Все не удается мне закончить топик. Сами понимаете, что на рынке творится

Посмотрим, что у нас происходит. Вола плавно, но верно растет. Если мы сравним наши 2 недельные опционы с однодневками, то однодневки 4.8%*16 по 76 воле торгуются. А мы имеем 50 волу в позиции. Так что нас спокойно могут еще на 20 пунктов прокатить.

Всю эту неделю мы двигались за ценой. Распродали 30, 29, 28 страйки. Зафиксировали 228 долларов и сдвинулись на 25-27. Сложнее всего было контролировать доллар гамму. Вроде в процессе торгов все в норме, но изменение времени на день, добавляет гаммы. Мы опустились до -1207 долларов. Теперь нам надо переходить в следующую серию.

Принцип перехода прост. Мы закрываем ближнюю, открываем дальнюю. Так, что бы середина у нас была на 30 днях. Но тут есть одна загвоздка. Нам надо откупать по более низкой волатильности чем продавать (открывать новые позиции) в следующей серии. Если мы посмотрим на улыбки волатильности,  то ближняя серия висит выше дальней. У нас не получится закрыть 25 страйк по 56 воле, а открыть по 46. Это убытки. А вот закрыть 27 по 41 воле, а открыть 25 по 46, куда не шло. Торопится тут не надо. Мы можем спокойно закрыть, а потом отрывать. Может еще вола на дальней серии подрастет.

Перед тем как выкладывать результаты проданных опционов, надо посвятить время немного философии и анализу. А то будет не понятно, что я делаю.

Итак кризис. Так как мы знаем, что он неизбежен как крах коммунизма, то мы про него помним и всегда к нему готовы. Но будет значительно лучше, если мы не будем его ждать, а сделаем сами. Тогда мы заранее можем подготовится. А если за ранее, то управляемо. И это очень хорошая идея. Если мы знаем, что кризисы бывают, то зачем нам ждать. Потом, проводить ночные совещания. Давайте запустим его сами.

Информационный повод, как из фильмов про зомби. Все знают, что есть такое заболевание как Грипп. И он не лечится. В том смысле, что сама имунная система организма от него избавляется. Чем слабее имунитет, тем тяжелее проходит заболевание и сильнее осложнения. Переход в другие болезни. В общем, ни чего необычного. Но повод есть. Тем более в Китае, главном конкуренте. Таким образом, появилась страшилка.

 Под эту страшилку мы нарисуем сценарий. Подчистим балансы, прижмем конкурентов. Ну и те страны, которые не в достаточной степени будут бороться с гриппом, попадут в изгои. Мы их вообще закроем. Наличман отменим, к нему хорошо вирус пристает. На товарах, откуда надо, тоже вирус найдем. Такое изобретение Анищенко. В Грузии буза, значит их вино не отвечает нашим стандартам. Теперь нам надо технично сдуть рынок.

Отчет за неделю с 24 по 2 файл:  https://cloud.mail.ru/public/To3o/CuRVP4Dv1

Если вы заметили, то рынок немного изменился. Ну как немного? По нашему индексу финансового сектора XLF от припал на 15%. И это при том, что мы продавали опционы. При этом, несколько выросла волатильность. Ну так с 15, где мы продали, до 48, где мы сейчас. И это может показаться жопой. Поэтому, я даже не знаю о чем писать. Просто я на XLFbook смотрю и сам не понимаю, что происходит. Но давайте по порядку.

Главный параметр стратегии у нас это доллар-гамма. И она от нас постоянно убегала. А убегает она по параболе. Потому что, гамма * цену^2. Что бы поддерживать ее, необходимо было продавать опционы. И если я думал, что наш эксперимент будет крутиться вокруг 2 страйков, то, по факту, у нас задействовано 7 страйков. Цена шла вниз и мы продавали опционы. При этом ДХ особо делать не пришлось. У нас сумма на БА крутится вокруг 10 000 тыс. Просто продаем опционов с нужной дельтой и все само выравнивается. Проблемы были в другом.

