этот пост писала моя прабабушка, надо бы источник указывать!

Dream Capital, 

существования мифического маркетмейкера

 почм мифического? На каждом инструменте их иногда несколько… и все есть хотят.

который всем убытки рисует.

 так как ему иначе заработать? Сейчас вы сказку про заработок на спреде расскажете нам… Вот видео для вас

https://rutube.ru/video/444885ceebe0026ddb2fc5935a98d207/?r=plwd Файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1jTnWpIykLD4h9zfjgEkkcTTRIWbHc3bo/view?usp=sharing Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов — про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются. Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка — стакан активных заявок и стакан отложенных… но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов. тайминг 00:24 стереотип об арбитраже на бирже 01:48 функции и логика маркетмейкинга 02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла 03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке 03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе. 05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж

Активный Инвестор, в общем-то Вы так и не ответили на мой вопрос: так и не привели каких-то аргументов в пользу существования мифического маркетмейкера, который всем убытки рисует.

Проблема Ваших тезисов (если это вообще можно так назвать) заключается в том, что они не аргументированы никакими вескими источниками. Вы лишь пересказываете типичные выкрики трейдера с Пульса, которого выбило по стоп лоссу; а я как раз и спросил у Вас, подкреплены ли подобные высказывания чем-либо или нет? 

Dream Capital, участники — это просто номер, сделки каждого из которых формируются методом Монте-Карло.
Нам надо лишь проверить, что опыт и пр. не имеет никакого значения, а количество выигравших, что на СБ, что на рынке идентично.
 При работающих методах анализа рынка, цифры выигравших/проигравших никак не могут совпадать, даже примерно. Таким образом, опыт и танцы с бубном на рыночные результаты статистически не влияют.

Dream Capital, 

будто народ придумал себе мифическое существо

  зачем существо… обычный алгоритм… легко определяется методом BBT, если нашли изъяны алгоритма, то какое то время можете получать профит.

убытки случаются из-за многоликого «ММ», «маркетоса», «маркетмейкера», а не таких факторов как лудомания, плохая аналитика, плохого соотношения риск/прибыль, торговля непонятными инструментами?

 то есть 95% трейдеров используют все плохое, все лудоманы?

3Qu, тогда вопрос. «множество участников торгов» — это абстрактные боты или какая-то база с различными результатами сделок живых людей? Вопрос связан с тем, что мне не очень понятно, как в подобной статистике программировать поведение участников.
Просто, в моем понимании, сложность создания такой статистики заключается в том, что мы не можем оценить опыт участников торгов или хотя бы любые другие факторы, которые бы позволили универсально продемонстрировать «случайность успеха». 

Dream Capital, вы же понимаете, что информацию в таких объемах выложить нереально.)
А методика проста. Генерируем СБ оч похожие на ценовой временной ряд (ВР) большой длины.
Далее берем множество участников торгов, для каждого из которых методом Монте-Карло формируем на этом ВР множество сделок. Из полученных участников отсеиваем проигравших и заработавших небольшие прибыли. Остаются везунчики, даже на СБ умудрившиеся заработать значительные %%. Их как раз те самые 5-10%.
Если считать теоретически, то получится что-то типа норм распределения, в положительном хвосте которого и будут эти самые 5-10%.

всего лишь одна из мантических систем))

евреи придумали карты таро,
цигане и на игральных картах справляются,
китайцы на стеблях тысячелистника и «книге перемен»,
греки раньше гадали по внутренностям жертвенных животных, потом пришел гринпис и все испортил.
шаманы вбубен дадут — сам фсё поймешь)

а у трейдеров принято гадать на свечках.
ифсё.
хотя по облакам и полёту птиц тож неплохо получается.

3Qu, Вы не поняли, меня интересует подробное описание набора этой статистики: какая была общая выборка, откуда вы брали доходности участников статистики, информацию о методах их анализа, какие она имела исключения.)

На всякий случай уточнюсь: у меня нет цели как-то подушнить или ругаться с Вами, мне действительно интересен этот вопрос за тем, что я люблю смотреть подробные цифры, они очень сильно упрощают дискуссию.)

Dream Capital, 

хотелось бы понимать, откуда Вы взяли упомянутые цифры,

Из расчетов, а потом и из моделирования, причем, для худшего случая — случайного блуждания. Но даже для СБ на длинном интервале нашлись ~10% везунчиков, заработавших вполне приличные %%.)
Можно было, кстати, и не моделировать, все легко приближенно считается.

Хрен Столовый, обычно они едят вырезку из инвесторов.

bocha, имхо это идеально описывает ситуацию с любыми методиками анализа 

3Qu, ну тут момент такой. Как гласит известная народная мудрость, «первый раз — случайность, второй — совпадение, а третий — закономерность». Если 5-10% стабильно совершают успешные сделки, приносящие прибыль, то, видимо, они что-то да и понимают, а не просто оказываются везунчиками. 
Если конкретно вовлекаться с Вами в дискуссию, то хотелось бы понимать, откуда Вы взяли упомянутые цифры, чтобы для начала изучить методики подсчета, а то статистика штука хитрая)
Если цифры из воздуха или Вашего опыта, то нужно понимать, что здесь может присутствовать фактор «ошибки выжившего». В моем, например, окружении речь о других результатах идет, но я не примеряю их на общую массу, за тем, что это непрофессионально.)

Активный Инвестор, сколько форумы не смотрю, всегда было интересно, откуда люди берут информацию, что их убытки случаются из-за многоликого «ММ», «маркетоса», «маркетмейкера», а не таких факторов как лудомания, плохая аналитика, плохого соотношения риск/прибыль, торговля непонятными инструментами?
Если есть какие-то внятные исследования на эту тему, поделитесь, пожалуйста, я обязательно гляну их сам, покажу коллегам. А то пока что создается впечатление, будто народ придумал себе мифическое существо, которым оправдывает все свои неудачи, ведь вообще людям свойственно искать козла отпущения.)

Работает ли этот метод анализа?

«В умелых руках и х*й –  балалайка!» ©

Ийон Тихий, про Штирлица тоже ЧБ фильм. Был.)

У Швагера графики не цветные, это минус. www.avito.ru/moskva/knigi_i_zhurnaly/tehnicheskiy_analiz._d.shvager_3460452488

Я очень хочу написать что обычно едят адепты теханализа, но тут почему-то за такое банят (

wistopus, эти 5-10% и доказывают полную неработоспособность. Это как раз вероятность случайного выигрыша на длинном интервале. Т.е., все наши гуру оказываются просто везунчиками.)

3Qu, 
с одной стороны вы говорите, что не работает, а с другой, что работает на 10%-5%...