Дано: трендследящая система. 75-85% прибыльных сделок, соответсвенно 15-25% убыточных. Максимальное ко-во убыточных сделок в тесте — 3шт. В основном серия убытков состоит из 1-ой сделки. Серии прибыльных сделок от 1-ой до 13-ти. В основном 5-7 шт. подряд.
Соотношение дохода  убыточная/прибыльная сделка — 2,7/1.

Вопрос: как можно изменять размер позиции в лотах в процессе работы алгоритма для увеличения дохода?

Расскажите свой опыт, пожалуйста. Всегда ли у Вас в алгоритмах одинаковые условия на вход в позицию. Имею в виду не численные значения, например разные периоды МА для шотра и лонга, а принципиальные отличия в сигнале, например для шорта только персечение сверху вниз МА, а для лонга пересечение снизу вверх МА + определённое значение РСАй+ещё что-нибудь?

Добрый вечер Коллеги, всех с наступающим праздником Светлой Пасхи Христовой. 
Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный впс сервер для размещения роботов.
Главные критерии отбора: скорость размещения заявок у брокера Финам (транзаковский сервер) и цена пользования. Цена чем ниже тем лучше. Ну и надежность, соответственно. 
Заранее благодарю всех.  

Надеюсь, что кому-то поможет мой негативный опыт.
Роботы работают в ТСЛаб на РИ. Пробойного типа. Расчитывались и оптимизировались на данных Финама на периодах 15 минут. Оптимизировались на выборочных периодах длиной 1,5-2 года затем проверялись на предыдущих и последующих временных отрезках. Везде показывали устойчивую прибыль. 
Ошибкой было оптимизировать их с переносом позиции через ночь. Текущая эксплуатация показывает, что суммарно утренние ГЭПЫ работаю против эквити. Дело в том, что на истории ГЭПы в сторону открытой позиции дают, естественно, положительный результат, а ГЭПы в противоположную сторону расчитываются «виртуально» из цены по которой не возможно было закрыть/открыть позицию. Соответственно, если принять вероятность выпадения ГЭПа в нужную сторону за 50%, то получается, что в каждом втором случае теоретический алгоритм будет лучше фактического.
Так было сегодня утром. Вместо двух прибыльных сделок — вчерашнего лонга и якобы открытого на первой минуте шорта, имею две убыточные сделки — закрытый по стоп-лоссу лонг и открытый по рынку вместо лимитной заявки шорт.