Самоограничения при работе на рынке

pessimist, 

Интересно. Спасибо. А какие книги порекомендуете

А на счёт ВДО- 

1. так то у нас и у ОФЗ рейтинг BBB (в силу рейтинга страны), если по мировым рейтингам смотреть

2. Вероятность дефолта  в таких таблицах сильно усредненная.  Даже если не смотреть на показатели эмитента- в разные дни с момента выпуска бумаги и в разные месяцы вероятность дефолта не одинаковая. На youtube есть неплохое видео про это на пробондс.

3. А вот интересно- если стратегию попробывать с заходом в ОФЗ на первичном размещении и выходить с НКД перед выхоплатой первого купона. По идее шанса по дефолт по облигациям нет, разве что сама компания  обанкротится. Надо тестировать (кстати в какой системе такое лучше тестировать- что бы можно было бы такой алгоритм заложить)

pessimist, а на счёт не оптимальности- какие именно? мне понятно например с ситуационными- допустим когда была авария суперджета в мае и акции упали а потом быстро востонавились. Понятно было что аэрофлоту по большому счёту гос-во ничего не сделает, даже если вина компании будет. 

С незавними событиями в эмиратах уже не так происто- непонятно было. Рост произошёл очень быстро (и когда наши биржи не работали), а вот  как быстро реально будет падать (и смогут ли быстро восстановить завод) уже тайна великая. Да  и ситуацие такие не так часто. Как Вы ещё неоптимальности вычисляете?

pessimist, 

Книгу посмотрю. спасибо.

1. После 2008? а с какой задержкой.  да и думаю даже если и вернули то не без потерь -инфляция то какая была  после падения доллара. Самое интересное что верхушка России за несколько месяцев до кризиса американцем обменяла их ГКО на евробонды и они на падении рубля в отличие от обычных россиян не потеряли.  и поменяли видимо вполне понимая к чему всё идёт

2. учусь потихоньку ;-) хотя думаю  хорошо понимать а не просто индикаторы знать -дело нее быстрое

3. По ОФЗ- то есть купить и ждать корекции сильной/кризиса? просадки на какой процент ждать и как часто просадки бывают?

Работая с просадками я так понимаю я не с неоптимальностью рынка будут дело иметь, а с взятием рисков. понятно что офз с большей дюрацией падают т к гарантировать что в РФ   не убедит проблем с экономикой через допустим 3-4 года, никто не может. Причём я риск вижу  даже не в не дефолте, а в очередном падении рубля (что мы видели в 1998, 2008, 2014 году, в случае мирового кризиса и падения нефти кризис и РФ затронет). Быстро же выйти по хорошей цене не удастся как раз из за падения цены.  

4. На счёт QLUA и роботов я думаю. Или есть платформы которые, например через IB позволяют торговать скриптом на пайтон. только роботы думаю это года через 3. когда будет чёткое понимание как делать торговую систему. До этого наверно освоить надо алгозаявки +qlab

Или Вы про создание своих индикаторов?

pessimist, 

Кстати на счёт ВДО -вот есть например инфовотч. купон 14 %. по масштабу рынка бизнес не очень крупный и насколько понимаю рейтинга облигаций нет. НО- 50% рынка в своём секторе, очень серьёзное решение  в своём секторе (ПО для информационной безопасности). Рынок растущий (в т ч в силу усиление регуляции, например ФЗ 187). По мне  вполне надёжный инструмент. продавались бы по наноминалу — отличный вариант был бы. 

pessimist, 

А причём здесь Грузчикофф? я пишу что есть достойные ВДО. 

Можно встрять? потенциально да. но можно встрять не меньше и на акциях. У меня есть немного русгидро. Просела  после покупки не отрастает.  Кто то попал с упавшей алроссой (к августу упала на треть к началу года). Хотя считалась хорошей дивидендной бумагой. И т.д. и т.п. Деньги потерять на рынке акций не сложнее. и кстати тоже от банкротсв страховок эмитента тут нет.   Даже с фирмами из первого уровня листинга. Посмотрите на то во сколько раз упали  акции кодака. Хотя, например, другой производитель плёнки- фудифилм, отлично адаптировался к цифровой эре и весьма успешно производит цифровые камеры и объективы к ним. 

А на математику ссылаться не надо. Математика- инструмент.  И сам по себе не гарантирует хороший результат. В статьей этой на мой взгляд сверхобобщение. толку от него не много. можно также обобщить, что большая часть граждан уходят с биржи недовольные не более чем через через год(  9 месяц- средний срок жизни брокерского счёта), такой то процент на фортсе сливает депозит (у какого то иностранного брокера инфу видел что чуть ли не 75% уходят с убытками). И нечего значит на этой бирже делать?

куда показательней аналитика по реальной истории дефолтов (допустим на базе c-bonds).  и там видно в каких отраслях больше дефолтов в каких меньше, насколько коррелирует или не коррелирует вероятность дефолта с доходностью), когда дефолты происходят (на какой стадии экономического цикла, в какие месяцы после эмиссии).  Тогда может  выйти и что при правильном поведении инвестора не такое уж плохое соотношение риска с доходностью.

На Кураже, 

если цель -стать трейдером (именно трейдером, а не инвестором) -согласен. 

Если хочется осторожного и консервативного входа- почему бы нет. Если конечно не брать облигации каких то мутных контор типа МФО. С теми же акциями можно и выиграть и накосячить (даже выбрав хорошую компанию, но неудачную точку для входа)