Это затишье неспроста, реализуется уже по крайней мере все то почем продают. Викс на минимумах, идет август...
 

Сегодня прям что-то клинануло, хочу купить волы, много и просто так, бехитьростно, что называется. Консолидация надоела и может закончиться. Не смертельно если еще постоим неделю-две, просто попылесосю движения в 1500 — 2000 пп. 
Итак выбран 135 000 страйк, объем 500 лотов, по 250 путов и коллов, продано для верности по волатильности 31,72 11 фьючей за 134750.
Собирал не с рынка, сделал с голоса к своему позору, пылесосить просто лень было :) 
На самом деле, я так почесал репку и думаю, что я вряд ли лучше набрал, цены дали очень хорошие на сентябре.
Итак поза:
135000/250/Call/7300
135000/250/Put/7500
134750/-11/fRI

При воле 31,7 по грекам:
G 0.0105 T -26 800 V 115 500 

 
Точки для рехеджа наметил 136600 -20fRI, 133000 +20 fRI


Глобальная идея такова, жду роста волы на 5-10% и переворачиваюсь в слабую продажу по веге. 

Как я писал раньше, http://smart-lab.ru/blog/39075.php, время покупать волатильность, но делать это аккуратно.
Для этого я предлагал брать 160 000 на деньгах на тот момент пут и продавать 150 000 пут в пропорции 1:1, затем полученнный спрэд хеджировать по дельте.

За прошедшие 3 торговых сессии я увеличил позицию в 3 раза,
хедж делаю каждые 500 пунктов на 5 контрактов, или, если просыпается жадность то каждые 1000 пипсов по 10-12 контрактов.

Итог хеджирования, примерно +20 000 руб, тета и вега компенсировали друг друга, плюс небольшие потери на наборе позы.
Итак, вот сейчас выглядит так:
 

предлагаю незамысловатый вариант.
Я его добавляю эз из к своей позиции, однако, если кто разделяет вью на аккуратную покупку волатильности, то вэлкам вот такой вариант.
ГО 200 000, проходит по лимитам в счет от 500 000 руб.