Коллеги!

Срочно нужна Ваша помощь.
Текущий ноут умирает потихоньку (перегревается от расчетных задач так, что отклеивается дисплей от рамки, пилят!).

Купил новый. Оплатил 31.12. Будет доставлен на адрес в США (Юта) 15.01.
Ищу оказию по доставке в Россию.

Если поможете — моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах )))

С уважением и в ожидании любого разумного ответа

Доброй ночи, коллеги!

На название темы не обращайте внимания — это просто легкая переделка А.Милна в переводе Б.Заходера (Винни Пух и все-все-все).

Однако неадекватность сторонников ЗОЖ реально зашкаливает.

Я в последние 4-5 лет стал меньше есть, меньше выпивать и больше двигаться. Много выпивать стало неинтересно (теряется волшебное состояние легкого опьянения), много есть не хочется, а потребность в движении исходит из организма.

При всем этом не могу понять, чем навредили сторонникам ЗОЖ простые плотские удовольствия?
— сочный стейк из красного мяса раз в пару недель — это классно
— не нравятся продукты переработки мяса — it's ok. Но это не только гнилая колбаса, но и бастурма/пастрами, хамон и прочие приятные вещи
— овсянка ежедневно на завтрак — это бред. День — овсянка, день — творог, день — омлет с беконом. Так оно сбалансированнее будет
— морепродукты — это вообще песня (устрицы, морской еж etc.)
— я тоже не понимаю, зачем курить вонючие дешевые сигареты? Но чистая вирджиния в самокрутках и сигары — это кайф

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Читая этот ресурс (и некоторые другие), постоянно натыкался на набор постулатов:
— чтобы поднять прибыль, следует увеличить риск
— трейдеры торгуют риском
— практически невозможно показать доходность больше, чем безрисковая ставка + максимальная просадка (за период, ессно)

Все слова по отдельности мне понятны, постулаты в целом нет.
Ну т.е. понятно, почему банки торгуют риском. Но почему трейдеры — я ХЗ?

Если нетрудно, поясните мне (и другим страждущим) плз, на чем базируются эти постулаты? На наблюдениях за работающими трейдерами? На какой-то из форм гипотезы эффективности рынка? На отдельных расчетах и теоремах?
(а то лично у меня формируется практически противоположное мнение по всем трем постулатам)

Буду крайне признателен за любой аргументированный ответ.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Какое-то время назад я присоединился к апологетам HFT. Построил ряд систем с малым доходом на сделку и стал искать контору с низкой комиссией (меньше, чем средний профит на сделку). Контора была найдена — и всего одна. Это — LMAX (ни разу не реклама). Процесс идет своим чередом.

Через какое-то время я задумался о расширении бизнеса и обратил свой взор на крипту. На крипте (ну это, типо, хайтек такой) встречаются разные странные вещи. Например, рибейт — отрицательная комиссия при исполнении функций маркетмейкера (ММ), т.е. при выставлении ордера в такую зону, чтобы об ордер мог закрыться любой энтузиаст. Речь идет о торговле лимитными ордерами.

Мне вначале показалось, что работа лимитными и маркет-ордерами похожа (ну тупой я, что поделаешь). Более глубокое исследование показало, что это две разные вселенные.

Работа по маркету — это (грубо) эвклидова геометрия. Если прибыльную систему инвертировать — получится убыточная (и наоборот).
Работа лимитниками — это (грубо) неэвклидова геометрия. Убыточная система после инверсии (меняем bid на sell и наоборот) с большой вероятностью так и остается убыточной.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Вначале я хочу поздравить Виктора Тарасова с взятием (в моменте) планки 43% доходности.
И пусть это валовая доходность и без комиссий — до начала ЛЧИ 2019 даже в такой результат никто не верил.

Признаюсь, в прошлом у меня были вопросы к Виктору, я даже как-то спонсировал конкурс-расследование касательно него.
Однако, результат расследования, а, главное, реакция на него Виктора, меня вполне удовлетворили. Нормальный мужик, IMHO, удар держит.

