Почитав посты про выход на пенсию в 30-35 прикинул сколько надо денег на депозите,  что бы жить через N лет с пассивных на инвестиций.
Строки- сколько лет ждём до выходы на пенсию, столбцы- начальная сумма. Значения ячеек- ежемесячная пенсия.  Внесение суммы на депозит считаю разовое- условно говоря скопили до 30 лет, а потом стали трать деньги на другое. Выделение по цветам: до 20 тыс, 20-40, 40-60,60-80. Можете посмотреть сколько вам лет ещё работать до желаемой   «пенсии».
Для 3% в годоых сверх инфляции (условные 8% сегодня):

5%

Встретил в одной из книг подобное заявление. Интересно
243 151 406 290 194
Это случайный ряд чисел? или есть закономерность?

Знаете есть такой класс алгоритмов — генераторы псевдослучайных чисел. Самый известный -линейно конгруэнтный метод. Описан во втором томе Искусства программирование Кнута
формула очередного члена ряда x[n+1]=(a*x[n]+c) mod m
a,c,m константы. mod- операция вычисления остатка отделения. начальное значение x[0]  можно взять, допустим как текущее количество микросекунд из часов в компьютерах. 
Формула то простая. и результаты предсказуемы, если понимать что происходят. Но много ли людей смогут по ряду таких числе воспоизвести алгоритм и значение константант, что позволит предсказывать все новые члены ряда?

Впрочем на рынке не всегда нужно прям всё предсказывать. Вот угадали мы что будет развиваться информационная безопасность. Вложились в лабораторию касперского, тренд микро и ещё несколько компаний ведущих разработчиков антивирусов. Или в несколько ведущих производителей файрволов. И нам уже без разницы чем там закончится борьба между ними. Мы получем прибыль не с компании а с рынка, а он изменяется уже более предсказуемо чем рыночная доля одного из игроков.

Хочется себе придумать систему  торговую. Может система громко сказано, но некие критерии по которым я буду понимать когда входить в бумагу, когда выходить и  какой частью депозита это делать.

Посчитать допустим историческую доходность при таком алгоритме:
1. если цена не выше чем на n(допустим 10) процентов от минимума  и акция входит в  топ k% по недооцененности   (суммарная стоимость акций относительно денежного потока или допустим относительно стоимости имущества компании), то покупать. Суммарный объём таких акций составят NN%
2. Если дивидендная доходность растёт в течении x лет и доходность относительно текущей цены акций выше на y% чем инфляция или скажем доходность по ОФЗ, то покупаем.

Тут же подбор различных активов портфеля по принципу дополнения (что бы снизить общую волатильность). Можно конечно по книжкам  действовать. И всё же хочется ещё и протестировать. Понятно предсказать как в следующие 10 лет будет никто не может. но хоть посмотреть как было в последние 100- хоть какие то ошибок возможно избегу так.

выплаты компенсаций инвесторам — физическим лицам;

формирование информационных баз данных и ведение реестра инвесторов — физических лиц, имеющих право на получение указанных компенсаций;

представление и защита имущественных интересов обратившихся в фонд инвесторов — физических лиц в суде и в ходе исполнительного производства, предъявление исков о защите прав и законных интересов неопределенного круга инвесторов — физических лиц;

хранение имущества, предназначенного для удовлетворения имущественных прав инвесторов — физических лиц, и участие в его реализации или обеспечение контроля в целях надлежащего хранения и реализации указанного имущества в ходе исполнительного производства.

Мне интересно, какой процент трейдеров показывает стабильную доходность  в течении допустим 20 лет выше чем доходность  стратегии пассивной из голубых фишек/дивидендных бумаг/etf  с допустим ежегодной ребалансировкой портфеля?  
Изначально я исходил из стратегии «купи и держи». Потом стал читать про трейдинг- вроде доходности  бывают очень хорошие. Но в таком случае непонятно почему ETF (пассивно управляемые) вытесняют ПИФы ?   в ПИФе ведь по идее сидеть должны профи- размер портфеля позволяет взять на хорошие ЗП коллектив и трейдеров, экономистов, математиков, управляй-не хочу.  Но доходности то не впечатляют. от слова совсем. У хэдж фонов интересно как? они в инструментах не ограниченны.  какая статистика дефолтов, какие максимальные проседания на горизонте 30-40 лет? Я конечно понимаю, что срочный рынок позволяет доходность получить большую, но ведь и марджин колы совятся легко. Где то на смартлабе писали у победители ЛЧИ прошлых лет который искал деньги на то что бы принять участие в новом ЛЧИ- весь депозит он слил.

Пришло письмо 
«Win up to $1,000 of Commission Credits in a New IBKR Account»
насколько понял из текста Интерактив предлагает поиграть на симуляторе спортивных ставок. На депозит даётся 1000 $. сколько выиграл- можно потратить на комиссию.  Выглядит довольно шикарно- выигрыш будет в среднем 500$. При минимальном платеже в 10$ в месяц (мне хватит), выходит 
4 года можно торговать бесплатно. 

