Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доходность принято считать за один год.
Как мы рассматриваем торговые системы и вообще любые вложения денежных средств?
Конечно с точки зрения соотношения риск\прибыль!
И… это верно, ведь допустим ТС с потенциальной доходностью за год выдаёт 100% при просадке на капитал 20%.
Хорошее соотношение 1 к 5, я бы сказал отличное.
А, другая система при прибыли скажем 75%, выдаёт риска на 12%. Соотношение 1 к 6,25.

Тут всё ясно, инвестор выберет 2 модель.

Но, есть один нюанс, просадка может быть не один раз за год, а скажем 2 раза или даже 3 на те же 12%.
Не каждый сможет психологически выдерживать просадки по счету (В нашем случае, я специально взял низкий риск).

Я предлагаю считать доходность не как максимальная сумма заработанная за год, а как доходность за вычетом максимальной просадки.
Я так называю, «Безопасную доходность» на рынке, можно сказать «Гарантированную».
Считать исключительно от максимальной суммы за прошлый период\ы усреднёно!
Если вы например, не торговец, а инвестор, то эта модель может быть вам очень полезна!

( Читать дальше )

Данная тактика в первую очередь будет полезна торговцам ведущий внутридневной стиль «Жизни»,
т.к незначительное движение имеет «Вес» для них.
На примере, «Короля индикаторов» — стохастического осциллятора, вы же можете пользоваться другим,
тем который для вас работает лучше, это сути не меняет.

Разумные дейтрейдеры перед тем, как открываться на следующий день в какую либо сторону, проанализируют общую картину на рынке
на дневном графике и/или на часовом. И, уже точно определятся в какую сторону они предпочтут играть в течение дня (При условии, если конечно не изменится ситуация на рынке, но в данном случае, это не наш случай) от покупок или от продаж.

Допустим на дневном графике по вашей ТС появился сигнал на покупку на следующий торговый день или уже был, значит нам нужно покупать или стоять в стороне. Сигнал сильный и мы хотим открыться сразу при открытии рынка, чтоб поймать весь «День тренда».
Но, открытие рынка может быть ниже вчерашнего закрытия, и даже намного, несмотря на будущий дневной рост, который в этом случае будет чуть выше предыдущего закрытия. И, наоборот открытие может быть выше цены закрытия, а мы выставили лимитный ордер по цене закрытия и не вошли в рынок, он ушёл выше.

( Читать дальше )

                            Бар. Сидят рядом два мужика, выпивают.
                            Один из них филолог.
                            Интеллигентный человек захмелел,
                            Решил познакомиться с соседом по барной стойки.
                            Спрашивает: Вы кто? А, сосед гордо ответил: Я трейдер.
                            Лудоман, что ли? Переспросил филолог.

                                                                                     Grad.

( Читать дальше )

Коллеги вы не обращали внимания, но такой момент: Цена достаточно долго растёт, консолидируется в течение короткого времени и внезапно снижается, скажем в течение 2 дней, а позже выходит плохая новость по этой акции и она идёт вниз.
Обращали внимание?

Так вот, цена предвидит фундаментальные изменения, будь то новость о повышение ставки, будь то плохая отчётность по МСФО, и бывает даже такое, что цена предвидит наиболее серьёзные моменты, скажем авария. Звучит невероятно!
Я как-то открыл шорт по Аэрофлоту, а именно 3 января этого года. НО! Сигнал на шорт появился 30 декабря, при том очень сильный. Я думаю сразу при открытия рынка и открою позицию.
Так оно и вышло, но вечером произошла авария с самолётом Аэрофлота.
Притом, что СМИ замалчивали эту новость, о ней никто не знал!

Вот, что это? Не думаю, что совпадение!


У меня было очень тревожное чувство при открытии позиции, я до сих пор помню эти ощущения.

( Читать дальше )

Сегодня на Смартлабе несколько постов на тему «Нужно ли слушать аналитиков»?
Начну с того, что аналитики такие же люди аналитики как и мы, и все мы допускаем ошибки.
Кто-то больше, кто-то меньше, но с опытом мы можем лучше понимать происходящее на рынке и, вследствие этого прогностическая «Способность» увеличивается.
Но, мы не можем доверять чужому мнению и вообще не должны этого делать, т.к. в случае неверного прогноза Мы теряем деньги, а не «Тот» аналитик.