24,02,20  https://cloud.mail.ru/public/35ut/2yrBEbR6h

Начались движения. За эту неделю нам удалось продать. 7 опционов 31 стр по 48.28 в среднем и два опциона 28 стр по 9. Это все происходило в течении недели. Против этих опционов мы покупали/продавали БА (таблица 5). За неделю, наше сетка сработала 2 раза. На 31.165 и 30.74. Наша целевая доллар гамма 200 000. В таблице 7 мы можем видеть тетту опциона и БА.  Временной распад опциона и потери от ДХ одинаковые. А вот волатильность плавно растет от 0,152 до 0,1677, что приносит нам минус.

В общем, у нас получается стратегия маркет мейкера. Мы занейтралили тетту и торгуем волатильностью.  Теперь мы плавно продаем волатильность по мерее ее роста. И поможет нам в этом доллар гамма. Сама вола растет не только из за движений БА. Там начинают накапливаться дивиденды. Так как в БШ нет отдельного расчета по ним, то это должно отражаться в стоимости опциона, а соответственно в его волатильности.

Сегодня замечательный день. Торги еще не начались, а рынок уже рухнул на 3% и оказался около 30 страйка. Ордера нашей сетки активировались, но не сработали. Доллар гамма упала. Нам нужен прогноз на открытие рынка.

Ну, погнали. Продаем 31 страйк 20 марта XLF опционов. Я буду выделять синим изменения, которые я сегодня 18,02 вносил. https://cloud.mail.ru/public/35ut/2yrBEbR6h

1 блок. Страйк 3100 и вола 0,152 по которой продал.

2 блок. Центр у меня получается 30.79 это второй блок. Так же я прикинул, сколько акций надо будит купить продать, если цена придет к нашим 3х дневным барьерам. Записал. Дней до экспари, я написал около 3 блока. Так будет удобнее вам менять дни в опционах.

4 блок. Продано 6 опционов (для вас 6, что бы ваши лимиты вложится), по средней цене 46.66. Ниже сразу пишу цену, по которой можно их закрыть прямо сейчас. Беру ее из доски опционов. Расчетную цену считает блок 1. От нее я тоже отнимаю цену покупки. Получаю финрез по опционам с рынка и теоретический.

 5 блок. Куплено 276 акций по цене 30,81. В конце расчет,  на сколько изменится портфель акций. 6 блок. Суммируем портфель акций и опционов и получаем фин рез, автоматически.

7 блок. Записываю дату. Текущую волу опциона. Центральную цену (цена где дельта 0), суммарную гамму и все остальное считается автоматически. Сегодня открываем новый день 19.02. Копируем новую строку. Старую, переписываем, то есть фиксируем значения. И уменьшаем дней до экспари.

Пора начинать. Теперь мы сделаем опционную книгу в экселе. Это несколько модулей. В первом модуле мы будем видеть и рассчитывать стоимость опционов и всех греков. Второй модуль ниже. Рассчитывается коридор бинарной сетки. Граница, где у нас будут ордера, изменение в пунктах, и расчетная дельта. И наши пометки где мы поставили и сколько ордеров. Три, сюда мы записываем текущую цену БА. Можете связать терминал с экселем, а можно вручную. Четыре, тут мы записываем каких, сколько, по чем, опционов мы купили. Текущую цену с рынка и расчетную с таблицы 1. Правее рассчитываем суммарно все греки. Пять, все сделки с БА, когда, сколько, почем. Шесть. Финансовый результат бумажный и рыночный. Семь. Параметры рынка на текущий день. Вола опционов рынка, цена по которой БА коснулся сетки, приращение этого касания, гамма в долларах, тетта БА (ДХ), тетта опциона, сумма этих тетт, вега позиции, изменение веги позиции, вола в деньгах и финансовый результат, а так же график этого результата. Шесть, фин рез по рынку и расчетный. По ходу дела еще будем добавлять.  https://cloud.mail.ru/public/4Mgx/32ZL2imQf 

Из предыдущего топика вроде все понятно, куда мы идем. В общем, это такой бинарный опцион получается. Бинарным опционом очень быстро обучаются люди и очень удачно ими торгуют, судя по отзывам. Так вот тут тот же принцип.

