Добрый день, наверное уже вторую неделю я интересуюсь формулами расчета доходности на бирже (не простыми где купил, держал и продал, а когда в промежутке между покупкой 1 лота и закрытием сделки, были и дополнительные покупки с целью усреднения и частичные закрытия позиции).
Т.к. брокеры у себя в аналитике (может только мой) доходность приравнивают к полученной вариационной марже, то заинтересовался и методикой расчета вармаржи.
Я «думал», что умею пользоваться поиском в интернете и легко найду нужную мне информацию, но как же я был наивен, кроме самых простых формул расчета доходности, из разряда умножьте разницу цены покупки и продажи на количество лотов, а для вармаржи как разница цены предыдущего клиринга и текущего, так найти и не удалось. 
За это время я сам пытался посчитать доходность, но все мои методы не давали результата который бы соответствовал расчетам брокера за период который я взял для примера.

Я даже задал вопрос в чате своим брокерам как рассчитать вариационную маржу на чуть более сложном примере.

( Читать дальше )

Может кому то пригодится, она конечно есть на сайте мосбиржи и спрятана внутри doc файла, но может так найти будет проще

Алгоритм расчёта вариационной маржи на Срочном рынке ОАО Московская биржа

 

Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в пунктах\долларах США: Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в рублях:

 

ВМ = Round (РЦ2 * Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1 *Round (W / R; 5); 2)

ВМ – вариационная маржа по Контракту;

Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;

W – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

       ВМт = (РЦ2 – РЦ1) * W / R,

ВМ – вариационная маржа по Контракту

( Читать дальше )

Я наверное один из последних пионеров, которых уже в РФ в школе учили азам финансовой грамотности и вот по прошествии 30 лет я решил поделиться своими мыслями по этому поводу.
Все наверное уже поняли что главный тезис, рынок сам все решит, не является верным, и то что цена определяется спросом и предложением, тоже полная ложь, особенно это стало понятно после начала СВО, и даже в самой Америке оказалось что ничего эти термины не значат, монополисты решают что и сколько будет стоить, на рынок без денег не войти и занять свою нишу нереально.

Постоянно слышим что рыночная капитализация такой то компании то упала то выросла на млд.$ а ее владелец то разбогател то обнищал одномоментно. Но что это значит?

Я хотел бы поделиться мыслями зачем это надо и кому это выгодно, и обсудить в комментариях. Мне кажется что рыночная капитализация вообще надуманная вещь, ведь выросла она или обвалилась, с компанией ничего не случилось и как она выпускала и продавала «видеокарты» так и продает, а «Илон» от этого не разбогател и не пошел по миру т.к. как у него был контрольный пакет акций он так и остался и продавать он его не будет.

( Читать дальше )