Ответ на многие вопросы которые  у меня возникают  по хорошему надо искать с бомощью бэктестов.
О бэктестах я слышал в первую очередь в связи с ротобами -Wealth-Lab/TSLab. но мне не совсем понятно-  обязательно ли их покупать и изучать или есть альтернативные варианты. тем более для роботов не важно какие там p/e у акции и что у неё с дивидендами. 

Вопрос- какие варианты есть бэктеста?

вариант в лоб- где то надыбать исторические данные (где? можно ли через квик выгрузить)- причём желательно не только что бы курс акций был, но и другие данные используемые в принятии решений. Допустим проверить стратегию «ежегодная ребалансировка портфеля с включением 7 акций с наибольшей средней дивидендной доходностью за последние 3 года при условии что за последний год p/e изменился на более чем на NN,  с равным распределением долей между этими акциями в портфеле» или сравнить «купи и держи» с «купил и лови тэйк профит/или выходит по стоп-лосу. ну и далее на основе этих данных в базе писать ручками программу которая моделирует входы/выходы/ получение дивидендов/изменение счёта.  самый трудозатратный и гибкий подход.

Насколько понимаю есть также онлайн сервисы „оценки портфолио акций“. насколько там гибко можно описывать стратегию- мне неведомо.

С опционами никогда дело не имел. не интересовался, считая что это инструмент сложный и переходить к нему надо с опытом работы приличным на рынке. Но вот почитал статьи и прям появилось искушение прикупить дальних путов но rts. Добавив их к акциям рублёвым в лонге  я получу некоторый аналог структурного продукта  ограничивающий мои потери в случае наступления большого пиздеца (грубо-защита капитала 80%).  почему rts- защита и от падения рубля и от падения курса акций. Отдельные акции хэджировать сложно- не на все опционы есть и уж точно не на все есть ликвидные дальние. Есть смысл в этом? мат ожидание доходности на промежутке 10 лет при такой конструкции  как меняется?   главное тут мне для себя определить насколько целесообразно снижать доходность ради защиты такой

Варианты альтернативные:

1.сидеть в лонге и не рыпаться — психологически мне это на коррекциях не слишком комфортно. вроде и просадка в процентах небольшая и акция всё равно в плюсе, а как посмотрел насколько общая сумма уменьшилась за день и представишь что так может случится не раз и не два подряд- страшно становиться. Впрочем- возможно с опытом сталистость текстикул повышается и покомфортней будет

2. Стоп лосы. Не надо покупать ничего. НО-  могут быть ГЭПы (пока наш рынок не работает) и шипы вниз которые тут же выкупаются.

Покупал норникель. Хорошее предприятие. И дивиденд неплохой. Заходил изначально с намерением купить  и держать.  Далее цена хорошо выросла. Появились  опасения на счёт падения цены палладия и соответственно цены акций в норникеле. Поставил стоп лос. И вот -вчера захожу и не вижу его в портфеле. Стоп сработал. 

Вопрос возник- я правильно делаю? эффективно? 
С одной стороны, если это инвестиция то я теоретически должен выходить не по падению цены, а если предприятие испортилось (спрос на продукцию упал сильно, руководство решила прекратить дивы платить или стало крайне неэффективно управлять в результате экономические показатели упали).  И колебание цены- побоку коли я инвестор  а не трейдер. Хотя и трейдеры утверждают что инвестор- это долгосрочный трейдер.

С другой стороны- что-то не очень хочется терять уже почти заработанные деньги, смотря на то как график идёт вниз и их становится всё меньше.


Более опытные товарищи подскажите- плюсы минусы подходов. 

p.s. потом откупил 50 % от того что продал исходя из того что не так уж далеко упал и бумага хорошая
p.s.s. интересно, а стоп лос спасёт во время ГЭПа? допустим в США упала акция когда у нас биржа не работала- у меня стоп прямо ночью сработает или только утром ?

Слушаю очередной семинар, слышу эту фразу и у меня появляется вопрос- с хрена ли? Я конечно За диверсификацию (с целью риск менеджмента), но считать это оптимизацией риск/доходности это ИМХО хрень. Мат ожидание то будет тоже самое. Поменяется только дисперсия. Грубо -вложились в одну облигацию, варианта два- либо у эмитента всё хорошо и заработали, либо — попали на дефолт и понесли огромные потери. С диверсификацией  (в пределе- купили индекс) у нас шанс попасть на дефолт на самом деле растёт. Просто ущерб от этого дефолта становится меньше. А вот что будет с мат ожиданием- вопрос. Гипотеза такая-оно должно немного снижаться. Идея вот в чём- у вас есть список эмитентов ценных бумаг. Вы ранжируйте его по списку привлекательности для вас. А далее либо берёте самую-самую, либо- топ 5, либо топ 10..50..100. то есть риск есть купить что то не самое привлекательное и понятно. К тому же время на анализ и на то что бы следить за эмитентами ограниченно.  И следить за большим кол-вом бумаг бумаг уже проблематично. Опять же -должно немного падать мат ожидание.