Теперь позволю себе задать сообществу СЛ простой вопрос.
В дискуссии, затеянной Евгением (kbrobot) касательно Виктора, большое внимание уделялось брокерским комиссиям.
И в комментариях постоянно проскакивали утверждения, что с такой комиссией, как у Виктора, построить профитную ТС вообще элементарно.

ВОПРОС:
Представим себе, что биржевая комиссия равна нулю, а брокерская составляет 0.0005% вместе с проскальзыванием (для эстетов — можно наоборот).
Есть ли у кого-то ТС, стабильно показывающая профит при таких условиях?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Вначале была слово биржа MT-Gox. Потом появились другие криптобиржи.

Довольно быстро стал формироваться рынок процентных ставок. Желающие открыть шорт по битку брали его в долг и платили за это проценты. Соответственно — первые биржи превратились в EBB с набором предложений по привлечению и размещению крипты. Ставки гуляли сами по себе и могли сделать несколько десятков концов в день в любую сторону.

Потом появились «вечные» фьючерсы (perpetual futures). Пока только на биток и эфир (BitMEX, Deribit, OKex, ...). За удержание «виртуальной» позиции в BTCUSD или ETHUSD клиент получает или доплачивает ставку своп. Биржа утверждает, что не берет себе ни сатоши, а ставка определяется исключительно балансом спроса и предложения. Неттинг делается от 1 до 3 раз в сутки. Ставки стали более стабильными.

ВОПРОСЫ:
1. Кто может точно рассказать, как по perpetual futures рассчитывается fund rate? А то я немного запутался...
2. Кто что думает по вопросу применимости подобной схемы к традиционным парам со свопом, определяемым извне (EURUSD, USDJPY, XAUUSD, ...). М.б. это и есть будущее рынка фьючерсов?

Буду признателен за любые (умные) мысли.

С уважением

Коллеги!

А есть ли на рынке коммерческое изделие, позволяющее тестировать стратегии на тиковых данных и размещать ордера на исполнение без косяков, в ценовой категории до $100k (аренда — до $5k)? Т.е. нужен терминал/тестер, оптимизатор не обязателен. CQG не предлагать.

Сам для пары пилотных HFT-проектов использую TSLab и MT5, параллельно ваяется своя енжина.
Оба приведенных продукта неплохо работают, пока мы не начинаем работать с задержками не больше минуты (скромно молчу про секунды и миллисекунды, про микросекунды даже не заикаюсь). Дальше оба продукта начинают грубо косячить, как на тесте, так и на исполнении.
Поддержка все всасывает, что-то корректирует, по чему-то явно отписывается, что не видит смысла вносить в продукт измененения и просит учитывать различия ручками и/или с помощью самописного софта.
Не хочу (и не буду) устраивать здесь говносрач продуктивное интеллигентное обсуждение указанных продуктов, но косяков в них полно (на малых таймфреймах), что-то лечится (напильником — реверс-инжиниринг и переписывание отдельных dll), что-то не лечится (лезть в ядро некошерно, да и незачем).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Сразу хочу попросить прощения за собственную гиперактивность в течение последних 48 часов. Неожиданно из командировки попал на отдых, делать особо нех, приходится разминаться творчеством.

Так вот. Поскольку персона я снобистская и некомфортная — меня как только на СЛ не  пытались оскорбить и обидеть. Отдельные слабоумные персонажи пытались наехать на отца (покойного) и мать, но без особых успехов.
Но никому не удавалось так задеть меня, как Лис'се… Эта уважаемая женщина обвинила меня в том, что я, кроме Пушкина, практически не знаком с альтернативной русской (ну и зарубежной) поэзией.

Пепел Клааса долго стучал в мое сердце и вылился в нижеприведенный опус.
Модерам — просьба не сносить в ОФФТОП. Это не чистый трэш, а токмо хроника трудовых будней СЛ.

Хитрой Лис'се и ее Photoshop'у
KLoYH, залезшему с золотом в жопу
Всем лудоманам, включая Гуся
Я посвящаю сей опус бездарный
Помните — рынок, он очень коварный
Элементарно словить здесь лося

( Читать дальше )