Мальчик buybuy, нет, но там есть другая проблема, связанная с тем, что нарисовать эквитей можно даже слово «Счастье», если заниматься машинным обучением до упора совсем.Я потому и написал, что они сильно сложнее.

Для простых моделей этот ваш индикатор Z очень даже крутой, бесспорно. (Наверное на М1 ещё круче). И да, я понимаю к чему вы клоните, но не понимаю вашей… восхищенности сим преобразованием. Я и не такое в жизни подгонял уже. Сам даже не повторю сейчас что я делал… Но получал трендовость при полном провале всех тестов, в том числе на отличие от GBM (ABM). Но по рынку это не выстрелило совершенно, рынок проще оказался )

Не понятно что вы сочли троллингом, я серьезно. Просто рук на все не хватает, а идеи проверить некоторые рынки уже готовы и ждут своего часа ))) 

С уважением.

Мальчик buybuy, 

Вот например график «3» для трендовой модельки :

с кластеризованной волатильностью.

T-test = -8.08, такого даже коммоды не дают качества (от -4, до -7).

А это RI с T-test = -2.1

Не понимаю, что я должен тут такого необычного увидеть???

С уважением.

Задаете себе вопрос — если в этом тесте теоретико-вероятностная модель показывает одно, а рыночные котировки — совсем другое, то каковы реальные границы применения этой теоретико-вероятностной модели? Будет ли она работать и нести бабло?

Вообще говоря слабо понятно, что означает «совсем другое»?

Модельные ряды дают качество роста 3-4 (шарп)

Реальные… от +2 (Si) до -7 ( комоды).

Мои системы ито более ровные графики выдают чем это всё. Но они посложнее, конечно.  

А есть у вас котировки по NG,SPY,NASDAQ?  

Зашибато, конечно, отбирать подвыборку максимальных значений, делать выводы как с генеральной совокупностью, после чего просить прошения за неустранимые (!) неточности «кривого зеркала статистики». Вы это зеркало сами только что погнули кувалдой весом в 1.5 тонны.

Попахивает пропогандистической политотой.

Сергей, правильно ли я понял, что у нас теперь внутри страны будет излишек иностранной валюты, в связи с тем, что платежи внутрь проходят без проблем?

Replikant_mih, да вроде же единственный, там же ясно вывод сделан... 

Ну да ладно, чего я буду спорить?

Head of Algonaft'$, книги про то как в лаптях водить хороводы?

Ну каждый месяц в плюс это вряд ли руками...