Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

Можно пояснить для тупых?

Кто победил в баттле?
Дмитрий ✔ или Тимофей Мартынов?

С уважением
 

Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Специально с подачи уважаемого Eugene Logunov объявляю конкурс на звание лучшего трейдерского факапа.

Начну с себя — у меня их было очень много. Сильно больше, чем у обычного резидента СЛ.

Начну с того, что в начале карьеры (1996) я умудрился слить 10 (!) депо. Был сильно расстроен. Хотел написать книгу под условным названием «Как проиграть $500k, не имея их», но потом как-то все образовалось и жизнь наладилась )))

Однако, любую дискуссию надо с чего-то начинать.

Поэтому (опять же) предлагаю начать с меня. И с алготрейдинга.

В конце прошлого года я разработал новый, шикарный алго. С 15.12.20 по 10.01.21 он работал ни шатко, ни валко. С 10.01.21 по 14.02.21 он сделал +45% на депо (привет Виктору Тарасову). Депо при этом был вполне взрослым ))) Я даже стал планировать крупные покупки ))) Далее, до 01.03.21 болтался в нуле, как г… но в проруби. Потом начал сливать. 16.03.21 я нашел значимую ошибку в алгоритме. И понеслась...

С уважением

P.S. Получается, как в анекдоте про замерзшего воробья: 1. Не тот твой враг, кто тебя говном покрыл 2. Не тот твой друг, кто тебя из говна вытащил..
P.P.S. Бывает и так, что ошибки в расчетах приводят к неожиданному плюсу ))) Я в это не верил, но имел случай убедиться самому.

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давно не писал, да и сегодня особого желания писать не было.
Но меня почему-то несколько взбесила вся эта движуха вокруг Seven_17 (USD).

Попробую тезисно:

1. Чувак безусловно пафосный и надменный, но
1.1. Странно называть его нищебродом и подозревать в отсутствии денег (это, скорее всего, не так)
1.2. Еще более странно сожалеть, что «этот богатый человек не похож на Брэда Питта, а я хотел бы видеть всех богатых такими» (выложите свою ростовую фотку и лицо крупным планом, а мы все это с удовольствием пообсуждаем)
1.3. Ну и переход на жен, сыновей, дочерей — это трэш, конечно. Хотя во многом он сам это начал
В завершение п. 1 — в процессе дискуссии Seven_17 (USD) вполне адекватно обозначил свое текущее финансовое состояние, уровень доходов и т.д. Суммы значимые, неолигархичные, подробности вполне похожи на правду. Градус накала обсуждения не понимаю. Возможно, комментаторы вообще не читают топики (а читают только свои комментарии). Ну, это нормально)

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Все мы знаем, что ответ на вопрос — да. Кто-то даже может обыграть 2 раза, кто-то 3, а кто-то вообще не рассказывает о своих успехах...

Однако я хочу получить ответ на более тонкий вопрос.
Масса участников community публикуют на СЛ свои успехи в %% годовых и сравнивают результат с изменением индексов MOEX, RTS, S&P500 etc.
Но мало кто при этом публикует среднее плечо, которое использует в торговле.
Неважно, относится это к отдельному активу или портфелю активов.

Вопрос:
Какой результат вы показали бы в реале, если бы использовали плечо 1?
Удалось бы вам так же легко побить все индексы, вместе взятые?)
Ну или давайте публиковать результаты торговли, приведенные к плечу 1, а потом уже сравнивать их с чем попало...

С уважением

P.S. Приветствуются любые корректные рассуждения. Для срача есть специально отведенные места.

Добрый день, коллеги!

В соседнем топике в камментах народ исходит на говно пытается доказать, что постель — оптимальный путь к повышению корпоративного статуса.
Я уверен, что это лютая хрень, поэтому решил поделиться своими соображениями.
Стаж руководителя у меня не слишком большой (25 лет, потом решил перейти в бутиковые проекты), но определенный опыт есть.

Итак. Тезисно.
1. Сам лично всегда боролся с адюльтерами на работе, т.к. обычно это приводило в итоге к лютому п"№децу.
2. Все мои коллеги, практиковавшие адюльтер, искали не столько дырок женского и мужского пола, сколько доверенных лиц.
3. В самом деле, обоюдная измена (и необходимость ее скрывать) практикует обоюдное доверие.
4. Человечеству известна масса других вариантов навязанного доверия — круговая порука, порука родственников, замазывание кровью и т.д.
5. При всей сегодняшней моде на ЛГБТ — такие союзы плохо практикуются в узком корпоративном коллективе. Скорее — гастроли, сцена и т.д.

( Читать дальше )