Но, как и в любом лохотроне, в наших опционах есть свои тонкости. Так как с другой стороны сидит покупатель опциона. Мы ему продали, и он тоже думает, что заработает. И, в общем, он имеет право на такую позицию. Представим, что нас двое. У меня продан опцион и я начисляю себе бумажную тетту. У вас куплен опцион и вы начисляете себе бумажные убытки. Наступает 24.01, срабатывает наш тригер, мы теряем 2,56 бакса, нам страшно, но по нашим расчетам 7 баксов с тетты у нас должны быть, которые сей час нам отдаст покупатель опциона. Но покупатель опциона пришел сюда не для того что бы вам 7 баксов заплатить. Бумажные убытки он готов потерпеть, потому что все покупатели опционов они терпилы. Он берет ваши 7 баксов, делит их на вегу и полученную цифру (число), прибавляет к волатильности. Получается 17 вола, и ни кто не кому не должен. Данный пример рассчитан в приложенном файле. https://cloud.mail.ru/public/3R86/3nYzM3jam

Без практики теория, как бы, дохлая кошка. Но прежде чем практиковаться, надо подумать. Сделать, как вы это называете ТС. Я постараюсь выбрать время и запустить такую ТС вместе с вами. А пока вспомним немного теории, или узнаем, и по ходу будем ее юзать. Конечно, я бы хотел, что бы вы мне помогли советами. Может мы, как то, вместе это улучшим. Пока для немногих, кто случайно не в курсе про опционы, изложу методы вычисления. Как обычно прикреплю файлик в экселе. https://cloud.mail.ru/public/2etF/2upCiHKgs

Я возьму SPY вернее не весь, а только его финансовый сектор XLF. Оно и дешевле и ликвидность хорошая. Вы можете взять РТС или SI. Мы будем продавать опционы и как то из этого выкручиваться. Продавать мы будем коллы, а покупать БА. У кого нет денег, тот может либо их взять, либо продавать путы. Деньги брать можно прямо на бирже, потому что биржа это такая организация, которая торгует деньгами.

Итак, методика. На листе XLF я выписал цены закрытия XLF с 13.01.2020 по 12.02.2020, 31 день. Затем я нашел дисперсию ln(сегодня/вчера) из дисперсии я вывел Стандартное отклонение. Взял корень из 365 ( 19.1), а умножив 19.1 на стандартное отклонение одного дня получил волатильность годовую, которой мы и будем торговать и о которой вы должны были слышать. (желтый столбец). Так как я использую 365 дней в году, то в расчеты я должен включить и выходные дни без изменения цены.

Школьная задачка, но как она подходит для трейдинга.

Задача: В классе 21 ученик. Каждый день проходит один урок математики. (в месяц это 21 урок). На каждом уроке, учитель, в случайном порядке, вызывает одного ученика к доске отвечать домашнее задание. Вопрос.

С какой вероятностью (в процентах) вас могут вызвать в течении месяца. То есть, с какой вероятностью вы попадете в тренд?  И надо ли вообще готовить домашние задание каждый день?

P/S

Если что. Тема домашнего задания: Кто такой Цеизн Пока? Написать на доске мелом. Или нарисовать. Кому как удобнее. 

 А если построить график вызова других учеников, найти там линии поддержки и сопротивления. Можно будет вычислить когда вас точно вызовут?

Тут на СЛ началось. Ну и так как сюда впутывают новичков, хочется сказать KarL$oH . Не все те черти, как они себя рисуют. Прежде чем покупать опцион с расчетом на рост прибыли в разы, давайте разберемся. На сколько это выгоднее, чем обычная торговля акциями. Не будем далеко ходить, а возьмем SPY так любимый ТГ Тихая Гавань , надельный опцион, который кончился в эту пятницу. Представим себе, что мы супер гениальные и в позапрошлую пятницу купили колл. Причем, так что бы в разы и на всю зарплату, то есть на 100 долларов. В доске опциона он стоял по 98 центадоллор или 98 долларов за один 328 страйк. Ну а я, такой, продал его вам или просто решил акциями торгануть. Конечно, у вас все хорошо. Забегая вперед, беру цены: