02/08/2012 17:04
ЕЦБ, Драги: Основное опасение вызывает дробность финансового рынка

02/08/2012 17:03
ЕЦБ, Драги: ESM не самый подходящий контрагент

02/08/2012 17:00
ЕЦБ, Драги: Новые покупки облигаций будут в основном краткосочными
02/08/2012 16:59

ЕЦБ, Драги: Мы показывает направление

02/08/2012 16:59
ЕЦБ, Драги: у нас есть список мер, и любая из них может быть применена

02/08/2012 16:57
ЕЦБ, Драги: сказать точно ограничен или нет — я не могу

02/08/2012 16:57
ЕЦБ, Драги: Размер покупок облигаций должен быть адекватным

02/08/2012 16:56
ЕЦБ, Драги: покупки облигаций не будут безграничны и мы не планируем их изъятие



( Читать дальше )

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012


( Читать дальше )

Много уважаемые коллеги, такой вопрос:
Creek  может быть только нисходящим движением при наборе позиций — аккумуляции (т.е. от сопротивления к поддержки) или это необязательно и может быть картина набора позиций совершенно подругому, т.е. движение от нижней границы к верхней  с теми же характеристиками движений?

и всегда ли после Creek идет слив до теста поддержки?

Зарание спасибо! 

Аукцион по продаже 2-летних бескупонных облигаций правительства Италии (CTZ) с погашением в мае 2014 г завершился ростом доходности до максимумом с декабря 2011 года — 4,037%. Объем заимствования был набран по верхней границе запланированного диапазона 2,5-3,5 млрд евро. Коэффициент Bid-to-Cover составил 1,66.

Облигации с погашением в 2016 и 2017 гг были проданы на сумму 751 млн евро при плановых 500-750 млн евро. Доходность по четырехлетним облигациям выросла до 4,39% против 2,71% в феврале, коэффициент Bid-to-Cover составил 2,3 против 1,86. Облигации с погашением в сентябре 2017 года размещены при доходности 4,6%, коэффициент Bid-to-Cover составил 2,64 против 2,13.
На вторичном рынке доходность итальянских десятилеток растет почти на процент до 5,72%, однако до максимумов 2012 года ей далеко, в отличие от испанских гособлигаций с аналогичным сроком погашения, доходность по которым сегодня превысила 6,5% — впервые с ноября 2011 года. Спред доходности десятилеток Испании и Германии вырос до максимальной отметки с 1999 года 509 базисных пунктов. Напомним, что 18 мая клиринговая компания LCH.Clearnet повысила маржинальные требования на бумаги Испании со сроками погашения 1,25-30 лет, которые вступили в силу 24 мая. В частности по облигациям спектра 10-15 лет требования были увеличены с 12,9% до 13,6%.

Вопрос в заголовке.

Вопрос к профессионалам. Какие есть показатели эффективности работы стратегии?

Пишу робота, хоть и для себя, но хочется оценить насколько он эффективен на тукущий момент, куда стоит двигаться и над чем работать. И хочется сделать это максимально правильно. Есть же какие то общие показатели оценки эффективности, думаю их придумали не спроста.
Прошу можете написать какие есть или где посмотреть их.

Зарание благодарю.

p.s.: было бы здорово если бы были формулы
p.s.s: если можно то на главную разместити… оч важно.

Текущая ситуация: 
    ВТБ - закрыта по цене     0,06560 весь объем 13.04.2012; 
    Итого портфель               1 120 115,25 руб.;

    Не все конечно получилось гладко, особенно с отскоками где то собрал где то не собрал, но вобщем и целом доволен. Напомню что на начало сделке было 985 179,36 руб., а вообще изначально ровно 1 млн. Так что 12% на текущий момент вполне неплохо.
(графически чуть позже выложу все)

Мысли о будущем:
    Вижу точки входа в НЛМК к ценам в районе 80 руб. там можно будем смотреть по ситуации, пока основания для выхода из диапазона 62 — 80 руб. не вижу, но и до 80 руб нормальное движение.
    Что же касается ВТБ, то вероятней всего отскок от уровня 0,06480 к 0,0672. (Сам не вхожу, потому как не сильно уверен)


(Чуть позже все будет графически, пока нет технической вохможности и времени все разрисовать.)

Ну чтож походу действительно начало движения в нужном нам направлении.

Пока все развивается в нужном направлении. По предварительным оценкам снижение омежт оказаться существенным в район 0,066 руб.

Ну чтоже открытие сегоднешнего дня весьма радует. Искомый уровень мы прпобили осталось закрепиться за ним и далее снижение до уровней 0,062 руб за акцию. 

На текущий момент меня поражает темпы набора проф. учасниками шортовых позиций. Почему именно шортовых? Все просто особенно если включить логику, свечка с большим спредом (разница между хай и лоу свечи) и на большом объеме говорит о том что кто то втарил на пол величины этого объема, а кто-то продал (Пока все логично).

Т.е. если объем 1 000 000 лотов, то из этого объема 500 000 продали и 500 000 купили.

Теперь почему именно профы проадют, а толпа покупает.
Вот смотрите вы крупный участник рынка вам надо разместить ну предположим 100 ярдов руб. и на 1 бумагу какую нибудь приходтся 7-8 ярдов руб., а оборот у этой бумаги например 1-2 ярдов (средний за день), то возникает вопрос как разместить 7-8 ярдов? просто методично покупать не вариант так как мы своими покупками будем двигать рынок вверх и увеличивать цену входа, т.е. делать себе же хуже! (согласитесь какой дурак будет это делать). 
Ннеобходимо самому создать ситуацию в которой толпа мелких инвесторов захочет заходить в противоположну тевоей сторону. Чтобы создать такую ситуацию хватит 5% от суммы вложений в позу. Т.е. мы разгоняем рынок в верх (немного но резко) затем останавливаемся как бы передохнуть следующую свечу начаныаем чуть чуть тянуть в верх и смотрим как толпа подключается и тащит рынок в верх за нас!!! а мы об нее начинаем набирать собственную позицию. 

( Читать дальше )

Я слашыл что сегодня экспирация огромного колличества контрактов, товарных, индексных и набумаги вроде.
Подскажите в какое время будет проходить экспирация и какие у кого от этой экспирации ожидания?

http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/xcal2012.pdf