В ПН в предыдущем блоге я писал, что ожидаю снижение рынка США. и тест 2410-2416 S&P

Конечно, я не предполагал, что это будет 10минутный флэшмоб во ВТ на новостях, о публикации емайл Д.Трампа Jr. 
Честно говоря, 10-минутка застала меня врасплох и никаких серьезных покупок сделать не удалось, за исключением сработавшего лимит-ордер по RUSSELL. 139.08 (IWM) — ждал его на 139 с прошлой пятницы.

Удалось зацепить самую маленькую позицию которую я использую и обычно если идет еще ниже добавляю 1.5 величины. (например начальная 300 след. пойдет 450 после чего идет в ход дост.короткий стоп)

 Сознательно открываю начальную позицию, часто очень рано, чтобы поезд не ушел без меня и я не остался с 100% кэш. 
В этот раз сработала только начальная позиция. ВСЕ. 

S&P500 5min 




Больше рынок не дал. и был агрессивно выкуплен с лоу S&P=2412.90 cash, дальше закрытие ВТ на 2425 и как 


( Читать дальше )

Обзор  торговой сессии США в ПН. 10 Июля и подготовка к 11 Июля.

в ПН -Азиатские рынки показали позитивную динамику. +0.8%. Европа тоже к моменту открытия рынка США — показывала позитив +0.4%

Фьючерсы S&P flat.

Как я писал в предыдушем обзоре, волатильность остановилась в пятницу с удивительной точностью в Retracement 76.4% Фибоначчи. 

Поэтому я не без оснований ожидал просадку рынка в ПН и рост волатильности, хотя и допускал в первые часы торговой сессии позитивную динамику рынка и небольшой откат VXX (bull volatility ETF)  до уровней 12.85 (пред. закрытие 13.11)

Однако, после небольшой просадки до S&P =2422 рынок развернулся и дошел до 2432 , под влиянием нескольких позитивных факторов

1. нефть -разворот ++ нефтегаз США
2. Semicondactors SOX and NDX100 very strong.

Два этих весомых фактора оказались вполне достаточными, чтобы игнорировать слабость «вчерашних» лидеров — DJ Transports and Russell 2000. (вскоре эти индексы также отыграли негативное открытие и вышли в плюс ) И все же закрылись они очень волнительно! Показав в последний час значительную слабость.

( Читать дальше )

Она движется,
Ее движения, как архитектура,
Вспоминая об этом
Нет, лучше не вспоминать об этом
Что делать смертному с плотью,
В которой нет ни цветов, ни ветра.
Она всегда заставляет нас ждать себя
Так божественно долго.
     -Б.Г. (Она моя драма, Кунсткамера)

Закончилась первая неделя июля, а вопросов стало еще больше, чем ответов. Впрочем рынок давно нас к этому приучил.
Могу лишь, высказать свои наблюдения и предположения.
Я несколько раз упоминал, о том, что модифицированная волатильность четко соблюдает уровни Фибоначчи.
Сегодня показываю на примере последних двух обвалов рынка США. S&P

Постараюсь быть краток.

Анализ основан на модифицированной волатильности, рассмотрим два сильных движения

Первое — обвал S&P 500 - 29 Июня и последующий выкуп. (Соотвественно волатильность(м) взлетает и падает)

Второе движение — обвал S&P500 - 6 ИЮЛЯ и выкуп 7 ИЮЛЯ. ( Аналогично)

рис.1


( Читать дальше )

Сначала о нефти.

Кажется наступает ясность.
По Теории колеса W.D.Gann High 55/ Low 42


 Сегодня не смотря, на позитив рынка в целом- нефть и нефтегаз продолжают работу операция OIL Double bottom  - тест лоу июня. надеюсь успешному- я настроен bullish и готов к покупкам нефтегаза США XLE and HAL.Haliburton)

Об этом я пишу в каждом посте. жду уже 3 месяца.

XLE =63 test Brexit Low, 62.75-90 good price for long term.

HAL = 40 test October low. 39.33 good price for Long term.

В совокупности с падением WTI в пятницу ниже 44 долл. (-3.50%) эти цены уже очень близки. XLE=63.30, HAL=41.

Близко, но цены сегодня думаю не дадут, в ожидании более интересных событий в ПН-ВТ.
В общем тоже не торопимся ждем своих цен.

Страшно, но не очень — $OVX -volatility OIL CBOE.= 33 today. Надо минимум 35.

Теперь о рынке в целом.
Вряд ли можно назвать Nonfarm 222,000 new jobs событием как то повлиявшим на рынок США в пятницу.

несмотря на то, что я и некоторые мои коллеги хотели увидеть уже сегодня в ПТ лоу S&P районе 2385-70 и отправиться к новым победам к 2500! или хотя бы к 2430

( Читать дальше )

Накануне вечером в среду, я размышлял о уровнях, где мы можем развернуться к новым вершинам SP и преодолеть 2440 .
Мой оптимистический сценарий предполагал уровни 2416-2418, где могло возникнуть импульсное движение.

 Впрочем мои цены 2416-2418 предлагались уже в Pre-Market! Thanks, but No, Thanks!

Волатильность НЕ подтверждает, что это уровень покупок. СиПи. и др. У волатильности цели есть выше. Поэтому ждемсс....

Вчера я расчитывал на дальнейший обвал цен на нефть, но видимо не все сразу и не так быстро. Несмотря на утренний обвал SP, Nasdaq, Russell etc,- нефтегаз США (XLE) показывал позитивную динамику на фоне отскока по нефти и нервно курил в сторонке под знаком- «Курение Строго воспрещенно».

