комментарии Константин Лебедев на форуме

Лидеры нетто покупок GAZP +4,2 млрд; руб. и продаж LKON +1,95 млрд; руб. на 06.12.2024
В лидерах нетто покупок второй день Газпром и Татневть

В лидерах нетто продаж  Лукойл и Озон


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лидеры нетто покупок GAZP +4,2 млрд; руб. и продаж LKON +1,95 млрд; руб. на 06.12.2024
В лидерах нетто покупок второй день Газпром и Татневть

В лидерах нетто продаж  Лукойл и Озон


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс продовольственных цен ФАО замедлил свой рост в ноябре до 0,5% c 2,3% в октябре

Всем привет продолжаем следить, за индекс продовольственных цен ФАО, так как она через экспорт и импорт продовольственных товаров влияет на нашу инфляцию

В ноябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,5 пункта, что на 0,5 процента выше его октябрьского значения; при этом он достиг своего максимального уровня с апреля 2023 года. Этот рост был обусловлен ростом котировок молочной продукции и растительных масел, который несколько превысил совокупное снижение котировок мяса, зерновых и сахара. По сравнению с показателями прошлых периодов, в ноябре ИПЦФ был на 5,7 процента выше соответствующего показателя год назад, но на 20,4 процента ниже его пикового значения в 160,2 пункта, которого он достиг в марте 2022 года.

Что вкупе с возвращением к крепкому рублю повышает вероятность, того что в феврале оставит ставку ЦБ без изменений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс продовольственных цен ФАО замедлил свой рост в ноябре до 0,5% c 2,3% в октябре

Всем привет продолжаем следить, за индекс продовольственных цен ФАО, так как она через экспорт и импорт продовольственных товаров влияет на нашу инфляцию

В ноябре 2024 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,5 пункта, что на 0,5 процента выше его октябрьского значения; при этом он достиг своего максимального уровня с апреля 2023 года. Этот рост был обусловлен ростом котировок молочной продукции и растительных масел, который несколько превысил совокупное снижение котировок мяса, зерновых и сахара. По сравнению с показателями прошлых периодов, в ноябре ИПЦФ был на 5,7 процента выше соответствующего показателя год назад, но на 20,4 процента ниже его пикового значения в 160,2 пункта, которого он достиг в марте 2022 года.

Что вкупе с возвращением к крепкому рублю повышает вероятность, того что в феврале оставит ставку ЦБ без изменений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ккак сегодня один крупный покупатель аномально разгонял цену акции МТС

Всем привет, как раз для поиска аномалий я и расчехлил своего робота, в поисках аномалий и паттернов для получения профита.
А именно привлек внимание разгон 28-го ноября за 30 минут до завершения торгов акции МТС в районе +3%


Далее точно такой же фокус на следующий день 29 ноября и еще +3%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полная картина объемов по мини ралли в Озон фарм

Всем привет, информация об объемах позволяет без ошибочно определять ралли в акциях, на примере Озон фарм вызванных информационным поводом, таким как t.me/markettwits/305091

«Озон Фармацевтика» выпустилана рынок новый отечественный оральный антикоагулянт

В декабре «Озон Фармацевтика» представила на российском фармацевтическом рынке препарат «Круоксабан®» с действующим веществом Ривароксабан – дженерик самого продаваемого иностранного препарата. С 5 декабря отгружено уже более 400 тысяч упаковок.

После этого на открытии торгов наблюдается повышенная волатильность на повышенных объемах относительно, вчерашнего дня или средних значений



По первой реакции, видно что событие скорее положительно, так как нетто покупок значительно больше в пике на 50 млн. руб за минуту.
Так же видно, что было две волны фиксации прибыли, но в целом покупок было больше и можно просто следить за нетто объемами и волательностью и вовремя выходить

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полная картина объемов по мини ралли в Озон фарм

Всем привет, информация об объемах позволяет без ошибочно определять ралли в акциях, на примере Озон фарм вызванных информационным поводом, таким как t.me/markettwits/305091

«Озон Фармацевтика» выпустилана рынок новый отечественный оральный антикоагулянт

В декабре «Озон Фармацевтика» представила на российском фармацевтическом рынке препарат «Круоксабан®» с действующим веществом Ривароксабан – дженерик самого продаваемого иностранного препарата. С 5 декабря отгружено уже более 400 тысяч упаковок.

После этого на открытии торгов наблюдается повышенная волатильность на повышенных объемах относительно, вчерашнего дня или средних значений



По первой реакции, видно что событие скорее положительно, так как нетто покупок значительно больше в пике на 50 млн. руб за минуту.
Так же видно, что было две волны фиксации прибыли, но в целом покупок было больше и можно просто следить за нетто объемами и волательностью и вовремя выходить

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нетто покупки и продажи на 04.12.2024

Что покупали и продавали сегодня из индекса IMOEX

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лидер продаж одной заявкой LQDT на 450 млн шт. по 1,5404 руб на сумму 693,18 млн. руб.
Лидер продаж одной заявкой LQDT на 450 млн шт. по 1,5404 руб на сумму 693,18 млн. руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по ставки ЦБ от 24% в декабре в силе при значительном ускорении средненедельной инфляция в РФ на 2 декабря в годовом выражении до 28.95% c 28.14% на 26 ноября

Всем привет, продолжаем следить за данными недельной инфляции от росстата в рамках задачи поимки дна на рынке акций и облигация, путем анализа:
1. По еженедельной статистики от Росстата, как минимум две недели в подряд устойчивое замедление базовой инфляции с поправкой на сезонность
2. Устойчивое уменьшение инфляционных ожиданий.
3. Уменьшение темпов роста денежной массы M2 в близи темпов роста ВВП в первую очередь за счет замедления кредитования
4. Изменение настроений участников фондового рынка на предпочтение более рискованных инструментов

