Полагаю, мой ответ на нижеприведенный вопрос должен стать достоянием всех.
  
Сегодня утром коллега задал вопрос:

Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили.

Мой ответ (в 3-х частях, по мере внесения уточнений и подробностей) ему был следующий:

1. Все перечисленные «проблемы» решаются очень просто и успешно, если немного расширить само понятие «робот».
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки Lua (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…



( Читать дальше )