Сколько можно зарабатывать на уровнях?
Для ответа на этот вопрос нужно обсчитать историю. А для этого нужна программа, умеющая
видеть на графике предыдущий экстремум (максимум или минимум). Составить такую программу довольно просто. Главное в ней — оптимальная математическая модель с минимальным количеством переменных.
Например, чтобы увидеть предыдущий минимум, я обсчитывал модель с
4 ценов
ыми и
3 временн
ыми переменными:
К этому набору добавил еще
2 ценов
ые переменные — Take и Stop — и еще
1 логическую переменную, меняющую местами Take и Stop. При этом, Take и Stop не превышает 3% от ГО (на сишке это примерно 0.5% от цены контракта), чтобы не словить Big Fish и не обосраться от радости.
10 переменных =
10 вложенных циклов с расчетом прибыли при изменении любой переменной и сохранением результата.
После окончания циклов, результаты ранжируются в двух срезах — по прибыльности и по качеству эквити. Естественно, в расчете учитываются комиссии и среднестатистическое проскальзывание.
(
Читать дальше )