Пожалуй не обломлюсь и сделаю еще один перепост из моей уютной жежешеки)
http://kazai-trader.livejournal.com/

После того, как вопрос с разработкой торговых систем более менее разруливается, возникает вопрос распределения бабла по системам и оборачиваемости капитала.

Зачем вообще торговать много систем да еще и распределять между ними бабло спросите вы?
Можно же ж торговать самую лучшую и не париться.

Можно. Но если цель — зарабатывать стабильно, то от этой идеи стоит отказаться.

Разумным решением будет торговать сразу много систем. Дисперсия портфеля в таком случае очень здорово уменьшается. Даже в тервере было что то типа «Дисперсия суммы n случайных величин стремится к нулю когда n стремится к бесконечности» Как то так.
На деле можем получить гладкую кривулю еквити — то, к чему и стоит стремиться. К тому же, вклад каждой отдельной системы в результат уменьшается. Таким образом, в случае «поломки» каких то систем, мы не так сильно будем вылетать в трубу.

( Читать дальше )