Сергей, 
при всем уважении. А где же вывод?

P.S. 
В целом график для меня выглядит контр интуитивным.
Смущает перелом в точке «0» + удивляет возрастающая доходность к точке +5? минут.

Михаил Понамаренко, 
1. Я считал середину спреда, это как раз тот уровень, который работает алгоритмически: медленную ногу вы ловите лимиткой, а быструю забираете рынком. В итоге получаете половину общего спреда. При рыночных заявках вы получаете целый спред. В вашем варианте расчет на 0 спреда. Если ваши «роботы» умеют покупать по биду и продавать по аску без дрейфа расчетной цены, то к чему весь этот головняк с экспирациями и прочим. Просто покупайте и продавайте постоянно, забирая на каждой сделке 2 спреда.
2. Я написал выше в ответе https://smart-lab.ru/blog/1092882.php#comment17630627 про неттинг ГО. Без него эта история вообще лишена смысла.

3Qu, 
проверяйте. Здесь проблема в том, что слишком короткое время до экспирации, поэтому расходы сжирают часть прибыли. А у продавца продукта наоборот раздувают прибыль, так как он считает по «другой» стороне стакана.
На длительных сроках да, будет в районе ставки (при неттинге ГО) плюс возможные бонусы в виде дивидендов. Ну или минус при отмене или переносе, так тоже бывало.

3Qu, 
так купите ОФЗ под обеспечение ГО, получается выгоднее, чем вот это вот все. 

Михаил Понамаренко, 
О, продавцы сразу подлетели.
А давайте посчитаем РЕАЛЬНУЮ доходность по Софтлайн из вашей таблички?
Вот текущее состояние стакана:



Необходимо заложить как минимум половину спреда на операцию как входа, так и выхода:

Тогда при входе спред получится (1076+1073)*0.5-(106.64+106.54)*0.5*10=8.60
При выходе считаем, что фьюч сойдется с акцией в 0, значит затраты будут только на половину спреда (спред берем текущий) 3*0.5+0.1*10*0.5=2.0
В итоге по сделке заработаем 8.60-2.0=6.60 рублей

Прикинем к вложенным деньгам:
На спот необходима стоимость лота 106.64*10=1066.40 рублей
На фьючерс необходимо стоимость ГО=788.40 рублей
Вложенные деньги 1066.40+788.40=1854.80 рублей

Посчитаем доходность: 6.60/1854.80=0.356%
Количество дней до экспирации: 9
Годовая доходность: 0.356%/9*365=14.44%

И это я еще комиссию брокера и биржи не учел, а с ними будет все намного печальнее.

В квартальном дивиденды в цене, в вечном дивидендные гэпы принесут шортистам нежданчик :)

Gypsy, 
золотые слова!

Обливание холодной водой надо делать по утрам. Начинать надо летом.

yurikon, 

здесь и далее подразумевается сумма алгоритмов внутри каждого фьючерса, а не само удержание фьючерса

Предположим что реальная инфляция за год это прирост М2 минус прирост ВВП.

Тогда необходимо вычитать из М2 также официальное значение инфляции, так как прирост ВВП считается с поправкой на нее.

Мурен(а), 
800 тыс здесь не причем

Мурен(а), 
написал же выше уже, не знаю как подробнее. 
Допустим у вас депо 1 млн рублей. Покупаете на этот 1 млн рублей ОФЗ 26234. Текущая доходность у них 21.94% годовых. Финам принимает в обеспечение под ГО эти ОФЗ с дисконтом 20%, то есть из 1 млн рублей у вас остается для торговли на срочном рынке 800 тыс, можно делать с ними все, что угодно, не привязываясь к направлению и эмитенту, как в предложении ТС.

То есть на выходе вы получаете полноценную торговую стратегию.

Вы получаете портфель из трех, четырех или сколько-у-вас-там-усреднений систем, каждую из которых можно протестировать и оценить отдельно. Если итоговый портфель систем показывает результаты лучше, чем лучшая система в отдельности, тогда вопросов нет.

Alexey Lushchaev, 
конечно на ЕБС, я даже не знаю, есть ли в Финаме «обычные» счета.

Alexey Lushchaev, 

Не очень понятно, зачем при отрицательном кэше тащить в портфеле SBMM.

Stanis, 

с ОФЗ это невозможно.

ОФЗ Финам принимает в обеспечение ГО по ФОРТС с дисконтом на уровне 15-20%.
При дисконте в 20% прибыль по коротким ОФЗ (26234) составляет 21.94% годовых*5=109.7% годовых на заблокированные средства.
и никаких карт от газпрома :)

Stanis, 
конечно стоит. точнее так, не стоит торговать на бирже, если не ожидаешь шухера.
если возвращаться к теме, то покупая (точнее продавая) фьюч газпрома 3.26, вы получаете зафиксированную доходность на текущем уровне до экспирации. объясните мне чем это лучше короткой офз с плюс-минус той же экспирацией? мифические дивиденды газпрома? ;)

Stanis, 

на март-июнь 2026 года

туда входить неделю надо будет на 100 тыщ рублей, а уж про выйти в случае шухера и думать не стоит.

Ув. Дамы и Господа, кто торгует через роботов, поделитесь историей успеха.

Зачем?
Вы же и так все знаете:

Нет, торговля на бирже роботами — тупиковый путь. Помочь трейдеру не пялиться в комп целыми днями, да, наверное, сможет и не более того.