История создания мной данного робота начиналась в 2017 году, изначально было понятно, что для работы данного алгоритма придётся  пережимать  огромные массивы тиковых данных. По воле судьбы меня свели с одним программистом который взялся за создание и разработку данного проекта. Написание велось на языке С#. Речь о том, чтобы написать подобный алгоритм ТСлабовскими кубиками отпал после беседы с Родионом из Русалго (кстати учился у него программированию пока он не пропал). Вообщем программист писал на С# для Метатрейдера. О боже Метатрейдер! Написав алгоритм, столкнулись с массой проблем, начиная с того, что в метаке не вышло пережимать тиковые данные в кластера с нужным фреймом, потом затруднения с оптимизацией и перепросчёте за несколько дней, краш репорты при сборе кластеров за несколько месяцев, вообщем всё хреново, инфраструктура не подходила ни Метатрейдеровская ни ТСлабовская, программист положил болт на шкаф и умыл руки. Параллельно с этим я конечно думал, что походу меня кинули и всё он там написал и запустил, но как на самом деле я конечно никогда не узнаю. Вообщем прошло время, вопрос оставался открытым, по скольку сам я нифига ни шарю в программировании да и времени нет уже разбираться, было решено найти компанию которая сможет реализовать данный проект. Поковырявшись в интернете и списавшись с порядка 5ю разработчиками, за проект взялись только двое. Удивил разброс цен на один и тот же объём работ, ИТ услуги конечно это прям бескрайнее поле в этом отношении. Вообщем за проект взялся Юрий Дернов из РОБОКОММЕРЦ. Открытием для меня стал тот факт, что у них вообще своя собственная платформа, то есть разработчик пишет роботов под свой же софт и конечно же знает как он устроен и всё в одной экосистеме.

( Читать дальше )

Смысл топика в том, что  когда торговая стратегия срабатывает ранее на тейк-профит, и внешний рыночный фон даёт большую потенциальную прибыль (ну просто волатильность изменилась), вы остаётесь в огромной недополученной прибыли. В целом, если торговая стратегия зарабатывает, вы локти то особо не кусаете, но, предположим ваша торговая стратегия оптимизиована под конкретные условия фиксации прибыли, но внешний фон «такой как сейчас» выдаёт «несоизмеримые результаты профита или овер результаты», ну тупо рынок изменился, наступили овер параметры волатильности.

Отсюда вопрос, что вы делаете в таких ситуациях ?

Занимаетесь ли вы переоптимизацией ТС при росте волатильности ?

Оставляете как есть ?

«Я хлоднокровынй статист, мне не важно, лишь бы в + отрабатывала...»

Есть ли методы сопровождения позиции если волатильность изменилась ?

На сколько эффективно отступать от первичных просчётов оптимизации ?

Когда-то был мной написан пост по поводу курсов Алексея Морозова.
Пост по ссылке тут https://smart-lab.ru/blog/338063.php




Прошло довольно большое время с момента написания того поста, вообщем я хочу извинится в некотором смысле перед Алексеем но не совсем, а теперь объясню почему.

У каждого из нас есть реальная точка наблюдателя в текущем моменте времени (он сам об этом говорит), спустя время не изучения более курсов Алексея, я открыл для себя суть аукционных структур рынка, через курсы Людмилы Юрьевны Вохмяниной, о которых (аукционных структурах) Морозов вообще ничерта не говорит в своих курсах (что на самом деле является вообще основой понимания рынка).

Теперь о терминах в неструктурированных курсах Алексея (не структурированных потому, что написано и сказано много обо всём по делу но последовательной структуры его материалов не существует в природе).

( Читать дальше )

Вообщем заказал я у Алексея Пахилько программку в экселе, для компановки сделок и расчёта оптимальной F по Ральфу Винсу.
Всё интуитивно просто, вбиваешь сделку через кнопки (макросы), всё считает сама и выдаёт оптимальную F именно по книжке Винса, в классическом её виде, кому нужна, вышлем копию...
Вопрос цены за копию с Лёшей обсудите сами, скайп ниже...

Skype: alexey.pokhilko

Скрины эксельки

P.s: данный риск менеджмент рекомендуется трейдерам с жестким стопом и жестким тейком, так же стоит учитывать при пересчёте оптимальной фракции невозможность узнать будущую серийность убыточных сделок, по этому реккомендуется использовать 1/2 от F, если не саблюдать данные меры предосторожности, то размажет очень быстро, а если соблюдать то всегда будете на левой части зоны распределения (левой ноге) и всё будет хорошо, ну и добавляйте сделки сразу и по итогу торгового дня пересчитывайте оптимальную фракцию.

В помощь начинающим трейдерам.

Саша говорит очень грамотные и самое главное — осознанные вещи !
Учитывая что смарт лаб это огромная помойка людей (а именно форум инвесторов и околорыночников), то данный товарищ заслуживает отдельного внимания.

Рекомендую к просмотру...

youtu.be/gYX3K8_kOLc

Собственно вы можете просмотреть весь его видео блог и сэкономить несколько лет  своей жизни.
А может и нет, ведь у всех у нас разные психотипы.

Александру, спасибо за такой полезный ресурс.