smart-lab.ru/blog/188794.php — здесь я рекомендовал вход. Итого более 6% на ГО за месяц. Принимаю поздравления...

По результатам моего арбитража отсюда: smart-lab.ru/blog/186553.php получен убыток в 0,5%. Тем не менее в тех же пропорциях рекомендую брать сентябрьские фьючи.

В этой записи: smart-lab.ru/blog/140725.php опубликованы многофакторные модели. Так вот — уже вчера вечером модель номер 2 сошлась. И до сих пор можно откупать, даже с дополнительным профитом. Профит по модели более 170 000 на ГО примерно в 1,3 ляма. (По факту больше вышло, так как вынесли далее равновесной точки на М.Драге). Для риск-менеджеров максимальный риск по сделке можно принять за те же 170 000 р., но это будет уже, по-моему, более 5 сигм. Итак, фиксирую данный факт. По дальнейшим расходжениям буду писать опять.

Совсем забыл свое предложение по парному арбитражу, описанному здесь: smart-lab.ru/blog/129900.php. Не оправдал моих надежд, собака. Закрылся, конечно, в профите примерно в 4% на ГО, но этого мало…

Итак, с начала нового контракта предлагаю вашему вниманию две многофакторных модели.
Пояснений давать не буду никаких. Вы вольны следовать рекомендациям или нет.
По факту мне нужно просто фиксировать их на будущее, чтоб нельзя было обвинить в подгонке под результат.


Модель 1:
2 сигмы по шкале РТСф  7160 пунктов.
На данный момент 8200.
Покупка
34 фьючерсов нефти (BRV);
89 евро/доллар (EDZ);
28 золота (GDZ);
Продажа
77 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
 ГО 764000.
Цель по профиту при выходе на ноль 260000р.

Модель 2:
2 сигмы по шкале РТСф  4460 пунктов.
На данный момент 5300.
Покупка
108 фьючерсов нефти (BRV);
186 евро/доллар (EDZ);
Продажа
70 золота (GDZ);
161 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
 ГО 1335000.
Цель по профиту при выходе на ноль 170000р.

Риск-менеджмент делаете самостотельно

ВПЕРЕД!