Блог им. Buybuy

Рыночная задачка № 3

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена
    ★1
    14 комментариев
    Был такой гуру филолог Голубицкий в Компьютерре, который учил задачами и теорией торговать на рынке, но success story на рынке его не интересовали…
    avatar
    Андрей Первозванный, разумно

    Но если продвинутый трейдер не может просчитать МО даже простейшей модели даже при гипотезе эффективного рынка (EMH) — ему следует вначале идти в таксисты (IMHO), а потом обучать других трейдеров (IMHO).

    С уважением

    P.S. Я же не навязываю никому свои (гораздо более сложные) разработки. Просто пытаюсь поддержать разговор и оценить уровень аудитории. Думаю, на MICEX есть, кого кушать
    avatar
    Андрей Первозванный, не, ну а чего такого то?

    Голубицкий — филолог
    Элдер — детский педиатр
    Рыночные гуру — гинекологи — известны?)

    С уважением
    avatar
    Гейзенберг, да! Кажется, я смотрел сериал про это. Серьёзный Специалист!

    Выбираю опционный контакт. Надеюсь, такой вариант есть в ответах! Точную сумму прибыли не могу назвать, нужно больше данных. Впрочем, готов к Вашей критике!
    avatar
    BBAA, завязывайте смотреть наркоманские фильмы, уважаемый )))

    Еще в условиях задачки № 1 был декларирован отказ от использования производных инструментов.
    Т.к. на ответ это не влияет, а мусора в обсуждении меньше будет )))

    С уважением
    avatar
    ВПК России — лучший, тогда не знаю, г-н М.Б.Б! Надо будет мне узнать у кого-нибудь умного.

    С интересом просмотрел обсуждение первой задачи! Всплыл даже критерий Келли для телефонов из 1956 года.
    avatar
    Кажется, можно спрогнозировать условия задачи № 4 ))

    «Нормально распределенную вокруг цели (154) цену с дисперсией d1 мы знаем в нормально распределенный момент времени со средней 1 год и дисперсией d2.
    Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

    ВОПРОС:
    Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?»
    avatar
    Иван Портной, логично )))

    Ну и для возможности быстро посчитать желательно предположить независимость случайных величин с дисперсиями d1 и d2.

    А задачка формулируется по другому:
    Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?
    (физически реализуемый случай)

    С уважением
    avatar
    ВПК России — лучший, 
    Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?

    Намекаете, что Inf нам не видать при d*d1*d2 > 0?
    avatar
    Иван Портной, нет

    Намекаю, что inf нам не видать при

    d <= const * некое среднее(d1,d2)

    С уважением
    avatar
    Eugene Logunov, само собой

    Поэтому эта задачка и имеет № 4
    Без решения задачек 1-3 будет не вполне понятно, о чем идет речь

    С уважением
    avatar

    теги блога Мальчик buybuy

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн