Правила управление капиталом. Часть 2. Авторский подход.

Дорогие друзья, доброго времени суток! Вопрос правильного управления собственным капиталом — краегольный камень современного трейдинга. Как бы не была хороша и прибыльна торговая система, сколько бы успешных тестов не прошел Ваш советник — все пойдет насмарку, если Вы не умеете правильно рассчитывать торговый лот для своего капитала и не выходить за рамки указанных значений. Многие из нас знают, что профессиональный трейдинг — это не как много ты поднимаешь, а после каких просадок остаешься на ногах и не впадаешь в тильт ( Тильт — состояние игрока, в которое он впадает в результате психического воздействия. Не обязательно отрицательного, то есть проигрыша. Тильтовое состояние может быть вызвано и выигрышем, а также событиями не связанными с покером. 

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго дня!

Начало недели с точки зрения экономического календаря не балует обилием важной информации. В понедельник (в 12:00) можно отметить разве что выход Индекса делового климата IFO Германии (нояб), который ожидается по прогнозу лучше, чем предыдущее значение — позитивный фактор для европейской валюты, если прогноз не обманет.

Если же, в целом, рассматривать торговую неделю, то тут необходимо выделить несколько важных факторов: — во вторник ждем выступление ФРС Джерома Пауэлла на экономическом форуме в США. После его встречи с президентом, довольно интересно узнать — приоткроет ли он завесу тайны этого разговора тет-а-тет или отделается общими фразами. Как мы уже отмечали — возможно, эта встреча касалось вопроса монетарной политики на случай отрицательного исхода американо-китайский переговоров.

( Читать дальше )

Друзья, поздравляю Всех с пятницей!
Честь подвести итоги этой недели выпала новой главе ЕЦБ Кристине Лагард. Пока что можно отметить, что её штат занял выжидательную позицию, так как вчерашние протоколы ЕЦБ показали, что руководящий состав ЕЦБ считает нужным оценить потенциальные негативные последствия денежно-кредитного стимулированию.

«Низкие процентные ставки могут нанести урон банковской системе еврозоны и усугубить риски для финансового сектора». Однако отказываться от выбранного курса на снижение процентных ставок для оказания поддержки экономике еврозоны, члены ЕЦБ не собираются.  

Возникает другой вопрос — ставка ЕЦБ уже находится ниже нулевой отметки и составляет -0,5% и пространства для дальнейших маневров снижения не так уж много. Печатать дензнаки, конечно, хорошо, но направить их в нужные русла — куда важнее, особенно в условиях дальнейшего замедления темпов роста ВВП и инфляции.

( Читать дальше )

Друзья, рефреном вчерашнего торгового дня было ожидание минуток ФОМС. Что же мы, в итоге, получили?

Протоколы ФРС (минутки): — Ожидается, что уровень безработицы в США будет оставаться по большей части неизменным вплоть до 2022 года 

- Прогноз по базовой инфляции на 2019 год был пересмотрен с понижением из-за цен на энергоносители - Ожидается, что годовая инфляция будет несколько недотягивать до целевого уровня в 2,0% вплоть до 2022 года

- Отмечается преобладание понижательных рисков для перспектив роста экономики - Некоторые руководители не хотели сигнализировать о дальнейшем снижении ставок в отсутствие серьезного замедления экономики - Производственная активность в ближайшие несколько месяцев, вероятно, будет оставаться слабой - Центральный банк произвел снижение процентных ставок в качестве страховки от замедления экономики и низких темпов инфляции

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго дня!

Вчера мы с вами разобрали несколько ключевых событий, которые происходят на рынке. Одно из них была внештатная встреча Дональда Трампа с главой ФРС. Что они там обсуждали помимо монетарной политики (со слов Трампа) и вообще — зачем нужна была это встреча — кругом одни вопросы. Возможно Белый Дом просчитывает для текущего переговорного процесса с Китаем по торговой сделке план «Б» — если эта сделка заключена не будет. Переговоры с Китаем не так просты, как казались на первый взгляд.

(первоисточник, наш сайт: https://www.spb-finance.com/analitika )

Поднебесная готова возобновить покупку американских сельскохозяйственных товаров, но при этом не желает брать на себя обязательства по приобретению больших объемов и конкретных сроков. Штаты, в свою очередь, бравируют введение новых пошлин и повышением таможенных тарифов, в случае «неповиновения» Китая.

( Читать дальше )

Друзья, у нас хорошая новость!
В предыдущий раз мы разобрали с Вами специфику и особенности ПАММ-счетов:

https://smart-lab.ru/blog/573268.php

Сегодня давайте разберем, как выбирать управляющих, исходя из их торговых результатов.

Это текстовый вариант, «скелет» сегодняшнего вебинара:

https://www.youtube.com/watch?v=FuuSCQlPBU4

Рад буду Вас увидеть, начало в 20-00.

Теперь предлагаю пробежаться по ПРИНЦИПу АНАЛИЗА:

ВОЗРАСТ СЧЕТА:
до 1 года — ультра молодой
до 2 лет — молодой
от 2 лет — опытный
от 3 лет — ультра опытный

АГРЕССИВНОСТЬ СЧЕТА (плечо):
до 10% — ультра консервативно
до 25% — консервативно
до 50% — умеренно
свыше 50% — агрессивно
свыше 100% — ультра агрессивно, также в эту группу попадают все счета с признаками Мартингейла (пример прикреплен к посту).

