Добрый вечер, коллеги!

Пост написан исключительно в связи с активизацией красы и гордости этого форума — уважаемого Maestro.
Почему красы и гордости — это к Тимофею Мартынову и модерации.
Лично меня наглухо банят за 10-% оскорблений, которые регулярно выдает Maestro.

Итак, что мы имеем (в теории) — гениальный алгоритм, который полностью предсказывает фазы и движения рынка любой длительности, на основании информации о прошлых ценах, выраженных в свечах.

КОСЯК № 1. Свечи — это не более, чем удобный способ упаковки рыночных цен, изобретенный в древние, докомпьютерные времена. Ну т.е. если мы работаем по барам, а не по тикам, мы сознательно лишаем себя 90% рыночных данных. Нам этого хватает? Ну Ок.

Далее, на свечном графике рисуются линии, квадратики, ромбики (окружности и эллипсы пока не замечены).

КОСЯК № 2. Свечной график вообще непригоден для рисования линий, дуг и чего-то подобного. По элементарной причине — при любом изменении масштаба коллинеарность неизбежно разваливается. Все неверующие могут провести трендовую линию (в касание экстремумов) на часовках, а потом изменить масштаб на минутки и посмотреть, во что она превратится. Ну, или наоборот ))) Нас это устраивает? Ну Ок

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как можно понять из моего блога, я люблю изучать разнообразные линейные и нелинейные индикаторы, равно как связанные с ними ТС.
Линейный индикатор — это линейная функция приращений цен. Если она положительна — покупаем, если нет — продаем.
С полиномиальными (квадратичными, кубическими etc.) индикаторами все устроено ровно так же.

К примеру — моментум, пересечение МА с ценой, пересечение двух и более МА — это все линейные индикаторы.
Пересечение курсом полос Боллинджера — это квадратичный индикатор.

Индикаторы можно комбинировать.
Например, трендовый индикатор (МАшки?), совмещенный с полосами Боллинджера, это кубический полином от приращений цен.

Теперь вопрос к уважаемому А. Г.

1. С одной стороны, А. Г., ссылаясь на ЦПТ (центральную предельную теорему), принимает за разумную модель процесс с нормальными приращениями цен (возможно зависимыми) и нестационарными МО и дисперсией.

В рамках этой модели он учит нас, что не следует уделять внимание высоким степеням приращений цен (кубическим и т.д.) и изучать более, чем квадратичные статистики, т.к. для задач прогноза это не особо нужно.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Странные все же персонажи обитают на СЛ...

Вот, к примеру, уважаемый Lemurian практически в первый же день занес меня в ЧС за мой каммент про его влажные дубайские мечты.
А сегодня — предложил дружить )))

Я не против, я всегда за компанию, я согласился.

Вот только как он мои перлы теперь читать то будет?
Если только камменты в чужих топиках...

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236

Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.

Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.

Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.

В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.

Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).

Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.

Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Что мне всегда нравилось во Владимире Владимировиче, так это его своеобразное чувство юмора.
Топ по-прежнему удерживает шутка про подводную лодку «Курск», но пару дней назад нарисовался еще один кандидат на верхние места.

Итак, встреча В.В.Путина с губернатором иркутской области Игорем Кобзевым.

(Кобзев) «И самое главное хотел бы еще доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.»

(Путин) «Привет им всем передавайте.»

Как-то так

С уважением

Доброе утро, коллеги!

Старая, но актуальная новость:

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки (возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки) для несырьевых экспортеров.

Путин подписал закон об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров — ТАСС (tass.ru)

Оно же, но конкретнее:

Путин разрешил не возвращать в Россию деньги от продажи золота, металлов и зерна
… Таким образом, Путин освободил от валютного контроля российский экспорт на 160 млрд долларов...

Путин разрешил не возвращать в Россию деньги от продажи золота, металлов и зерна | Капитал страны (kapital-rus.ru)

Вопрос к специалистам: ЭТО еще действует? Или утратило силу?

Просто если действует, то очевидно (IMHO), что после короткой и непродолжительной торговли зерновая сделка будет возобновлена.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Я не перестаю удивляться количеству людей, которые пытаются лечить свои фрустрации от рыночных лоссов путем изучения учебников по ТВиМС. Ну т.е. я ни разу не против любой научной и околонаучной деятельности (успешно тренирует мозг), но всячески не рекомендую рассчитывать на будущие профиты на основании вновь приобретенных знаний.

К примеру, я до сих пор пытаюсь расколоть крепкий орешек задачи максимизации «правильной» эквити. Эта задача легко решается при наличии квантового компьютера в 512+ кубит и крайне тяжело во всех остальных случаях.

Однако, сложные задачи всегда познавательны и в процессе исследования способны подарить массу непонятных феноменов.
Парой из них я хочу сегодня поделиться с вами, коллеги.

Пусть x(i) — это цены
Пусть d(i) = x(i) — x(i-1) — это приращения цен

Составим 2 выражения (формульный синтаксис взял из Excel — чтобы было меньше вопросов)

1. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-1)))
2. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-2)))

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Ситуация в целом непростая, на рынках застой, в СВО побеждаем, но, примерно, так же медленно, как растем на рынках)

Посмотрел я давеча на акции luxury и удивился — как же они стабильны!

И сообразил (просто раньше не думал об этом), что наш воровской истеблишмент тратит на luxury просто фантастические деньги.
Это не значит, что Россия впереди всего мира (в количественном плане в Китае больше коррупционеров, в плане богатства коррупционеров США занимает уверенное первое место). Но все же...

Сам я (сознательно) лет 9 назад выпал из тусовки и стал заниматься своими делами. Так что я не вхож в дома к топовым коррупционерам. С ВВ я вообще не знаком, Медведева видел на совещаниях рабочей группы по реформированию ТЭК в начале 2000-х, олигархи — тоже не мой профиль. После моего ухода из тусовки у меня в хороших знакомых остались пара-тройка помощников министров и вице-премьеров, несколько олигархов-лайт и тусовка из Форт-де-Марми (Хлопонин и огромный на самом деле ансамбль))) ).

( Читать дальше )