URL http://sports.ibkr.com
ещё в play market есть приложение IBKR Sports 

Выглядит просто шикарно.   Даже слишком шикарно для правды
их текст: 

Почитал пост автора «Деньги без дураков». https://smart-lab.ru/blog/563339.php
Интересная сказка. Правда к реальности не имеющая отношения. Далеко не всегда разгильдяй и бездельник беден (папа -большой начальник посвятил на тёплое место или папа бизнесмен передал хорошее наследство).  Причём это отлично работает не только в РФ но и в образцово капиталистической США. и далеко не всегда трудоголик богат (очень хорошо видно на примере диспропорций Москвы и какого нибудь депрессивного моногородка или села в глубинке). есть и различия по профессиям- библиотекарь (даже экстра класса и очень трудолюбивый) получает ЗП меньше чем средненький программист или продажник.  Кто то разбогател за счёт беспринципности, готовности пройти по головам (а возможно и трупам) и некоторой доли авантюризма- наиболее ярко это показали девяностые .

Тезис основан не допущении автора о том, что рынок работает идеально. Не работает. Поэтому даже США после великой депрессия начали регулировать рынки.  А куча трейдеров на этой не эффективности рынка зарабатывают. 

А допустим человек вложил пенсионные накопления в бизнес (допустим облигации купил), а бизнес у предпренимателя разорился в очередной кризис. Кто будет возмещать? или надо бизнесмена за банкротство (ненамеренное) сдавать в рабство тем кому он должен ?!  ну и если совсем уж рыночную экономику предполагать то  разорятся будут ещё чаще-сейчас те же США компании, особенно крупные часто спасают вмешательство гос-ва (Хомский приводит цифры- сколько компаний из Fortune 500 гос-во спасало и примеры вплоть до боинга).

Говорят про кризис. И даже показывают индикаторы (PMI, инверсия доходности). Насколько понимаю- скорее будет чем нет. Пусть не сейчас, но в следующие пару лет.  В кризисе насколько понимаю ждать большой распродажи. Поделить депозит на несколько частей и  закупаться акциями при достижения падения индексов (допустим на 20,35, 50, 65%) -где дно будет непонятно, так что придётся усредняться.

Непонятно только вот что входить до кризиса.  Вначале думал про облигации. Частично в наши, частично в иностранные, допустим войти в ETF. Допустим iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.  Смотрю по уровню доходности и минимальной волатильности( по среднеквадратичному отклонению). По облигациям волна дефолтов всё равно идёт с некоторой задержкой после кризиса (по крайней мере на ММВБ после 2014 года так было).  Очень хочется посмотреть как вели себя такие облигационные фонды в 2008, но вот где посмотреть пока непонятно (да и у большинства из них история меньше). Золото? можно идти даже на ММВБ в finex ETF(если правильно понимаю, хотя и 0.4% они берут-это выгодней чем фьючерсы) -но они почти на исторических максимумах (хотя коррекция). Серебро? Платина?    Гос облигации США?  лучше уж rus-28

В работе на рынке  я вижу один большой плюс: результат который получаешь это ТВОЙ результат.  Законспектировал вебинар хороший, а не «прошёл мимо» как некоторые учатся в вузе, и использовал эти знания- получил деньги. Накосячил- получил штраф. На работе не так. По крайней мере не всегда так. Выучил новую технологию,  потратил кучу своего времени, использовал её- могут дать прибавку к ЗП,  могут не дать (ну нет денег у предприятия, или допустим отношения с кем то из тех кто  влияет на директора на самые хорошие -не смог «подружиться»), могут дать но такую, что сумма будет минимальной, а большой начальник сможет сказать «Ну мы же прибавили тебе ЗП». Куча факторов которые я не контролирую (впрочем и на бирже они тоже есть), но на работе то я их могу и не знать даже и не учитывать. А тут результат виден явно и в кошельке не в виде «какой ты хороший профи». Мотивация развиваться появляется.

Можно сказать, что такой же результат будет, если работать на себя. Делать бизнес. Но мне такой вариант не  сильно импонирует.Мне  в силу личных особенностей куда больше нравится сидеть за компом и делать расчёты в экзель, а не организовывать, торговать, и взаимодействовать постоянно с кучей людей. Когда то проходил профориентационный тест. У меня выраженный исследовательский тип.  Этот тип противоположен предпринимательскому. Живя я в 60-70тые работал бы  в НИИ  и был бы вполне доволен жизнью.  Но увы сейчас другая страна и НИИ ей не нужны. короче- вопрос тут психотипа.

Хотелось бы обсудить тему ограничений. Начав торговать в июне я исходил из того, что без опыта и знаний могу накосячить.  Соответственно что бы снизить риски я для себя ввёл ограничения

1. По суммам. я не стал переводить все накопления с депозита а начал с небольшой суммы, что бы в случае ошибки потери высоки небыли бы

2.По инструментам. Высокая доля облигаций, не использовал маржинальную торговлю, не использовал инструменты срочного рынка.

Однако, сейчас полагаю что подход больше времени и опыта и положительный результат-больше денег и инструментов неполон. Он не учитывает ситуацию на рынке. Зайдя на коррекции можно и без квалификации показывать хороший рост (если повезёт- даже выше индекса). Ну а зайдя на пике и смотря из коррекции можно сделать вывод об отрицательном результате  из за своей неграмотности. 

Хочется услышать мнение опытных участников форума- когда можно себе повышать статус начиная играть на большие суммы, использовать плечо, инструменты сложного риска и  входить в более рискованные  инструменты (даже выбирая среди облигаций можно глядя только на дивидендную доходность попасть на что то типа сибирского гостинца).