Несколько лет назад с web сайта известного банка Dukascopy были выкачаны тиковые котировки EUR/USD c марта 2007 по май 2014. Начиная с ноября 2010 изменился шаг цены с 0.00005 до 0.00001 (также возросла частота тиков). Т.е. в конце 2010 года произошло полноценное обновление генератора (как и любой другой программы) на более точную, совершенную версию.

Недавно обнаружилось, что на сайте появились котировки с мая 2003. Выкачав их, оказалось, что они содержат точность 0.00001!!! Все, начиная с мая 2003 и аж по сентябрь 2017!!! Историческая траектория цены осталась та же, свечной график минутных свечей существенно изменился: нет больше тех регулярных выстрелов, на которых могли зарабатывать высокочастотные роботы (но при этом некоторые новые выстрелы появились). Задним числом на истории добавлено в 2 раза больше тиков!!! Это означает, что:

• генератор мировых котировок был в очередной раз обновлён
• были исправлены недочёты и устранена возможность заработка некоторыми высокочастотными роботами
• была сгенерирована и подменена вся прошлая история

Для чего подменять историю? На её основе делаются исследования, пишутся научные статьи, защищаются диссертации… Т.е. не только ведётся бэктестинг стратегий.

( Читать дальше )