Доброй ночи, коллеги!

Этот пост не про Ленина, а про традиционные рыночные заблуждения.

Как Вы знаете, коллеги, я в своей работе использую реверсивные системы, основанные на линейных индикаторах. Это не панацея, но кирпичик, через который могут быть выражены все остальные ТС.

Так вот

1. Долгое время я был уверен, что в линейном (и не только) индикаторе наибольший вес должен приписываться последнему известному приращению цены
2. Т.к. совершеннно очевидно, что свежие приращения цены должны значимо влиять на будущее
3. А значимость старых цен должна убывать. Условно — по экспоненте

Что я выяснил после моделирования индикаторов:

1. У рынка есть память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
2. Оптимальному индикатору по барабану последние приращения цены
3. Оптимальный индикатор (на минутках) наиболее чувствителен к тому, что случилось 300 баров назад (5 часов)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Хочу внести ясность в посконный вопрос — существуют на рынке тренды или нет?

С одной стороны — конечно, существуют. Достаточно взглянуть на график цены любого рыночного актива — и мы сразу видим — вот они, тренды!

С другой — смотрим на график случайного блуждания — видим те же самые тренды, но не можем на них заработать...

Предлагаю перейти от качественного анализа к количественному...

Давайте делать, как я

Ну т.е. торговать по показаниям линейного индикатора (линейная комбинация приращений цен). Если имеем плюс — покупаем. Если минус — продаем. На самом деле любая сложная ТС эквивалентна портфелю таких простых ТС (возможно, бесконечному).

С этой  точки зрения тренд — это когда сумма коэффициентов индикатора больше 0.
Контртренд — если меньше 0.
Простой анализ показыввет, что больше/меньше — это сильное упрощение...

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

С ТА я познакомился в 1996 по книге великого Дж. Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Думаю, с тех пор ничего более значимого на эту тему написано не было.

После этого я потратил 3 года (1996-1999) на простую проверку — работает ТА или нет?

Если вкратце — нет, не работает.

Если подробно — пройдемся по главам книги:

2. Теория Доу

Конечно, не работает. Нативные тренды (последовательность максимумов и минимумов) встречаются где угодно — в т.ч. на случайном блуждании. Однако, заработать на СБ невозможно.

4-6. Графические модели тренда, разворота и продолжения

Также #фтоппку. Легко диагностируются на СБ.

7. Объем и открытый интерес

Туда же. Неоднократно писал, как можно восстановить объем из микродинамики цены.
 
 9. Скользящие средние значения

Работали примерно до 1991, что легко проверить на исторических данных. Сейчас не работают.

10. Осцилляторы

Не работают.

11-12. Крестики-нолики и японские свечи

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Прошлый мой дурацкий прогноз по внебиржевому курсу USDRUR вы читали, наверное?
Если нет — там было про 55 и про то, что я не мог в это поверить (подробнее в моем блоге)

Вчера техника показала такой же треш на USDBRO (Brent по нашему)

Если вкратце — есть реальный шанс похода в зону 65-68

Точно так же не понимаю возможные причины и не могу оценить последствия
Но шанс есть — и этот шанс реален

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Вроде как отпустило немного от патриотизма на СЛ, но коллега Каракольский опять подсыпал карбида в унитаз.

В связи с его глубокомысленным выступлением не могу не процитировать неоднозначный стих неодноднозначного поэта Константина Симонова, посвященный сами знаете, чему:

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;

Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…

Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.

1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.

Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

И это в самом деле так.

Вот я, к примеру, считаю себя неглупым человеком, хотя и не всегда комфортным в общении. И (IMHO) имею на это некое право.

С другой стороны, я с удивлением и радостью нашел на СЛ оппонентов, которые не просто несогласны со мной, но имеют по ряду вопросов в точности противоположное мнение. И, судя по нашим диалогам, это умные, образованные, интеллигентные и приятные в общении люди.

И это очень прикольно. Я не завсегдатай инета (в моменте, кроме СЛ, посещаю еще ровно 1 форум другой тематики). Однако в моей личной/реальной жизни (почему-то?) у меня нет ни одного хорошего знакомого (ну, кроме супруги), который мог бы аргументированно высказать противоположную точку зрения и остаться желанным в общении...

Поэтому плюрализм мнений (умный, а не тупой) — это всегда здорово, коллеги.

С уважением

P.S. Осталось донести эту мысль до Тимофея… Я не дипломат ни разу, но вдруг у кого получится?
P.P.S. Если бы на этом форуме еще и про трейдинг что-то писали — ему цены бы не было…

Доброй ночи, коллеги!

Я внимательно послушал выступление В.В. на ПМЭФ, понял не все, если честно.
Но одна мысль запала мне в душу — чтобы мы в России все лучше жили — нам надо поднять благосостояние населения.

Сам я не особо его поднимаю. Все бизнес-транзакции за рубежом (в России не торгую, но если в самом деле на СЛ говорили правду, и на лимитки будет нулевой комис, то попробую). Бизнес-персонал умещается в 10 чел — и я их стремительно экспортирую за пределы России (это не патриотизм — это безопасность. В родной стране ее обеспечивать дороже).

А как же вы, коллеги?

Что вы делаете для того, чтобы поднять благосостояние населения?

Ну ладно я… Но на СЛ найдутся хотя бы 4 атланта, которые удержат небо на каменных плечах?

С уважением