Доброй ночи, коллеги!

Все мы, в разное время, занимались онанизмом подгонкой торговой системы на исторических данных.
Занятие это полезное и увлекательное. Но что заставляет нас думать, что «подогнанная» система будет работать в будущем?

Попробую провести математическую аналогию.
Возьмем задачу построения многочленов, наименее уклоняющихся от нуля (на некотором отрезке, ессно). Решение ее давно известно (Чебышев и более поздние товарищи).
Однако за пределами исходного отрезка (интервал оптимизации) эти многочлены начинают быстро (полиномиально) расти или падать. Т.е. как раз максимально уклоняться от нуля )))

ВОПРОС:
Когда мы оптимизируем эквити на отрезке — что заставляет нас думать, что за пределами отрезка она будет расти?

Хотелось бы услышать Ваши соображения, коллеги.
Ну т.е. у меня они тоже есть (при каких требованиях к приращениям цен и системам/индикаторам можно ожидать рост эквити), но боюсь, что при технической загрузке темы она опять будет никому не интересна...

Как всегда с уважением и просьбой в теме не срать

Нет.

Сорри за такое жесткое вступление, просто постоянно слышу в комментах от уважаемых людей, что хороший прогноз знака будущего приращения цены — это наше фсе. Типо дальше ММ, хороший софт — и Баффет с Соросом дружно отсасывают (нам?!) в сторонке.

К сожалению это совсем не так.

В действительности на маленьких таймфреймах определить знак будущего приращения цены совсем просто.

Возьмем минутные бары по любому активу (ну, тики тоже подойдут). 5, 15 и более минутки уже не подойдут.
Актив в самом деле может быть любой. Валюты, металлы, крипта, товары, индексы, акции, фьючерсы (купонные инструменты не проверял, если честно, но думаю, что и там все будет Ок).

Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем

Если цена актива — это x(i), то приращение эквити выглядит так:
(x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))
В Экселе моделируется за 1 мин. Только нужно заменить sgn на ЗНАК() в русскоязычной версии )))

Полученная эквити будет почти монотонно расти или падать.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

По случаю вспомнился старый анекдот. В тему.

Уездная больница. Доктор вызывает санитара.

(Доктор) Так, Петрович! А что у нас с пациентом Ивановым из 3-ей палаты?
(Санитар) Дык представился же третьего дня, Ваша честь!
(Доктор, задумчиво) Жаль… А у меня было еще так много идей...

Как-то так

С уважением

Доброе утро, коллеги!

Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).

О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.

Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Прошло 3 часа, а никто не огласил правильный ответ. Судя по количеству просмотров — чувствую, как скрепят мозги, перья и клавиатуры.
Однако, поскольку задачка была про тренировку мозгов — не имею права больше Вас мучить.

Про заголовок — СЛ начинает учить нас, что для работы на рынке мозги не нужны, достаточно крепких яиц и ММ. Это точно не так.

Про смысл поста — просто приведу анекдот:

Люди хотят похудеть, разбогатеть, подкачаться, потр@хаться, вкусно пожрать и оторваться. Поумнеть, бл@дь, никто не хочет.

Про решение задачи:

1. Если партия монет/слитков может быть только настоящей или фейковой.

Ответ — достаточно распилить 1 монету. В пределе при большой партии ответ 0. Инвесторы довольны.

2. Если в партии монет/слитков может быть в среднем P фейковых изделий.

В пределе ответ 99% (надо распилить почти все монеты). Инвесторы негодуэ.

Попробую привести упрощенное рассуждение.
Тестируем n монет из N. Вероятность, что все они настоящие — (1-P)^n (партия, т.е. N, очень большая)

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Прошу прощения за вынужденное отсутствие — был сильно занят.

Хочу предложить уважаемому community не слишком сложную, но весьма интересную задачку.
Она в теории даже может иметь практическое применение.

Вводная:

Не секрет, что на рынке золотых слитков и монет присутствует большое количество подделок. Еще не утихли страсти по массовой подделке канадских золотых монет (gold maple leaf), как выяснилось, что и с российскими «победоносцами» все не слава Богу (в Москве уж точно).
Возить на каждую сделку ювелира достаточно накладно. Опять же, на сегодняшний день не существует неразрушающих методов, позволяющих убедиться, что содержание золота в инвестиционном изделии примерно соответствует пробе (допустим, 99% при пробе 999). Всем неверующим Гугл в помощь (ищем «подделка золото вольфрам»).

Задача:

Инвестор хочет приобрести золотые слитки/бары/монеты пробы 999 (для упрощения) и хочет быть уверен, что это золото на 99%.
Неразрушающей диагностики не существует. После распила/сверления/растворения в кислоте цена единицы тестируемого изделия падает на 25% (восстановление из раствора/расплава, переплавка, отсутствие клейма etc.).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В последнее время (наступают смутные времена) сильно возрастает активность персонажей с IQ < 80 (Здравствуй, Д.Буш младший!).

В-принципе ничего плохого в этом нет, пока эти персонажи не начинают пытаться насаждать свою (нулевую) точку зрения.

В связи с этим хочется предложить Тимофей Мартынов ввести некий интеллектуальный ценз при регистрации на СЛ.
Но тут есть нюансы:
1. Знание арифметики не проканает — в любой ОС есть встроенный калькулятор
2. Квалификационный экзамен ex-ФСФР тоже не катит — все ответы есть в Google
3. В теории может помочь имущественный ценз (выписка со счета при регистрации), но это уже дискриминация, а мы знаем, что BLM!

Вопрос: есть ли простые фильтры, позволяющие очистить ресурс от явных идиотов? (в т.ч. и от меня, если что)

Приветствуются любые креативные предложения.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Просьба обозначена в заголовке.
Сам я у этого персонажа в ЧС, так что ничем посодействовать не могу.

Персонаж пишет разную хрень, только чтобы оставаться популярным.
По числу ежедневных публикаций он уже приближается к Марэк.

Но если Марэк все же старается писать по рынку, то нашего персонажа больше интересует бухло, собственное похмелье и количество женщин у Евгений Черных.

Вангую, когда наш герой публично поинтересуется количеством мальчиков у Владимира Владимировича ©, данный ресурс быстро прекратит свое существование.

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Есть желание устроить нетривиальную математическую дискуссию.
Приглашаются все желающие, но, в качестве дисклеймера, могу сразу заявить, что лохам ловить здесь нечего.

Обычно я вообще не пишу на подобные темы, но 2 выпитые бутылки Borie-Manoux, Chateau Beau-Site, Saint-Estephe, 2013, настроили меня на лирический лад )))

Поэтому предлагаю начать (неначатую) дискуссию с А.Г.

ВВОДНАЯ:
Мы работаем с ценовым рядом x(i). Приращения цен — это d(i)=x(i)-x(i-1)
Мы хотим заработать все деньги мира построить оптимальный линейный индикатор. Он представляет из себя массив коэффициентов a(i).
Таким образом, мы покупаем, когда sign(summ(a(i)*d(n-i))) >=0 и продаем в противном случае.

Эквити ТС при этом будет выглядеть так: приращение Eq(i) = d(i)*sign(summ(a(j)*d(n-j-1)))
Если мы захотим максимизировать рост эквити — у нас есть 2 варианта:
1. (классическая максимизация) — ищем минимуи summ((d(i) — summ(a(j)*d(n-j-1))))^2)
2. (максимизация по Горчакову) — ищем минимум summ((sign(d(i)) — sign(summ(a(j)*d(n-j-1)))))^2)

( Читать дальше )