Во-первых, если открывать и закрывать позицию  в начале вечерней сессии и закрывать ее до окончания основной сессии на следующий день, никакого фандинга не будет.

Считаю, что «гениям» с Мосбиржи необходимо тщательнее изучать технологии и опыт крипты и начислять фандинг трижды в сутки. 

Очевидно, что это новые работники Тимофея «за еду» проходят отборочный тур.

Сергей Сергаев, 
рукожопы!

Не в Молдавию, а в ПМР ;)
Так что в 8.х

Я заранее определился с покупками — это был список акций из индекса голубых фишек в рамках стратегии пассивного дохода от дивидендов.

Если речь идет о дивидендах, то почему SNGS, а не SNGSP? Впрочем вопрос риторический.

Том Сойер, 
просто автор — рукожоп, только и всего. 

Сиделец, 
Финляндия сейчас это парламентская республика. Президент 2*6.
https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/gosudarstvennoe-ustrojstvo-finlyandi/

Жил был мальчик-сирота в детском доме.
Смотрит он как-то раз перед Новым Годом в окно. Там детишки играют
в снежки, лепят снеговиков, строят крепость.
Вздохнул тяжело мальчик, ведь нету у него пушистой шапки, зимнего
пальтишка, валенок, шерстяных носочков, теплых рукавичек.
Решил он написать письмо Деду-Морозу.
«Здравствуй дедушка.
Я живу один без папы, без мамы в детском доме.
Скоро Новый Год, а мне не в чем выйти на улицу, играть в снежки,
лепить снеговика, строить крепость.
Пришли мне пожалуйста в подарок пушистую шапку, зимнее пальтишко,
валенки, шерстяные носочки, теплые рукавички.»
Надписал он на конверте «Деду Морозу» и бросил письмо в ящик.
Попало оно на почту. Посмотрели там на адрес и, не зная куда отослать,
открыли его. А прочитав — прослезились, и решили
собрать со всех работников деньги и купить мальчику то, что он просит.
Только зарплата у почтальонов не большая и на
рукавички денег не хватило. Но завернули они свои подарки в посылку,
написали на ней «Дед Мороз» и послали мальчику.
Приходит на следующий день на почту письмо, адресованное Деду Морозу.
«Здравствуй дедушка.
Ты по-настоящему добрый.
Спасибо тебе за пушистую шапку, зимнее пальтишко, валенки, шерстяные
носочки.
Жаль только, что рукавички на почте спи… ли.

Трейдер (Порутчик), 
для доходов от трейдинга ничего не меняется: 13-15%

Нечто, 
если попробуете покупать/продавать в реальном мире, а не на «демо», то столкнетесь со всеми мыслимыми и немыслимыми проблемами:
— курс в реале не соответствует курсу в интернете
— курс соответствует, но в кассе нет рублей/долларов
— спред конечно большой ;)
— синих нет, а те синие, которые у вас, светятся/не светятся или с замятыми углами
— и т.д., да много и т.д.

А ведь раньше закинул нал рублей в банк, перевел на брокерский счет, махнул на валютной секции, вывел в банк, заказал наличку, получил в кассе. И все без мутных типов и так, как прописано в регламенте.

Михаил Понамаренко, 
1. Я считал середину спреда, это как раз тот уровень, который работает алгоритмически: медленную ногу вы ловите лимиткой, а быструю забираете рынком. В итоге получаете половину общего спреда. При рыночных заявках вы получаете целый спред. В вашем варианте расчет на 0 спреда. Если ваши «роботы» умеют покупать по биду и продавать по аску без дрейфа расчетной цены, то к чему весь этот головняк с экспирациями и прочим. Просто покупайте и продавайте постоянно, забирая на каждой сделке 2 спреда.
2. Я написал выше в ответе https://smart-lab.ru/blog/1092882.php#comment17630627 про неттинг ГО. Без него эта история вообще лишена смысла.

3Qu, 
проверяйте. Здесь проблема в том, что слишком короткое время до экспирации, поэтому расходы сжирают часть прибыли. А у продавца продукта наоборот раздувают прибыль, так как он считает по «другой» стороне стакана.
На длительных сроках да, будет в районе ставки (при неттинге ГО) плюс возможные бонусы в виде дивидендов. Ну или минус при отмене или переносе, так тоже бывало.

3Qu, 
так купите ОФЗ под обеспечение ГО, получается выгоднее, чем вот это вот все. 

Михаил Понамаренко, 
О, продавцы сразу подлетели.
А давайте посчитаем РЕАЛЬНУЮ доходность по Софтлайн из вашей таблички?
Вот текущее состояние стакана:



Необходимо заложить как минимум половину спреда на операцию как входа, так и выхода:

Тогда при входе спред получится (1076+1073)*0.5-(106.64+106.54)*0.5*10=8.60
При выходе считаем, что фьюч сойдется с акцией в 0, значит затраты будут только на половину спреда (спред берем текущий) 3*0.5+0.1*10*0.5=2.0
В итоге по сделке заработаем 8.60-2.0=6.60 рублей

Прикинем к вложенным деньгам:
На спот необходима стоимость лота 106.64*10=1066.40 рублей
На фьючерс необходимо стоимость ГО=788.40 рублей
Вложенные деньги 1066.40+788.40=1854.80 рублей

Посчитаем доходность: 6.60/1854.80=0.356%
Количество дней до экспирации: 9
Годовая доходность: 0.356%/9*365=14.44%

И это я еще комиссию брокера и биржи не учел, а с ними будет все намного печальнее.

В квартальном дивиденды в цене, в вечном дивидендные гэпы принесут  нежданчик :)

Alexey Lushchaev, 

Не очень понятно, зачем при отрицательном кэше тащить в портфеле SBMM.

Stanis, 

с ОФЗ это невозможно.

ОФЗ Финам принимает в обеспечение ГО по ФОРТС с дисконтом на уровне 15-20%.
При дисконте в 20% прибыль по коротким ОФЗ (26234) составляет 21.94% годовых*5=109.7% годовых на заблокированные средства.
и никаких карт от газпрома :)

Stanis, 
конечно стоит. точнее так, не стоит торговать на бирже, если не ожидаешь шухера.
если возвращаться к теме, то покупая (точнее продавая) фьюч газпрома 3.26, вы получаете зафиксированную доходность на текущем уровне до экспирации. объясните мне чем это лучше короткой офз с плюс-минус той же экспирацией? мифические дивиденды газпрома? ;)

Stanis, 

на март-июнь 2026 года

туда входить неделю надо будет на 100 тыщ рублей, а уж про выйти в случае шухера и думать не стоит.