Когда мы строим инвестиционный портфель, главная задача – не только заработать, но и защитить свои деньги от рыночных потрясений. Для этого важно понимать, как разные активы взаимодействуют друг с другом, и уметь оценивать эффективность своих вложений

🤝 Что такое корреляция активов?

Корреляция – это взаимосвязь между движением цен на два актива

🔹Высокая корреляция означает, что активы растут или падают одновременно. Например, акции одного сектора часто ведут себя схоже
🔹Отрицательная корреляция – активы движутся в разных направлениях. Когда один растет, другой может снижаться
🔹Нулевая корреляция – активы никак не зависят друг от друга

‼️ Почему это важно?

Если ваш портфель состоит из активов с высокой корреляцией, то при кризисе вы рискуете потерять всё сразу. Правильная диверсификация снижает этот риск.

📈 Коэффициент Шарпа: оценка эффективности портфеля

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо ваш портфель компенсирует риск. Он показывает, какую дополнительную доходность вы получаете на каждую единицу риска