народ, а какие брокеры работают с трейдинг вью? кроме алора никого не нашел в списке. очень нужна мобильная версия мт5.

Дмитрий Овчинников, если есть триггер, который определяет интерес физиков к бумаге, то стоит копать там, я же «вручную» много тестровал, поэтому говорю из эмпирики. Сам не торгую это, я завяз в автоматизации.

Дмитрий Овчинников, школота создаёт хайп и выводит в топ. к сожалению, это необходимо для видимости. пусть будет. специально для них можно добавить провокативности

yurikon, 

 ОФЗ являются обеспечением, т.е. они не совсем забирают ликву с рынка.

здесь есть два нюанса:
1. стоимость маржинального кредитования, я об этом писал выше
2. в тот момент, когда нужна будет ликвидность (рынок будет быстро двигаться), биржа/брокер может пересмотреть (точнее абсолютно точно пересмотрит) ставки дисконта.

Aleksey, 
на фьючах, как правило, более короткие системы, соответственно контанго/беквордация не сильно влияют на итоговые результаты. хотя конечно влияют. 
в целом конечно надо научится шортить фьючи на акции и занейтралить  общую экспозицию, но пока на эту тему эксперименты неудачные.

Дмитрий Овчинников, с ней полная.опа 

Дмитрий Овчинников, LQDT и другие фонды денеж рынка, ОФЗ являются обеспечением, т.е. они не совсем забирают ликву с рынка. А так да, нужны другие инструменты с товарных рынков, как Сергей сказал.

Sergey Pavlov, там еще расхождение в дохе между автором и подписчками все таки есть, но Дмитрий умница!

Дмитрий Овчинников, фондовый = лонговый «перевес», а на фьючерсах соответственно контанго (исключая недавнюю сегежу), и при текущей ставки сложно лонговать против такого сильного ветра, вроде так

yurikon, 
да что вы все меня в меня тыкаете. я же в более широком смысле пытаюсь смотреть. основной вопрос то номер 3, про ликвидность!

Дмитрий, а представь, что  к концу недели будет +10% по IMOEX и совсем другая арифметика. Тебя 100% годовых разбаловали ;-)

amberfoxman, 
надо обмыслить как правильно поставить вопросы, чтобы школота не налетела и были интересные ответы.

Дмитрий Овчинников, возможно, это тема для отдельного топика, может, кто-то ещё подключится

amberfoxman,
Интересно, я бы хотел подискутировать на эту тему. Я пересобирал портфель систем после начала падения рынка. Но сам принцип мне кажется был снова не верен.

Дмитрий Овчинников, да. это верно. но я говорил про конкретные М и Т, без умножения, те М и Т, которые на руках сейчас

масштабирование, кстати,  ещё не самый сложный вопрос, за исключением форс-мажоров, конечно, когда, например бидов нет в стакане как класса
а вот определение confidence-доходности поинтереснее будет

Анон Анон,
Цена движется также или почти также. Вот только линейка изменилась и продолжает меняться.

amberfoxman,
Как ни удивительно, в трейдинге не работает линейная математика. То есть имея М денег на счету вы заработаете D денег, но при M*100 вы заработаете существенно меньше, чем D*100.
Со временем все ещё более выраженно. Потратив T времени, вы заработаете D денег, а потратив T*100, вы заработаете те же D денег, а может быть и меньше, а может быть и больше. Но прямой взаимосвязи точно нет.

Дмитрий Овчинников, если совсем кратко, то вопрос будет звучать так:

Имея на брокерском счете М денег готовы ли вы тратить 10 минут в день, чтобы дополнительно (по сравнению со вкладом на сумму М) получать в месяц/квартал/год 100 денег (не процентов, именно в абсолютных величинах).

цифры каждый подставляет свои и отвечает на вопрос в соответствии со своими предпочтениями

А что случилось с рынком, что трейдинг стал неактуален? Цены на инструментах вверх-вниз-вправо двигаться перестали? 

amberfoxman,
Интересно, спасибо. А можете развернуть мысль?