Информация
EVIXE
(Почти) полная база данных ДИВИДЕНДОВ со СмартЛаба
- 08 мая 2024, 14:28
- |
Озадачился поиском и сбором датасета со всеми возможными данными о дивидендах. И помог мне в этом, кто бы мог подумать, сам СМАРТЛАБ!
Собрал это в один csv:
1. Удалены строки с отсутствующими значениями, все это 10 эшелон
2. Див. доходность пересчитана до 2 знаков после запятой
3. Данные приведены в стандартный вид для анализа
4. Удалены строки с аномальными значениями
Пригодится для собственных исследований, составления стратегий по гэпам (https://smart-lab.ru/blog/1015561.php), либо как дополнительная информация для ваших уже имеющихся стратегий (например, отключение сделок в дни гэпов)
UPD: если ваша программа не читает, установите кодировку encoding='cp1251'. В pandas это обязательно!
СПАСИБО, СМАРТЛАБ!
- комментировать
- ★3
- Комментарии ( 0 )
Первоапрельское ралли
- 01 апреля 2024, 09:11
- |
Статистика из поста smart-lab.ru/blog/872720.php
С 1 апреля по 10 IMOEX растёт в среднем на 2.5%:
( Читать дальше )
Пробой уровня. Большое исследование. Часть 0. Алгоритм
- 13 сентября 2023, 14:06
- |
Всех приветствую. Как вы думаете, какая следующая ступень эволюции у новичка-трейдера? Правильно, когда он начинает осознавать:
- Стратегии, которым он учился на ютубе, сливают
- Какой-нибудь инфоцыган Белых в закрытом тг-канале даёт сигналы в минус
- Индикаторы не дают положительного мат ожидания
- Информация из книг 50 летней давности не работает в современности
- Аналитика от брокера принесла тебе минус
Мы пойдём по пути алго: поиск, модификации (data science) и оптимизации.
И начнём мы, пожалуй, с самого распространенной стратегии: пробой уровней.
Тех.анализ в некоторой степень вещь субъективная. Поэтому, наша задача точно установить алгоритм, формирующий уровни.
А уровень у нас будет простой: это high свечи. Где high >5 свечей до и >5 свечей после лежат ниже.
Все расчеты будем по началу исследовать по close пробойной свечи. Маленький нюанс алгоритма: ложный пробой не формирует новый уровень. Поэтому если цена пробила уровень, следующая свеча ушла под уровень, то следующий пробой считается только если он закрылся выше ложного. На словах сложно, но это даёт алгоритму некоторое статистическое преимущество.
( Читать дальше )
Первоапрельское ралли
- 31 марта 2023, 12:34
- |
С 1 апреля по 10 IMOEX растёт в среднем на 2.5%:
( Читать дальше )
Исследуем IMOEX.
- 24 января 2023, 14:35
- |
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022)
1. % положительных закрытий IMOEX в определенный день года.
2. Среднее значение закрытий IMOEX в определенный день года.
( Читать дальше )
2.1 Стратегия "Зеленая пятница". Шарп = 3.01. Исследуем IMOEX.
- 23 января 2023, 07:56
- |
Интервал = 20 лет (01.01.2003-31.12.2022) или 4975 рабочих дня
Изменение = +577%
Данные: дата, цена закрытия.
1. Рассчитываем процентное изменение цены за каждую дату с предыдущим днем.
2. Создаем гистограмму распределения процентных изменений.
( Читать дальше )
1.2 Стратегия сезонная "Новый год". Версия CLOSE-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.
- 05 января 2023, 10:55
- |
Стратегия: покупка на закрытии в последний рабочий день года (29-30 декабря), продажа на закрытии в первый рабочий день следующего года (3-10 января).
Таблица изменения CLOSE-CLOSE по годам в %:
Результат следования стратегии:
( Читать дальше )
1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.
- 03 января 2023, 09:27
- |
Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных:
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/
Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %
( Читать дальше )