Давайте пройдёмся по понятиям.
— Индикатор «смотрит в будущее на 1 бар» =>> расчётное окно индикатора смещается каждый раз с появлением новых данных.
— Индикатор «смотрит только историю» =>> расчётное окно фиксировано, параметры стационарны.
— Из своего торгового опыта, вполне смотрится некоторая комбинация двух выше описанных индикаторов.

Мальчик buybuy, лимитки с маркапами (отступами от текущей цены) предполагают что частенько будем получать неполное исполнение нашей заявки. Это тоже моделируется у вас? Видимо это и есть главная сложность?

Gella, да… уж...
Давай им посочуствуем… а что ещё?

Алексей, take it easy, bro)

Не надо кипеть
1. Во всех своих постах я обычно пишу (в этом нет), что торгую только реверсивные торговые системы (всегда стоят в покупке или продаже), т.к. любая другая система может быть представлена, как портфель реверсивных
2. Ваша идея неглупа и тестировалась много лет назад (как самая очевидная). Ее же предлагал недавно уважаемый bozon. Грубо — берем индикатор (МАшку), покупаем лимиткой с отрицательным отступом (маркапом), продаем (или переворачиваемся в моем случае) лимиткой с положительным отступом (маркапом).

Для больших маркапов эту систему можно даже заставить работать в плюс. Но сделок при этом будет мало (50 в год примерно), а показатели системы — хреновые (Шарп около 1, т.е. максимальная просадка примерно равна годовой прибыли).

Фишка здесь в том, что эквити такой системы будет состоять из
1. Плюса от маркапов в точках сделок
2. Финреза лимитной системы, основанной на МАшке и работающей без маркапов (с нулевым смещением от последней цены)

Так вот п. 2 — это большой систематический убыток, поэтому хорошие и вкусные грибы растут совсем в другом лесу

Надеюсь, так понятнее

С уважением

Мальчик buybuy, всё, я закипел)))
Зачем продавать, когда купил. Это что то из дельта нейтральных стратегий?
Не, я не понимаю зачем всё эти заморочки. Хотелось бы понять)
Я так понимаю, что надо купить дешево и продать чуть дороже, и так повторить несколько раз. Дальше смотрим когда рост, для этого индикатор ( Машка например), и всё. Конечно это не мой рабочий вариант, но как то так. Но причём здесь противополжный вход. Я понимаю если Машка вниз развернулась, но я так думаю, Вы о другом?

Juris Tarvids, они даже такого слова не знают))

Juris Tarvids, 
ой, точно))
в этом спешка точно не нужна))

ves2010, странно...

У хорошего брокера д.б. 1 миллисекунда + латенси интернета
Правда, у хорошего брокера и открыться проблемно

С уважением

Мальчик buybuy, у мя средняя сделка достигает 5% при торговле раз в неделю и 2.5% при торговле ежедневно… но это пара ботов… в оновном средняя у меня на уровне 0.3..1%… кстати у вышеописанного бота наоборот средня сделка 1...2.5% в зависимости от актива

Вообще тема лимитников отдельная… мне как то пришлось бота писать чтоб выяснить как правильно ставить лимитку… Но на америке мне никак т к у мя все запаздывает на 2..3 сек

Fat, больше таймфрейм = меньше доходность

Ну и на минутках все выглядит очень красиво, чем выше таймфрейм — тем корявее все становится (IMHO)

С уважением

Gella, Я ж говорю — тренируются! 

avvin, фурье это линейный фильтр… а для нестационарных процессов оучше брать нелинейный… что я и делаю…

Gella, Гы! 
Лучше медленно, но — верно! 

Fat, так у меня только лимитки

С уважением

Fat, нет

Чтобы на c# не писать
В Matlab сложная математика выглядит просто и нативно
В С… очень топорно

С уважением

Иван Петров, хренадском, перед кремлем путина 4 года обучали амеры из института демократии и потом уже гораздо позднее ЦРУ-шная контора по пару писала им речи и придумывала всякие «истории» в виде на коне с голым торсом и т.д.это факт и никто не оспаривает а они прямо об этом заявляли.

Иван Петров, смотри в ютубе, там было это интервью и здесь выкладывали...
Не диберальной а путинской… Именно через его дружков… Так он и есть путираст, тебе уже 20 комментов написал про это...
С минскими, специально затягивпли чтобы хохлы подготовились и сразу в 22 прожили большинство наших спецов… Все говорили что надо было начинать в 14 году, но вы же боты начали «мы не готовы», «давайте сами на передовую идите»… В итоге именно вы дали возможность им обучиться на Донбассе. Гниль вы кастрюльная вместе со своим продырявленным.

Мальчик buybuy, и таки для лимиток прогеры ботов делают?

Мальчик buybuy, компилируете в dll? Это чтобы программисты грааль не украли?)

Мальчик buybuy, какой вывод для борьбы с сей заразой?
Переходить на большой ТФ. Тем более более, что AleхChi (недельный ТФ), Силаев (квартальный или месячный ТФ? в «Ленивце»), и др… успешно это демонстрируют.
Я сейчас оставил 5м для фьючей (там лимитки переставляю в лучший б/а, проскальзывание считаю) и 60м для акций (там лимитки кушают хорошо, даже во 2м эшелоне).