К 11ам ЕТ. Нефтянники тоже развернулись вниз. По-прежднему ожидаю XLE=63/ (Brexit LOW) TEST.  (now price =64.38. -.50%) Halliburton жду на 40.00 пока 42.52 — на этих уровнях очень интересна RSX (Russia) и нефтегаз.

Сейчас в работе уже ОРАНЖЕВЫЙ СЦЕНАРИЙ. (график ниже)
Это более трагичный и все же оптимистичный сценарий на ЛЕТО 2017г.

( Читать дальше )

Сhoppy trading, сменяющийся весьма волотильными отрезками последней недели похоже ставит в тупик многих трейдеров.
Интересная структура формируется на рынке США, в форме мегафона уходящего вниз.

Конечно было бы красиво, продолжить движение волна (5) и завершить коррекцию в 2385, но все же буду более оптимистичен.

Ожидаю все же еще одно движение вниз. 2416-18 SP, возможно под предлогом кратковременного обала цены нефти в среду и продолжение в четверг.

Похоже идем на Double bottom по нефти — OVX (волатильность OIL, CBOE) — взлетела сегодня +7.77% думаю еще один день взлета, на больше не тянем.
Long Term OIL and Нефтегаз сектор — bullish trend, но после весьма валидольного сценария, волатильность еще способна подняться на 10%- она уже развернулась вверх.

Ожидаю (жду уже 2мес) цену Нефтегаз США ETF- XLE =63 (Test Brexit ) / вчера цена была 66.50 / сегодня закрылись 64.85/ завтра ожидаю 63 — Как говорят, некоторые философы- «Нет ничего невозможного ! » 

( Читать дальше )

Роберт Фишер, кстати похож на Стенли Фишера. Может это одно лицо?(еще одна Conspiracy Theory)

"… В ближний бой не лезь- работай в корпус"
                                                  В.Высоцкий

Мысли по рынку у меня, действительно были замечательные

в понедельник к закрытию,  если бы не «пресловутый » Фишер (вице президент ФРС) и его коллега Вильямс.
которые ловко обвалили рынок на 20 пунктов СиПи, комментариями о якобы переоцененном рынке и угрозе финансовой и экономической стабильности.

( Читать дальше )

В понедельник рынок открылся с gap up, но буквально через 15 минут большинство Hot Stocks Nasdaq SOLD OFF. Потащив за собой S&P 500.

Многие, вероятно подумали, что началась наконец то летняя коррекция, у меня тоже была такая лихая мысль. 

 Однако модефицированый индекс волатильности, моя формула по волатильности НЕ подтвердила, что возможнен SELL OFF. Волатильность вообще никак не реагировала на происходящее на мониторе. Продолжая обновлять минимумы.

Впрочем, думаю NASDAQ показал УЖЕ свою слабую масть.
Мое мнение, что NASDAQ сегодня 6303.high. Определил high of the week.

Это был как раз Fibo 0.786% retracement, всем памятного обвала 9 ИЮНЯ. Если более точно 6295 (я ждал его именно здесь) .

Если мы в течении недели еще раз прийдем к этому уровню — это мой долгожданный шорт. с 142 до 137.

NASDAQ точнее QQQ я жду в июле как минимум на 137. А если коррекция будет более продолжительна, то весьма вероятно 135.

(Today's high 142.29) Ждем oversold indicator (-300 level) McClellan, в июле-августе.



( Читать дальше )

Мадемуазель выписала штраф за просроченную парковку. Париж 1970е.  

Afterhours, в новостях по Bloomberg Radio (Нью-йорк) волна 1130АМ трижды за полчаса сообщали, что начался BEAR MARKET по НЕФТИ!!! Падение 20% от вершины. (дословно)

ВСЕ! Это BUY SIGNAL! Это подтверждение всех моих вычислений и технич. анализа последних дней.

В последнем посте, во вторник я говорил, что купил HAL (Haliburton) на уровне Октября 2016, да во вторник он туда вернулся. впервые, ждал 3месяца. цифру 42.90. купил за 42.70 (low 42.44)

Эти уровни должны держатся 42.50-42.90, думаю даже если нефть пойдет ниже в среду с открытия. А ОНА ПОЙДЕТ ЧУТЬ НИЖЕ.
( $OVX (волатильность.нефть. CBOE Chicago.) показывает еще один вплеск волы по нефти, очень краткосрочный видимо утром это и произойдет. )
ВЕРЮ, НЕФТЬ ПОЙДЕТ ЧУТЬ НИЖЕ. НО НЕФТЕГАЗОВЫЙ сектор- НЕТ.

Вот эта позитивная дивергенция должна сработать, в этом моменте быки захватят инициативу

( Читать дальше )

Петушок готов клюнуть ушедших в лонгах на все лето инвесторов. S&P500


Текущая неделя 19-25 Июня -очень важная, основываясь на учении W.D.Gann — во ВРЕМЕНИ она находится на расстоянии 144 недели от Эбола кризис.середина Сентября 2014г, после чего S&P500 рухнул на 300 пунктов в течении Сентября-Октября. 144 это 12 в квадрате- число Фибоначчи. 12.

Также напомним, что середина этого временного интервала, есть нечто иное как FEB.2016, середина 144 недель. Разворотный момент для всего финансового рынка и лоу нефти за последние несколько лет.

Конец этой недели совпадает с 360 градусов, GANN WHEEL,  а в данном случае и дней 360 с памятного обала — BREXIT. конец июня.

В целом, ситуация на американском рынке развивается по предполагаемому сценарию, который был описан в предыдущем посте.
S&P 500 обновил исторические максимумы и открылся +8-9 Futures в ПН. Также состоялся отскок NASDAQ, причем весьма впечатляющий со статистикой (++ adv issues minus dec issues ) THE MOST since post-Election day 4 NOV.2016. Мощно!

( Читать дальше )