Я вам расскажу как я делаю.
Да, я читаю аналитику и достаточно много: Как у своего брокера, так и на сторонних ресурсах.
Но… я жёстко фильтрую информацию.
Но, что это значит фильтровать информацию?
Для меня лично, т.к. я торгую исключительно системно, имеет место быть только то, что подходит под мою ТС.
Я подчеркну, только то, что подходит для ТС!

У меня есть блокнот куда я записываю чужие идеи, не важно какие и от кого!
Допустим какой нибудь аналитик сказал, что акции Северстали или доллар будут расти, я смотрю данные активы по своей ТС.

( Читать дальше )

Я перечитал уйму книг по трейдингу и планирую за свою жизнь прочитать их еще больше, поэтому имею весьма репрезентативную картину того, есть ли с них какой-то толк, и если да, то в какой степени.

Но, я отталкиваюсь с точки зрения, что чтение развивает наш мозг, позволяет нам стать более образованными, а возможно и лучше понимать людей.

Кстати, вам на заметку: Люди которые читают классическую литературу, ну скажем Достоевского, гораздо лучше разбираются в психологии людей, чем скажем тот же психолог после университета, на этот случай есть даже научные исследования.

Когда вы изучили основы технического и фундаментального анализа, то в большинстве книг вы будете неизбежно сталкиваться с описанием одного и того же. Обычная фигура “голова и плечи” описана в тысячах трейдерских книг. Множество раз.
Одно и тоже, но разными словами. Японские свечи, фигуры, различные паттерны прайс экшн, множество индикаторов – все это описывают постоянно десятки тысяч человек.

( Читать дальше )

Торговец не может знать на рынке всё.
Только глупец так думает.

Я не понимаю почему некоторые не поняли суть поста?
Или вы торгуете всем, что можно и в любое время?
Знаете все существующие стратегии.
Профи как внутри дня голубыми фишками, так и позиционно опционы колл покупаете
или виртуозно владеете мышкой на американском рынке)))
И… т.д. и тому подобно.
Нужно определятся со стилем, с инструментами, с рынком, с риском, да с чем угодно в торговле.

Нужна специализация, а не как иначе, ведь только на ней, при чём системно, зарабатываются деньги.

Когда я смотрю профили участников: А, у некоторых в инструментах всё перечислено, все рынки, да ещё аналитик, на форексе торгует, инвестор к тому же...
Ну, думаю — это он «Бог» торговли.
Я склоняю голову перед таким участником, и в очередной раз иду ремонтировать разбитый монитор...

А, я торговец который досконально знает, что и как происходит именно в моей области и ничего тут сложного нет!
А, другие моменты я знаю слабо или не знаю вообще, именно поэтому и не лезу туда, т.к. буду терять деньги.
Всё!

Обязательно нужно найти свою специализацию на финансовом рынке, а не как иначе!
Но, чтоб найти свою нишу, нужно хорошо понимать самого себя, иными словами знать свой психологический тип личности, сильные и слабые стороны.
И.., что очень важно быть честным перед собой в первую очередь!
Например: Если Вы медлительный человек, то однозначно торговля внутри дня вам не подойдёт по объективным причинам.

Понять какая нужна специализация, достаточно трудоёмкий и длительный процесс: У кого это займёт от нескольких месяцев, до скажем двух лет, а кому надо все пять. Но, этот процесс можно ускорить, и сделать как я в своё время:
Я специально изучал финансовую психологию, с помощью которой совсем не сложно определить свой психологический тип, склонность к риску, время удержания позиции и другие моменты.
Конечно, всё это изучал когда учился в педагогическом университете.
Я как-то попросил преподавателя по экономике составить психологический индивидуальный тест, а почему индивидуальный, т.к. вопросы были  мои, а варианты ответов достаточно стандартные. Как Вы поняли, она и вела курс финансовой психологии.

( Читать дальше )