными ордерами. Лимитная эквити — это очень сложная штука (формула для эквити не только зависит от всего предыдущего массива цен HLC, но еще и нелинейно зависит от индикатора), но она еще и очень чувствительна к количеству совершаемых сделок.

Если не вдаваться в детали, то вкратце — из 2-х ТС при одинаковой доходности на обычном маркетном исполнении при лимитном исполнении будет более доходна та, которая совершает меньшее количество сделок. Т.е. та, которая имеет максимальный показатель прибыль/сделка.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Не хочется разводить холивар, но, думаю, всем понятно, что 1,000,000 сделок в безубыток — это, примерно, как член длиной в километр.
Одни проблемы — и самому неудобно, и деффки не поймут...

Поэтому решил привести профильный анекдот (пока не забанят).

Встречаются 2 чувака в бане и разглядывают друг друга.
(Первый) О! Какая у тебя елда то нарядная! Это от рождения? Или сделал че?
(Второй) Да просто все, брателло. Гирьку к концу члена привязываешь, потом просто смотришь, как он растет.

Через год те же 2 чувака встречаются в той же самой бане.
(Первый) Брат! Ты вроде обманул меня! Я все делал так, как ты говорил! Но...
(Второй) Что но? Не стоит? Так у меня тоже не стоит.
(Первый) И что ты с ним делаешь?
(Второй) Дай-ка посмотрю. Красавец! Таким даже зубы чистить можно! А вот я своим только ж@пу подтираю...

Как-то так

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Сам я по жизни человек не злобный, но любому терпению рано или поздно приходит конец.

На этом форуме пасется клюшечник Севен_17, который называет себя потомственным математиком (ну, типа и мама, и папа были математиками, но где, как и почему непонятно, кроме фамилии вполне себе уважаемого проф. Никольского я ничего внятного не услышал).

Примерно год назад, когда состоялась предыдущая заруба по этому поводу, Севен_17 опубликовал некую шляпу, отдаленно похожую на диплом по какой-то невнятной прикладной специальности (вроде автоматизатор массовой дойки коров) заштатного ВУЗа — и заявил, что это и есть максимально доступное всем лохам подтверждение его математических способностей.

Сам то я по жизни человек не злобный, но Севен_17 достал не только своими нравоучениями, но и потугами на знания математики)
А это уже смешно)

Ну не верю я, что региональное ЧМО, диплом купившее, может что-то понимать в математике.

Но я ни разу не финальный авторитет, поэтому предлагаю устроить конкурс.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Спешу поделиться с вами свежими мыслями по итогам дискуссии с уважаемым Иван Портной.

Он справедливо обвиняет меня в том, что я раскидываю в форумах СЛ разные заманухи, никогда не открывая даже тень сакрального знания. Ну т.е. намекает на то, что сакральные знания у меня есть, но я их никому не скажу.

А ведь мог бы и сказать… © Л.Берия

В реале я никогда не против поделиться знаниями.
Но, поскольку жизнь показала, что педагог я никакой, мне проще делать это в формате загадок, намеков и конкурсов.

Более того, когда я пытался публиковать свои сакральные знания «в лоб» — то сразу получал ответы вроде таких:
— ты че здесь, самый умный, что ли?
— много вас таких развелось, только ленту засоряете
— математика нах не нужна, разве что в винном отделе чек проверить
— меньше слов, больше дела
ну и еще 100500 претензий

Так что я года 4 назад слился и перешел в формат загадок и конкурсов...
Не получилось из меня революционера...

Кстати, по конкурсам есть пара новых, креативных идей)

( Читать дальше )