Доброго дня, товарищи инвесторы. 

Для знающих сразу вопрос:
Есть ли какой либо инструмент, рассчитывающий взвешенную по времени доходность для S&P 500?  
Если прямо инструмента нет, то есть ли инструмент считающий эту TWR для набора данных?
Может там сайт какой или эксель у кого завалялся?



Вкратце про исходные данные проблемы:
Я пишу на коленке свой бэктестер с питоном и куртизанками, что получается, выкладываю в открытый репозиторий.
Предыдущие посты можно глянуть в оглавлении.

Теперь к теме топика. Я затормозил в вроде бы совершенно простом моменте — как считать доходность!
Тут можно начинать кидать в меня тапки, отписываться и вот это все, ведь даже школьник знает, что считать доходность при условии пополнения и изъятия можно двумя методами:
Взвешенно по деньгам MWR и взвешенно по времени TWR!

Для взвешенного по деньгам расчета (Money weight return) я нашел и честно скомуниздил готовое решение, вы можете посмотреть его в

( Читать дальше )