Igor K, слово пере подгонка — плохое слово. Оно результат лудоманской глупости. Что бы ты понимал — есть закономерность, есть случайность. Случайность — это вращение вокруг нуля. Но с издержками будет минус в любом случае, как не переворачивай стратегию. А вот закономерность — это отклонение от вращения стратегии в некотором диапазоне параметров. Но даже в этом диапазоне проявляются случайные элементы. Которые забрать как доходность тоже можно при везении. Рассчитывать на них нельзя. Вращение видно хорошо — это и есть холмы на 3д, или значительные отклонения. Но даже для хорошей стратегии все равно случайность проявляется. От нее ты никогда не избавишься. И это не пере подгонка как какое то зло. А ничто иное как везение в реальной жизни. Где то везет, где то нет.

Igor K, смотри на значения, что ты видишь — как на рабочий диапазон. Т.е. сама модель может в себе содержать совершенно две разные стратегии, к примеру. Но этого ты не увидишь по одной цифре — лучшая доходность. Как раз самая лучшая доходность ничто иное как случайность, и не повторяется. А выше средние значения стабильны. Даже для одного поля значений.

Igor K, я в них не верю? Это выражение не для биржи.Тут живут астрологи, нумерологи, адверзисты, вульфисты, волновики, антиволновики ,VSA шники, последователи Ганна, верующие в ТА, ФА и др инвесторы долгих таймов. Свечники — элита биржи.Их мало, тк книг нет.Есть книги для детей про повешенных и беременных харами. Я понимаю замысел на 70%. Причем тренд читается легко на 90%, а коррекция трудно на 60%. Правила входящему на биржу.
1- разлюби прибыль .2- полюби убыток.

Igor K, потренируйтесь на наклонных лучах, т.к. все индикаторы основаны на МА и показывают одно и то же.

Igor K, 

Может и зря.

Тоже в них не верю. Мало того, не понимаю, с чего бы это все могло работать.)
Что касается других индикаторов, то ни один из них не предсказывает будущее, как бы не старался. Получается, что все, что мы читаем о трейдинге, не более, чем бесполезный набор слов. Чего-то в этом супе не хватает.)

Igor K, Я больше на шарп ориентируюсь, можно и другие, вот только по максимальной просадке может быть таже история, что и с макксимальным профитом

Igor K, сорри, я давно перестал давать полезные советы в алго, до некоторых вещей годами созреваешь и после тысяч тестов, я бы во много мио оценил свой опыт. А пипл всё-равно всё обосрет и скажет что мы это знали и что у нас лучше, и что я уйней занимался, за советы никто и рубля не даст и только обидятся что они не совпадают с их ожиданиями. Даже не хочу начинать.

  

Igor K, вы еще больше инфоцыган послушайте) особенно про бэктесты где все красиво и профитно!

Igor K, само по себе число сделок — ни о чем. Если все 1000 сделок были на бычьем рынке, про результаты работы на рынке медвежьем ничего все равно сказать не выйдет.
Длинные дневки есть на американских индексах. Там и 50 лет можно набрать.
Основные ЕТФ там торгуются примерно с 1998  года.
Попробуйте. И расскажите, что получится. 

Igor K, 

он говорит, что для утверждения о робастности на бэктестинге нужно как минимум 1000 сделок

брехня все энто...
тута игра идет на вероятностном поле, если у тебя  заход будет всегда выше средней по выборке, то на дистанции будешь  в плюсе…