АГРЕССИВНОСТЬ СЧЕТА (дневная просадка):
до 7,5% — ультра консервативно
до 12,5% — консервативно
до 17,5% — умеренно
свыше 17,5% — агрессивно
свыше 25% — ультра агрессивно

ДОХОДНОСТЬ СЧЕТА:
(значения: мин.- средн.-выше среднего — макс).
год: 12 — 36 — 100 — 200
6 месяцев — 6 — 18 — 50 — 100
3 месяца — 3 — 9 — 25 — 50
1 месяц — 1 — 3 — 5 — 10

Плюс оценивается динамика доходности:
Пример:
год: рост 45%
6 месяцев — рост 15%
3 месяца — рост 4%
1 месяц — просадка 2%
Итог: средний рост в течение года, просадка 2% в течение последнего месяца.

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЧЕТА (Коэффициент Сортино*):
до 0,06 — плохая эффективность
до 0,09 — ниже среднего
до 0,12 — выше среднего
выше 0,12 — хорошая эффективность

СЧЕТА В АРХИВЕ**
(Учитываются только полностью слитые счета):
0 счетов — счета в архиве отсутствуют
1-3 счета — малое количество слитых счетов
4-6 счетов — среднее количество слитых счетов
7-9 счетов — большое количество слитых счетов
от 10 счетов — слитые счета выше допустимого значения
** — также в расчет берется давность слитых счетов, чем дольше от сегодняшнего дня, тем лучше.
Например: Слитых счетов — 2, последний 10.05.18.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Даются на основании информации, взятой с официального форума. Может включать себя информацию по торговой системе, оценка ответов управляющего и многое другое.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Подведение итогов о работе изученного управляющего и рекомендации по инвестированию в данный счет.

* Коэффициент Сортино — позволяет наиболее точно определить насколько эффективной является торговля управляющего во время просадки. Высокий коэффициент показывает, что работа выбранного трейдера в периоды просадки эффективна.

Вы можете оставлять нам заявки на анализ ПАММ-счетов и мы разберем насколько эффективно или нет вкладывать в него средства, с какими целями и на какой срок.

P.S. Также рад буду Вас увидеть сегодня в 20-00 на нашем вебинаре, посвященном ПАММ-инвестированию

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго дня!


Начало недели с точки зрения экономического календаря не балует обилием важной информации. Восполнить её решил Американский президент, видимо, долгосрочно «засолив» американские индексы на форексе. «Где же узнавать о подобной информации?» — спросите Вы. Тут все очень просто — господин Дональд, в основном, предпочитает «палить» из своего твиттера. Не стал он этому изменять и вчера.

( Читать дальше )

Друзья, всем добрый день!

На дворе у нас пятница, завершение торговой недели — пора провести промежуточные итоги.

Но для начала немножко пятничного настроения:

И так, приступим:

#EURUSD
Поддержка Евро пришла откуда её совсем не ждали — со стороны экономических показателей, а именно — роста ВВП Германии и Европейского союза, в целом.Давно рынок не видел сигналов восстановления немецкой экономики. Да и данные по ВВП Еврозоны также вышли лучше ожиданий, давая возможность европейцу выйти за верхнюю границу нисходящего канала на h1. (Подробнее теханализ разберем в видеообзоре).

А вот американский бакс, наоборот, не смотря на, в целом, позитивную риторику Джерома Пауэлла, чувствует себя не очень уверенно. Рост американской инфляции и индекса цен производителей остались рынком практически незамеченными. Сейчас все внимание трейдеров сфокусировано на Китае, и их переговоры с американской стороной по гос. пошлинам и новому торговому соглашению.Если его заключить не удастся (хотя это и маловероятно, учитывая предыдущие близкие отношения Поднебесной со Штатами), то на горизонте может замаячить новое снижение процентной ставки ФРС. Причем, негативный опечаток это может наложить не только на обе стороны переговоров, но и на всю мировую экономику, в целом. Но основной удар все же придется на участников переговорного процесса. Время идет, а договора все нет, рост напряженности сказывается на долларе, утягивая его вниз.

( Читать дальше )

Друзья, всем добрый вечер!

Как и обещал — публикую краткую стенограмму сегодняшнего видеообзора по созданию торговых роботов.

ССЫЛКА НА ВИДЕООБЗОР: https://vk.com/wall-188697023_2

Алгоритм действий:

1) Выбрать торговый инструмент, который дастприбыль с высокой вероятностьюДля новичка мы ​рекомендуем ​сфокусироваться и стать профессионалом в торговлеодним​ инструментом — фьючерсом на доллар США к рублю (обозначается si).Почему?Во-первых​, это биржевой инструмент и цены не зависят от брокера. Спредопределяется не “настройками” брокера, а зависит от ликвидности инструмента.Во-вторых,​ si — самый ликвидный фьючерс на МосБирже и спред (разница междуценой покупки и продажи) составляет от 0,1 — 0,3 копейки (помните какой спред вбанковских обменниках? :)В-третьих​, данный фьючерс очень волатилен, что позволяет использовать оченьпростые правила торговли.

( Читать дальше )

Друзья, всем добрый день!

Неделя перевалила через экватор, оставив нам несколько интересных тем для обсуждения.Но для начала минутка поэзии рынка от Александра из нашей фейсбук группы:
https://www.facebook.com/groups/generationForex/ 

А теперь вернемся к нашим делам насущным:
#EURUSD
Вчера, напомню, речь держал глава ФРС Джером Пауэлл. Что же интересного он поведал рынку?
Наше ожидание временной «передышки» от ФРС в вопросе процентной ставки оправдались. Господин Пауэлл официально подтвердил это предположение, во время своего выступления перед Конгрессом США. По его словам, «экономика США продолжает укрепляться, соответствуя прогнозам умеренного экономического роста, соответственно текущий курс монетарной политики ФРС выбран верно.  Ключевыми индикаторами по-прежнему остаются рынок труда и инфляция. Так что глава ФРС смотрит в будущее с позитивом, ожидая продолжения экономического роста страны.

( Читать дальше )