Довелось прочитать (не помню, у кого), что существует надёжный индикатор, помогающий определить многолетнее дно российского фондового рынка, при срабатывании которого нужно продавать всё — дома, квартиры, машины, почки — и вкладывать в российские акции.

Это точка, в которой сравниваются в цене 1 акция Сбербанка и 1 доллар в рублях.

Если эта точка достигнута или почти достигнута — значит мы на настоящем дне фондового рынка и экономики, и впереди много лет роста.

Покупай и держи — деньги в многократном размере нальются сами, с гарантией, нужно лишь подождать несколько лет.

На всякий случай напишу советы тем трейдерам призыва 2017-2020 гг., у кого завтра утром на открытии или в начале торгов «исчезнут» депозиты.

1. Такое бывает, это редкий, но заранее известный риск «плечевой» торговли.

2. Если счёт полностью обнулён или даже возник минус (долг перед брокером), прежде всего нужно понять, что это уже случилось и ничего не изменить. Это стало следствием ошибок самого трейдера. 

3. После этого нужно на несколько дней отойти от рынка и остыть. Потому что в горячке можно наделать много ошибок, о которых потом придётся жалеть.

4. Помните: с любого дна всегда можно выкарабкаться, главное сохранять холодный ум.

5. Остынете, подумаете — и найдёте новые деньги, при помощи которых можно будет попробовать восстановить свой первый потерянный  капитал.

Интересно, есть ли на Смартлабе хоть один человек, кто был бедным, потом дал в ДУ — и стал богатым.

Отзовитесь. 

В настоящее время научно обоснованным является мнение о том, что цена по своей природе является случайной. В обоснование этого приводятся следующие рассуждения:

1. Точное предсказание следующего значения цены невозможно — значит цена случайна.

2. Если бы цена была неслучайна, то каждое следующее значение цены можно было бы предсказать.

3. Если бы цена была неслучайна, то не было бы никаких рисков в торговле. 

Попробую привести ряд возражений на это рассуждение. 

Будем рассуждать с другого конца и, в первую очередь, зададимся вопросом: «Как должен быть организован процесс торговли, чтобы цена стала неслучайной?»

Что нам для этого понадобится.

1. Биржевая торговля должна быть организована как последовательное сведение сделок в электронной системе.

2. Встречные заявки по покупке и продаже должны выстраиваться в очередь во времени.

3. Участникам торгов заранее известны все параметры, которые могут повлиять на значение цены, помимо объёма встречных спроса и предложения в каждый отдельный момент (минимальный шаг цены, спрэд и т. п.). 

Кто-нибудь знает ПО, которое может представить эквити портфеля в виде свечного ряда?

И чтобы можно был менять таймфреймы (месяц, неделя, день, час и т. д.)

Допустим, нам не хватает инструментов с какими-то параметрами.

Тогда мы можем синтезировать такой инструмент.

Создаём набор, состоящий из инструментов, которые, вместе взятые, дадут нужные параметры движения всего набора. 

На этот набор делаем ETF (примеры: FXMM, FXTB и т. п.).

Запускаем его на торги. И сами пользуемся, в том числе.

Во сколько обойдётся подобный проект?

Почти все используют в торговле параметр волатильности.

Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.

А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:

Волатильность волатильности волатильности

...

Волатильность волатильности волатильности волатильности ...

И так далее.

Где нужно остановиться в глубине анализа и почему?

На сайте «Финама» часто публикуется аналитик Роман Тарасов из «Универ капитал». Он в своих обзорах постоянно приводит графики соотношений акций, вроде Газпром/Сбербанк и смотрит их динамику. 

А где такие графики соотношений можно найти?