Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.

( Читать дальше )

Существует одна серьезная проблема при автоматизации торговли через API Sterling Trader. 

Суть в том, что сам Стерлинг должен быть запущен, и иногда возникает ситуация, когда соединение прерывается. На мой взгляд, в этот момент торговый робот должен его перезапустить, и тут как раз эта проблема вылезает. 

Вам надо ввести пароль и выбрать сервер соединения.

С паролем все просто.  У стерилнга существуют параметры командной строки, Pid, который устанавливается равным вашему UserID в момент установки Стерлинга, и Password, который можно установить вручную в параметрах значка Sterling.
Командная строка будет выглядеть примерно следующим образом:
«C:\Program Files (x86)\Sti\SterlingTraderPro\Base.exe» /Pid:USERID /Password:PASSWORD
Пароль больше вводить не надо. 

Дальше Стерлинг настолько суров, что при запуске предлагает выбрать два сервера. Cs и Qcs, список которых вместе со значением скорости пинга он получает при запуске. 
Существуют еще два параметра командной строки Cs и Qcs, да и диалог предлагает выбирать серверы с минимальным пингом автоматически, однако запуск этого окна не отменяется. Установка значений этих параметров вида IP:Port проблему не решает.

( Читать дальше )

Вот сегодня подумал о затратах на автоматизацию торговли немного. Решил поделиться мыслями. И так, я занимаюсь автоматизацией четыре года с перерывом в два года. Робот работает первые два месяца. Сейчас торгую CME, автоматизировал NYSE, но до торговли не дошло, сейчас начинаю NYSE снова. Счета небольшие.

И так, что у меня есть из мат части и почему. 

Wealth-Lab: US$800 лицензия на десктоп, US$300 вторая лицензия на ноутбук, поддержка за последующие годы US$150/год за место.
Когда у меня в самый разгар работы слетел нелицензионный 5 Велс, работа подзастопорилась, я пришел к выводу, что такие радости мне больше не нужны. Купил лицензию. На десктоп и ноутбук, ибо иногда, когда уезжаешь, может получиться так, что есть вдохновение, и в этот момент главный инструмент должен быть под рукой. 

Ninja Trader с лицензией разработчика. US$960 пожизненная лицензия. Конечно, можно пользоваться и стандартным Ninja, используя Visual Studio, но время разбираться с этим нет. Когда ты один тянешь все это, каждая минута на счету. 

( Читать дальше )