OptionTrader, а сишка то тут причем, я ж про юань а он торгуется до 12 октября как минимум там межбанк не алё) что еще хуже так то )

DAMAN, как вариант, сишка достигает значение межбанка, а вот ВФ переставляют, да еще и знак фандинга меняют. Но это все теории. Истина будет послезавтра. Просто во всем этом бардаке мало статистики накоплено. Еще пару экспир, и будет ясно как на этом заработать.

К.О'Тяра, потому что автор предлагает ВФ юань на квартальный фуч юань арбитражить (делает ставку, что cny-12.24 из бэкворда в контанго перейдет). ГО меньше на конструкцию.

К.О'Тяра, если речь про экспирацию квартального, то точно схлопнется с официальным межбанком на дату экспирации. Если же речь про схождение вечного с квартальным, то схождение будет только на 3 день до экспиры квартального — потом как ММ решит.
И да, Сишка расчетная - USD не нальют.

Дюша Метелкин, тогда это легкий заработок, завтра после вечернего клиринга продать ВФ и купить Si (бэкворд, скорее всего, завтра тоже будет). И разница послезавтра в кармане. Но я уже ни в чем не уверен. Просто хочу понаблюдать.

OptionTrader, не схлопнется… кажется я понял, почему они не схлопываются — потому, что держателю Si могут налить USDRUB, а он торгуется только на ОТС — там цены и спред говенные, сейчас напр 89.4/92.2

CNYRUB — другое дело, он торгуется… но только до 12 октября (но это не точно)

Дюша Метелкин, колы

К.О'Тяра, ну век живи век учись, пока я как-то не дорос )

DAMAN, а я наоборот — опционы предпочитаю и уже подтарил
свопами не баловался раньше

Zoran, то было пару месяцев назад, там другие были планы и сделки, и свое они сыграли. Ну а сегодня это сегодня )

К.О'Тяра, почем своп нынче?
Опционами мне ликвидности не хватает.

ну честно говоря в опционах я плаваю, ссыкотно резко по гусарский врываться )

OptionTrader, по юаню CNYRUB же есть, зачем вечный смотреть…

OptionTrader, не схлопнется, т.к. заявку на конвертацию уже не принимают. ИМХА заявку можно подавать только за 3 дня до экспирации.

К.О'Тяра, а лонговать дальний опционами — это покупать путы?

OptionTrader, куда он денется? Там же фиксинг одинаковый

DAMAN, да, но проще либо своп купить либо опционами — самый жирный профит будет, если идея выгорит

DAMAN, неважно.
Если вы работаете арбитраж — это не играет никакой роли в подсчёте потенциальной прибыли

Если устраивала ставка 18 годовых в валюте на пару месяцев надо было неделю назад брать замещайку в евро:
Облигация ГазКЗ-24Е (RU000A105C51)
сейчас доходность уже сдулась до 11% годовых

OptionTrader, что значит может и не схлопнуться? Рассчитают сишку не по цене ба на межбанке или как?

П. С.
В остальном
есть, мнение что поздновато будет

К.О'Тяра, об том и речь