Kot_Begemot, 

а допускает ли ваш алгоритм манипуляции графиками эквити через ввод/вывод? 

Не допускает, если все вводы и выводы правильно указываются в брокерских отчетах. Ну а ошибки в последних бывали раза 2-3 за мои 5,5 лет. Находим и исправляем.

Kot_Begemot, 

так как не всё и везде правильно учитывается.

Ну не знаю. В Финаме, Открытии, Церихе и ВТБ на ликвидных акциях и фьючерсах и ОФЗ я в своих отчетах такого ни разу не видел с 03.10.2007. А другого там и никогда не было.

Kot_Begemot, нет, просто знаменатель больше будет, как же успех из-за этого оьнулится?

Kot_Begemot, надо сюда же посчитать сколько времени вы потратили на то, чтобы было так

Kot_Begemot, как раз НДФЛ не даёт правильные проценты  изменения счетов частного лица. Подтверждением этих процентов могут быть только брокерские отчёты. А как правильно считать проценты я уже написал выше и вот ссылка на это:

docs.comon.ru/general-information/yield/

Kot_Begemot, если Вам не понравилось слово «Базель», то все же просто. На сервере автоследовани Финама в на странице расчета доходности счета в Помощи как раз и описан этот алгоритм расчета доходности без названия.

Kot_Begemot, что нового я сказал в первом предложении о том, что публикую с 2008-го по годам в январе следующего года, а по месяцам за текущий год? А второе предложение  просто логика.

Kot_Begemot, а такой тест пройдете:

Пара строк в гроб теоретико-вероятностному подходу к рынкам (smart-lab.ru)

Просто Вы Ri упомянули, а я специально проверят этот феномен на котировках Ri от А.Г.

Ну это в свободное время — не имею морального права подкидывать Вам абстрактные задачки...

С уважением

Kot_Begemot, ну Ок. Если это был не троллинг, тогда приятно )))

Я не восхищаюсь индикатором Z. Это просто наблюдение, которое я сделал в далеком 1999 и с которого началось изучение микроструктуры рыночных цен. А удивительно оно своей простотой.

И мои действующие стратегии, и реал сложнее на много порядков.

Тем не менее, на рынке есть масса ценовых феноменов, которые очень плохо вписываются в подход ТВиМС. О некоторых я писал ранее в своем блоге.

С уважением

Kot_Begemot, удивительно)

У Вас работает!
Предыдущие 99+ вариантов, предложенных мне коллегами, этот простой тест не прошли...

Но у меня есть еще много в загашнике)))
А Вам приношу свои искренние поздравления.

ВОПРОС: Позволяет ли Ваша модель получить фантазийный синтетический актив, в котором график «3» будет расти? (я привел такой пример)

С уважением

Kot_Begemot, так

Поясните, плз, какой конкретно график и какого цвета соответствует графику «3» из моего поста?

С уважением

Kot_Begemot, троллинг засчитан )))

Кстати, Вы ниже написали, что Ваши более сложные системы на реале дают более гладкую эквити, чем на приведенных выше графиках.
Это тоже был тонкий троллинг?
(из 3-х графиков к абстрактной эквити имеет отношение только 3-й)

С уважением

Kot_Begemot, нет )))

С уважением

Kot_Begemot, совсем другое означает что

1. График 3, построенный по рыночным котировкам
2. График 3, построенный по теорвер-модели (одна из реализаций)

будут отличаться, как небо и земля.

С уважением

Kot_Begemot, NG не интересен, если честно

Есть S&P500, Nasdaq100, Nasdaq500.

Да вообще с котировками особых проблем нет, если есть торгующие знакомые, а тики в минутные бары Вы будете сами конвертировать (это несложно, хотя требует вычислительных ресурсов).

С уважением

Kot_Begemot, 

попахивает не политотой, а сермяжной правдой.
забацайте свой пост со своей выборкой — для наглядности.
люди не читают СЛ, а ходят в магазины и своими глазами видят цены.

Kot_Begemot, немного не так у нас есть денежный контур и валютный — цитата цб
Денежный это корсчетах коммерческих банков РФ и там валюты не хватает (действующие к/с)
Валютный — периметр биржи там её в достатке
Но это теперь не совсем сообщающиеся сосуды

Kot_Begemot, руками. Это башкир, публично счет разгонял. я думал его все знают. В блоге у него все про этот разгон

Kot_Begemot, Если вывод сделан, это ещё не означает, что он верный)).

Kot_Begemot, вот пжста делает каждый чуть ли торговый день у плюс