Доброй ночи, коллеги!

Пусть у нас есть любимый актив и его история в минутных барах. Достаточная. Год. Для FX это примерно 360000 баров +-.

Выберем любимый индикатор. Пусть это будет комбинация МАшек с неизвестными параметрами.

Верно ли что на любом интервале истории можно подобрать параметры МАшек так, чтобы торговля показала положительный результат?
Тот же вопрос для моментума.
Тот же вопрос для любого другого индикатора или системы, с которыми вы имели дело (если в нем не 100500 параметров).

Просто у меня получается, что это не так.
Но, вполне возможно, что я допустил ошибку в своих расчетах.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Недавно столкнулся со следующей проблемой.

Есть набор систем, которые (в теории) должны хорошо (с положительным МО) отрабатывать следующий таймфрейм.
Попытка выбрать из них оптимальный прототип потерпела фиаско (ну, либо у меня руки кривые).
В итоге — запустил портфель из всех систем/прототипов — в среднем он работает по плану.

МЫСЛЬ.
Если из набора кандидатов в чемпионы трудно выбрать самого перспективного — следует всех заставить бежать к финишу.
Но это только в том случае, если мы знаем, что все кандидаты добегут до финиша за время, не более, чем...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

С недавних пор стал замечать, что в друзьях и во врагах (у кого я в ЧС) стали появляться новые, совсем незнакомые персоналии. С друзьями все понятно — приходят извещения о новых постах, но ХЗ, от кого. С врагами так же — суешь свой длинный нос в топик незнакомого чела — и оба — ты уже в ЧС)

Ну т.е. лично у меня никого в ЧС нет. Я предпочитаю воспринимать SL как есть — raw sex. Сам считаю отсыл в ЧС проявлением неврастении. Ну т.е. в реальной жизни сначала в ЧС всех некомфортных сослуживцев, потом хулиганов, потом ментов, потом жен/сожительниц/любовниц, потом остаешься в гордом одиночестве и факаешь на монитор… Не мое это, ну и это чистое IMHO, конечно.

С другой стороны — не понимаю я этого перекрашивания. Захочешь сменить личность — смени аккаунт. А смена ника не вполне канает. Ну т.е. для п"№; расов все понятно — насрал — и ушел в 7 цветов радуги… А если это хороший чел? Как у классика — «Ищут давно, да не могут найти, парня какого-то лет… дцати».

Новый акк — это новая биография, рейтинг с нуля и т.д. Новый ник наследует все права исходного аккаунта? Или нет?

Подскажите, плз

Как всегда, с уважением

Доброй ночи, коллеги!

Ни в коем случае не собирался шутить на эту грустную тему.
Но только что посмотрел фильм про сабж. Тяжелый. Безысходный.

И тут же попытался представить себе трейдера, больного Альцгеймером.
И так на хи-хи пробрало, что аж на душе легко стало)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

P.S. Про Байдена ни слова, плз…

Доброй ночи, коллеги!

Все мы, в разное время, занимались онанизмом подгонкой торговой системы на исторических данных.
Занятие это полезное и увлекательное. Но что заставляет нас думать, что «подогнанная» система будет работать в будущем?

Попробую провести математическую аналогию.
Возьмем задачу построения многочленов, наименее уклоняющихся от нуля (на некотором отрезке, ессно). Решение ее давно известно (Чебышев и более поздние товарищи).
Однако за пределами исходного отрезка (интервал оптимизации) эти многочлены начинают быстро (полиномиально) расти или падать. Т.е. как раз максимально уклоняться от нуля )))

ВОПРОС:
Когда мы оптимизируем эквити на отрезке — что заставляет нас думать, что за пределами отрезка она будет расти?

Хотелось бы услышать Ваши соображения, коллеги.
Ну т.е. у меня они тоже есть (при каких требованиях к приращениям цен и системам/индикаторам можно ожидать рост эквити), но боюсь, что при технической загрузке темы она опять будет никому не интересна...

