Нашел занимательный топик на смартлабе про опционы. По мне так он применим к текущей ситуации, а так же поможет разобраться для чего собственно они нужны.

smart-lab.ru/blog/253099.php

Ну типа уже хуже не будет, поэтому все таки настоятельно приглашаю уже в 3 -й раз на 120.000

В цб не дураки сидит, если продают доллар выше 80, значит знают о предстоящих доооворенностях и впаривают лошкам баксы. Подбирать обратно будут по 68)))

  Похоже маркетос ушел из опционов. Стоит заявка в июньских уже 10 минут выше теории на 250 пунктов и не исполняется. Что то здесь не так, а как разбирать конструкцию на большие суммы даже не представляю. Х.з конечно может никто не хочет продавать на 7250 июньские путы 90000, может ожидают падения)))

Ну что сегодня соточку по РТС закроем походу))

Похоже нерезов в офз хотят заменить на физиков, которые держали деньги на вкладах. Но пока нерезы ещё будут сидеть, так что бакс вниз

Внимание!!! Замануха в шорт ртс. Завтра медведей локируют гепом вверх!!!

Вот тут написали про собирателей тетты
smart-lab.ru/blog/606374.php

Я в пятницу сделал конструкцию в опционах в две стороны, так вот если бы я ее зашортил то получил бы сегодня 100.000 прибыли, а все из за падения волатильности. Даже казалось РТС прибавляет 8%, а коллы 97500 18.06 подешевели с вечера пятницы когда индекс был 87000,  с 8500 до 8130… я не говорю про хеджевые путы. Их вообще раскатали вполовину практически. Так что высокую волатиль лучше зашортить, запас в движении есть.
  С утра сегодня наблюдал за страйком 92500, путы подешевели на 1000, коллы на 2000. И это при фьюче 93130!!!

  Вот кстати в транзаке есть индикатор Волатильности ATR, как видите он снижается, соответственно все опционы понижаются в цене в независимости от тетты, что вы видите в опционном калькуляторе (тетта это снижение за сутки стоимости на текущий момент времени при текущей волатильности). 
   
  Как это работает: если волатиль высокая, то предполагается что фьюч ртс может сходить на овердо… я пуктов вверх и вниз, исходя из этого стоимость опционов на момент экспирации слегка завышена (сами предположите сколько вы готовы на 26.03 доплатить к страйку чтобы получить на выходе фьюч), потом вместе с уравновешиванием движения, что происходит сейчас, вола снижается и стоимость опционов падает.

( Читать дальше )