Whalerman, я и написал ниже, что единственный способ прогноза — завтра будет то же, что и сегодня, и ничего другого не существует.

3Qu, ну это понятно, я конечно же упростил, выше кстати так и определил как пример: линия, полученная через МНК. Просто мне кажется что слово тренд звучит уже как ругательство )) Хотя кроме стратегий следования тренду как по мне нет ни одной рабочей ТС.

С уважением!

Whalerman, если взять определение тренда, то это не в одном направлении.
Тренд, это преобладающее направление. Если формально, то направлении линии регрессии на интервале, и как там что колебалось вокруг линии и насколько, это не имеет значения.
Кстати, пока нет линии, нет и тренда, а, стало быть, тренд всегда о прошлом.)

а 404 — 52м штатом

Brassiere, хорошо бы. только на хер мы им нужны такие белые и пушистые

так надо просто стать 51 штатом и заживем. Недалекие канадские товарищи отказываются, а нам самый раз. И проблема Аляски в чем то сасма собой решится

Если моментум адекватно зафильтровать в стиле «здравый смысл рулит» и посадить на правильный вотчлист то он вполне себе перформит, но это секретные технологии!

Мальчик buybuy, пока, да, достаточно редкие, играю время от времени, руками, но итог на единицу времени (6 мес) не хуже некоторых Гур.
Ну, а проследить за АПИ, думаю, не проблема.

3Qu, тебе повезло, бро

Наверное, у тебя достаточно редкие сделки

Моя история взаимоотношений с терминалами выглядела так:
1. Вначале мой автоматизированный софт контроля позиций отмечал, что торговля по конкретной паре пошла по п«зде...
2. Потом мой программер писал возмущенное письмо разработчику терминала
3. Через 1-2 недели программер от разработчика терминала отвечал письмом типо: „Б“ядь! Опять эта „баная биржа поменяла API“
4. Еще через 1 неделю проблем решалась ко всеобщему удовольствию
5. При необходимости п. 1 можно повторять 12 раз в год...

Как-то так

С уважением

Мальчик buybuy, терминалов с коннекторами не знаю, не встречал. Готовые коннекторы по тем или иным причинам, не устроили. Самому написать, оказалось несложным делом. Ну, и интерфейсы к АПИ в готовых терминалах-коннекторах меняется тоже не мгновенно. Не проблема, короче.

3Qu, хммм

А зачем коннектор делать то?

Есть масса неплохих торговых терминалов с готовыми коннекторами.

Не, ну если хочется потренироваться в парсинге котировок и ордеров из протокола FIX/FAST — то флаг в руки, конечно. А любые изменения раз в 1-2 мес. в API биржи ручками будешь мандить? Не устанешь?

С уважением

Мальчик buybuy, хорошо влияет. С июля только одна неудачная сделка.
С моделями ТС тоже все неплохо. Сделал, вот, коннектор к бирже, начал неторопясь реализовывать ТС. Но оч неторопясь, немного отдохнуть хочу.

3Qu, хммм...

И как это влияет на твою торговлю на Binance?
Скользящие средние скользят? )))

С уважением

Сергей Сергаев, ну зачем так обижаться то?

Искренне прошу прощения, если был неправ.

Просто мне кажется, что толстые хвосты и тренды — это про разное.
Если у Вас другая точка зрения — поясните или сошлитесь на источники плз.

С уважением

3Qu, нужно ли слушать инженеров, играющих в рынок?

Безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает 3Qu.

Скажем так, цена никогда не являлась мартингалом, а приращения цен — мартингал-разностью (эта та самая тупая гипотеза, что завтра будет то же, что и сегодня).
К сожалению, инженеров так и не научили, как правильно обрабатывать нестационарные процессы, поэтому они продолжают выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, не пытаясь включать мозг...

Теперь серьезно (конкретно для 3Qu).
Если на известной тебе бирже Binance на ТФ 1m сравнить минутное приращение цены (СКО) с комиссией за сделку (условно 0.0005 от цены BTCUSD), то мы с удивлением увидим, что эти числа не только одного порядка, но практически равны.
Поэтому задача построения оптимальной ТС для маркетной эквити с комиссиями не только сложна, но также полезна и интересна )))

С уважением

Сергей Сергаев, спасибо

Поищу репетитора в интернете
Надеюсь, он сможет разъяснить мне Ваши влажные фантазии...

С уважением

Как то давно, я смотрел или читал линду рашке. Она говорила так: не пытайтесь предсказать направление цены, но я стараюсь совершать сделки в направлении тренда. Вот и пойми такую двоякость)) в арсенале всё сгодится и дельта нейтраль и прогноз и ещё что то.кто знает истинный путь?

Сергей Сергаев, да ну?!

Вот этот тезис можно развить подробнее:
«Толстые хвосты показывают повышенную частоту наблюдений событий, когда цены двигались однонаправленно слишком долго по сравнению с Нормальным распределением.»

С уважением

«Оральный кабинет» 

Мальчик buybuy, 

1) фантазеров везде хватает вне зависимости от типа ТС. Зарабатывает меньшинство, таких не больше 5% по ощущениям если речь идет о стабильном результате на горизонте 10+ лет (возможно что это ошибка выжившего);
2) ну вот по эквити читал топики, интересная мысль (не хватает мат аппарата чтобы полностью понять ее наверное). Навскидку есть сомнения, так как по факту прогнозируем функцию по производной и тут в голове противоречие какое-то… ведь не факт что эквити окажется истиной, скорее приходит на ум управление лимитами и риском в зависимости от эквити. 

По факту вся биржевая торговля сводится к получению прибыли за счет разницы между покупкой и продажей (спекуляция), а она может существовать только при условии что цена движется в одном направлении (а что это если не тренд?!?). Другой момент, что зачастую под трендом все сразу представляют ряды длиной в годы или месяцы… для тех кто пипсует — три минуты уже тренд 

С уважением!