Надеюсь, что рубль продолжат укреплять внутренними действиями заинтересованные лица. Только ограничение доходов бюджета от нефтегаза сможет принудить к миру партию войны, пока не ударить по кошельку и не поставить вопрос ребром — никто не пойдёт на уступки. Укрепление курса рубля и удешевление нефти в тандеме — отличное и многообещающее синхронное движение, которое принесёт мир и мы быстрее вернёмся к выгодному сотрудничеству с рынками Запада.
Да ни о чем это. Февральские налоги-доходы ещё наверно не уплачены и не учтены. И в 1 квартале дефицит регулярно. Относительно годового плана у расходов нет перекоса. А по доходам и связи с курсом… ну так если экспортеры не доплатили налогов начнут наверстывать и продавать валюту))))
Hedge_Fund, что за глупости? Куда бежать? Уцелеть при ядерном конфликте можно скорее в РФ, чем в какой нить европе, сша. Да и НИКТО НИКОГДА не узнает о НАЧАЛЕ такого конфликта. Решение будет принято БЫСТРО и СРАЗУ исполнено. А там уже как кому попрёт .
Тот кто слушает хэдж фонд уже в минусах. Загнал свою доверчивую паству в лонг туалетеой бумажки, которая каждый день обновляет лой. Ничего ты не знаешь про рынок, дядь.
Hedge_Fund, у физлиц по твое стратегии уже маржинкол, если плечо двойное, а если тройное еще раньше ты их обнулил, ну не впервой ведь? Вспомним СВО, ну признайся ))
Аркадий Розман, Не знаю как на Мосбирже, а на американском есть ещё внебиржевые сделки. Поэтому все эти соотношения никакой практической пользы не несут.
Еще добавлю, что есть физики (как ИП) работающие на бирже — и они «юр.лица», есть физики с крупными депо, сопоставимые с иным «юриком» — и т.д., и т.п. — итого, этот отчет никак в торговле не помогает, совсем.
Если у кого-то получается это использовать — поделитесь )
Аркадий Розман, разберитесь, что такое фьючерс и почему таких таблиц нет, скажем, для акций, ведь акции тоже могут шортить и лонговать ФЛ и ЮЛ. Единственная информация, которая присутствует (не знаю, зачем в таком замысловатом виде) — это открытый интерес, т.е. общий интерес к фьючерсу, выраженный в кол-ве «открытых» контрактов. Информации о ФЛ и ЮЛ в этих таблицах нет.
Auximen, Вы блестяще доказали, что общее количество контрактов в лонге и в шорте совпадают. Но это и так очевидно — в сделке всегда есть две стороны ))) Что же касается того, кто шортил, а кто лонговал — тут всё сложнее, потому как кроме сделок по эмитенту на основном рынке есть еще всяческие производные типа облигаций, фьючерсов и т.п. И используются они в том числе для хеджирования рисков. Поэтому отдельно взятая табличка — малоинформативна, если не использовать ее в поддержку собственного (зачастую, неверного) мнения…