Как всегда с уважением и просьбой в теме не срать

Нет.

Сорри за такое жесткое вступление, просто постоянно слышу в комментах от уважаемых людей, что хороший прогноз знака будущего приращения цены — это наше фсе. Типо дальше ММ, хороший софт — и Баффет с Соросом дружно отсасывают (нам?!) в сторонке.

К сожалению это совсем не так.

В действительности на маленьких таймфреймах определить знак будущего приращения цены совсем просто.

Возьмем минутные бары по любому активу (ну, тики тоже подойдут). 5, 15 и более минутки уже не подойдут.
Актив в самом деле может быть любой. Валюты, металлы, крипта, товары, индексы, акции, фьючерсы (купонные инструменты не проверял, если честно, но думаю, что и там все будет Ок).

Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем

Если цена актива — это x(i), то приращение эквити выглядит так:
(x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))
В Экселе моделируется за 1 мин. Только нужно заменить sgn на ЗНАК() в русскоязычной версии )))

Полученная эквити будет почти монотонно расти или падать.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

По случаю вспомнился старый анекдот. В тему.

Уездная больница. Доктор вызывает санитара.

(Доктор) Так, Петрович! А что у нас с пациентом Ивановым из 3-ей палаты?
(Санитар) Дык представился же третьего дня, Ваша честь!
(Доктор, задумчиво) Жаль… А у меня было еще так много идей...

Как-то так

С уважением

Доброе утро, коллеги!

Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).

О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.

Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Прошло 3 часа, а никто не огласил правильный ответ. Судя по количеству просмотров — чувствую, как скрепят мозги, перья и клавиатуры.
Однако, поскольку задачка была про тренировку мозгов — не имею права больше Вас мучить.

Про заголовок — СЛ начинает учить нас, что для работы на рынке мозги не нужны, достаточно крепких яиц и ММ. Это точно не так.

Про смысл поста — просто приведу анекдот:

Люди хотят похудеть, разбогатеть, подкачаться, потр@хаться, вкусно пожрать и оторваться. Поумнеть, бл@дь, никто не хочет.

Про решение задачи:

1. Если партия монет/слитков может быть только настоящей или фейковой.

Ответ — достаточно распилить 1 монету. В пределе при большой партии ответ 0. Инвесторы довольны.

2. Если в партии монет/слитков может быть в среднем P фейковых изделий.

В пределе ответ 99% (надо распилить почти все монеты). Инвесторы негодуэ.

Попробую привести упрощенное рассуждение.
Тестируем n монет из N. Вероятность, что все они настоящие — (1-P)^n (партия, т.е. N, очень большая)

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Прошу прощения за вынужденное отсутствие — был сильно занят.

Хочу предложить уважаемому community не слишком сложную, но весьма интересную задачку.
Она в теории даже может иметь практическое применение.

Вводная:

Не секрет, что на рынке золотых слитков и монет присутствует большое количество подделок. Еще не утихли страсти по массовой подделке канадских золотых монет (gold maple leaf), как выяснилось, что и с российскими «победоносцами» все не слава Богу (в Москве уж точно).
Возить на каждую сделку ювелира достаточно накладно. Опять же, на сегодняшний день не существует неразрушающих методов, позволяющих убедиться, что содержание золота в инвестиционном изделии примерно соответствует пробе (допустим, 99% при пробе 999). Всем неверующим Гугл в помощь (ищем «подделка золото вольфрам»).

Задача:

Инвестор хочет приобрести золотые слитки/бары/монеты пробы 999 (для упрощения) и хочет быть уверен, что это золото на 99%.
Неразрушающей диагностики не существует. После распила/сверления/растворения в кислоте цена единицы тестируемого изделия падает на 25% (восстановление из раствора/расплава, переплавка, отсутствие клейма etc.).

( Читать дальше )