ОБ ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Средний индекс потребительских цен(ИПЦ) без сезонной корректировки на 2 декабря в годовом выражении шестую неделю подряд продолжила значительно ускоряться до 28,95%, а за последние 3 месяца сезонно демонстрирует средний показатель средней инфляции 14.04% против 9.48% неделей ранее и 12.80% в 2023 году, что значительно выше таргета в 4% по инфляции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по ставки ЦБ от 24% в декабре в силе при значительном ускорении средненедельной инфляция в РФ на 2 декабря в годовом выражении до 28.95% c 28.14% на 26 ноября

Всем привет, продолжаем следить за данными недельной инфляции от росстата в рамках задачи поимки дна на рынке акций и облигация, путем анализа:
1. По еженедельной статистики от Росстата, как минимум две недели в подряд устойчивое замедление базовой инфляции с поправкой на сезонность
2. Устойчивое уменьшение инфляционных ожиданий.
3. Уменьшение темпов роста денежной массы M2 в близи темпов роста ВВП в первую очередь за счет замедления кредитования
4. Изменение настроений участников фондового рынка на предпочтение более рискованных инструментов

ОБ ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Средний индекс потребительских цен(ИПЦ) без сезонной корректировки на 2 декабря в годовом выражении шестую неделю подряд продолжила значительно ускоряться до 28,95%, а за последние 3 месяца сезонно демонстрирует средний показатель средней инфляции 14.04% против 9.48% неделей ранее и 12.80% в 2023 году, что значительно выше таргета в 4% по инфляции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по ставке ЦБ не допускает не повышение ключевой ставки в декабре, но для ЦБ решение не предопределено
Всем привет, Я так же подготовился для принятия решения по ключевой ставки, так как на этой недели выйдут свежие данные по инфляции,
данные по объемам кредитования в Сбер и ВТБ, а так же свежие данные по индексу продовольственных цен ФАО

 

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены. Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров. И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление денежной массы, это в конечном счете с лагом окажет влияние на инфляцию, и эти лаги мы тоже будем учитывать», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Теперь вижу и записываю каждую сделку в стакане

Разобрался, как смотреть все сделки по продаже и покупке акций и записывать в табличку

Так же можно визуализировать в виде графика

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор позиций по компаниям с высокой долговой нагрузкой за 3 недели до повышения ставки ЦБ

Самолет - юрики резко нарастили шорт



Самолет — физики резко нарастили лонг

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор позиций по компаниям с высокой долговой нагрузкой за 3 недели до повышения ставки ЦБ

Самолет - юрики резко нарастили шорт



Самолет — физики резко нарастили лонг

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По данным балансов Сбер и ВТБ сложно судить об изменении общих объемов корпоративного кредитования банковским сектором
Всем, привет
В рамках задачи прогнозирования разворота ставки ЦБ, так же необходимо следить за темпами корпоративного кредитования, так как Набиуллина этому в последнее время уделяет большое внимание 

«В отличие от розницы, от кредитов населения, которые замедляются, в корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не просматривается. Предприятия взяли кредиты на 1,6 трлн рублей, в августе, столько же в сентябре и, по предварительным оценкам, сопоставимую сумму в октябре. Но ситуация сильно-сильно неоднородная. В целом ряде отраслей кредитная активность действительно замедляется, и это реакция на жесткую денежно-кредитную политику, но есть отрасли, а также очень крупные заемщики, которые продолжают предъявлять спрос на большие объемы финансирования для завершения начатых крупных инвестпроектов и для старта новых», 

Сами данные по кредитованию банковского сектора на сайте ЦБ поступаю с задержкой на месяц.
В данный момент на 1-е декабря опубликованные данные о предоставленных новых кредитов только за сентябрь 2024

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По данным балансов Сбер и ВТБ сложно судить об изменении общих объемов корпоративного кредитования банковским сектором
Всем, привет
В рамках задачи прогнозирования разворота ставки ЦБ, так же необходимо следить за темпами корпоративного кредитования, так как Набиуллина этому в последнее время уделяет большое внимание 

«В отличие от розницы, от кредитов населения, которые замедляются, в корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не просматривается. Предприятия взяли кредиты на 1,6 трлн рублей, в августе, столько же в сентябре и, по предварительным оценкам, сопоставимую сумму в октябре. Но ситуация сильно-сильно неоднородная. В целом ряде отраслей кредитная активность действительно замедляется, и это реакция на жесткую денежно-кредитную политику, но есть отрасли, а также очень крупные заемщики, которые продолжают предъявлять спрос на большие объемы финансирования для завершения начатых крупных инвестпроектов и для старта новых», 

Сами данные по кредитованию банковского сектора на сайте ЦБ поступаю с задержкой на месяц.
В данный момент на 1-е декабря опубликованные данные о предоставленных новых кредитов только за сентябрь 2024

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС свободный денежный поток истощается при будущих платежах по долгу до 20% от выручки

Всем, привет увидел новость от аналитика Финама: Дивидендная корзина. Новые налоги и рост ставок — непростая среда для рынка
Где в корзине фундаментально сильных бумаг МТС с доходностью 19%

И закрались сомнения, а действительно ли она такая фундаментально сильная ?
Открываем свежую презентацию за Q3 2024 

Смотрим график к погашению

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интерестно, что там на собрании вчера порешали на заседании совета директоров по поводу

3. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 млрд. рублей.

Кто то крупный второй день разгоняет попиру перед закрытием торгов без новостей, но больших объемах гонит вверх.