После 17 лет работа в финансах, решил сделать небольшой перерыв и использовать это время для разработки системы торговли на бирже США с использованием накопленного опыта.

В активе имею:

— глубокие знания в области корпоративных финансов;
— продвинутые навыки программирования в Access (обработка больших массивов данных);
— многолетний опыт торговли акциями и наблюдения за реакцией цен на изменение финансовых показателей компаний.

Написал программу, которая вылавливает подходящие акции. Определил перечень и параметры финансовых критериев, на основе которых принимаются решения о покупке/продаже. Определил общий подход к формированию портфеля акций.

Краткое описание подхода:

1. На основе исторических данных выбираются акции, имеющие стабильный ценовой коридор, необходимую амплитуду и частоту изменения цен (все цены скорректированы на индекс Russel 2000).
2. Отлавливаются акции, вышедшие из коридора на заданное значение.
3. На основе пары десятков финансовых показателей формируется оценка перспективности покупки/продажи.
4. Анализируется вся доступная, связанная с компанией информация (отчеты, презентации; изменения в основных держателях акций; возраст, опыт, з/плата топов компании; расходы на исследования; связанные стороны; перспективные разработки новых продуктов; ожидания по изменению себестоимости и т.д.).
5. Формируется портфель из long/short в соотношении 60%/40% (страховка от падения рынка).

( Читать дальше )

5 акций с потенциалом двойного роста:
VOXX — всякие электронные штуки. Акция раз в 2-3 года падает, потом отрастает. Финансовая отчетность хорошая. Я успел купить по 2.54
SHOS — хоз.магазины в США. Чистых активов в несколько раз больше чем капитализация компании. Обязаны отрасти.
CAI — различные контейнеры. Вернется прибыль, отрастут.
CYH — сеть клиник. Временное снижение прибыли компании.
BBRG — сеть итальянских ресторанов в США. Временное снижение выручки и прибыли. Неминуемо отрастут.
Купил примерно на одинаковые суммы, посмотрим что из этого выйдет.

Ранее я описывал применяемый мною метод анализа и стратегию инвестирования в акции: http://smart-lab.ru/blog/127270.php.

Подведение итогов за 2013 год было здесь http://smart-lab.ru/blog/147987.php

Итак первый слон в 2014 году: 

Покупаем акции AGCO по 55.30-55.50 (я взял в среднем по цене 55.31)
На такую же сумму продаем акции SPB по цене 68.80 (я продал в среднем по цене 68.91).

Дальше как обычно ждем 1-2 месяца. Цель 20%-30% (по 10%-15% с каждой акции).

Цена акции PLUG за 2 дня выросла на 80%. За 10 месяцев цена выросла в 22 раза. Объем торгов за 2 дня превышает общее количество акций у компании. Мне непонятно следующее — кто-то резко скупает акции в огромном количестве, поэтому они растут. Но как можно скупить за 2 дня объем, превышающий общее количество акций у компании? Технически-то понятно что это возможно, но кто сможет объяснить зачем это делать и что за этим стоит?

1.Если бы кто-то большой захотел прикупить себе акций, то количество не превышало бы 100%, и это можно было бы сделать по гораздо меньшей цене.

2.Если кто-то таким образом просто задирает цену на акцию, покупая акции сам у себя, то ему по ходу придется покупать и все чужие акции. Зачем? Задрав цену за бумаги, с реальной ценой не превышающей 10% от текущей котировки, он вряд ли потом сможет их продать по такой высокой цене...

Я уверен, что те кто давно работают с акциями понимают, что там и как происходит. Объясните, пожалуйста, если не трудно.

Спасибо. 

16 октября я давал рекомендации относительно очередной серии инвестиций (шестой Китайский слон): smart-lab.ru/blog/145888.php
2 месяца ждать не пришлось. Акции HSOL упали на 25% (стоили 5.5, сейчас стоят 4.10).
Акции SPU упали всего на 5% (стоили 2.00, сейчас стоят 1.91).
Итого заработано 20% за 2 недели (25%-5%).
Цель выполнена, шестой слон состоялся.
Итого сумма вложенных инвестиций, чуть менее чем за год, увеличилась более чем в 6 раз. Метод работает, можно смело пользоваться. 

Ранее я описывал применяемый мною метод анализа и стратегию инвестирования в акции: http://smart-lab.ru/blog/107848.php

Последняя моя рекомендация от 11 августа (Пятый слон) касалась приобретения акций компании CAI International Inc. (CAP) -NYSE по цене 20.10 и продажи акций Masco Corporation (MAS) -NYSE по 19.90 (http://smart-lab.ru/blog/134872.php). Цель была заработать суммарно 20-30% за период до 2-х месяцев. 

По состоянию на вчерашний день цель выполнена. Цена CAI International Inc. вчера была 24.4, Masco Corporation — 19,8. Итого рост за 2 месяца составил 22% (CAP 21.5%, MAS 0.5%). Итого мои инвестиции за 11 месяцев увеличились в 5.2 раза.

При этом MAS в течение этих 2-х месяцев вырастал выше 22.0, что давало хорошую возможность взять в шорт еще немного акций по высокой цене и соответственно увеличить прибыль, чем также можно было воспользоваться.

( Читать дальше )

27 июня я описывал применяемый мною метод анализа и стратегию инвестирования в акции: smart-lab.ru/blog/127270.php

Последняя моя рекомендация (Четвёртый слон) касалась приобретения акций Apple (AAPL) по цене 395 и продажи акций IRobot (IRBT) по цене 39.4. Цель была заработать суммарно 20-30% за период до 2-х месяцев.

Цель выполнена. Текущая цена Apple 455, iRobot 32.7. Итого рост за 1.5 месяца составил 32% (Apple 15%, iRobot 17%). Итого мои инвестиции за 9 месяцев увеличились в 4.3 раза.

Пятый слон.

Покупаем акции лизинговой компании CAI International Inc. (CAP) -NYSE по цене 20.10.

В противовес на ту же сумму шортим акции компании Masco Corporation (MAS) -NYSE по 19.90 (возможно в понедельник их можно будет зашортить по более высокой цене).

Как обычно ждём пару месяцев. За счет одновременной ставки в двух разных направлениях мы застрахованы от резких обвалов или взлётов рынка.

Посмотрим что из этого выйдет через пару месяцев.

Подскажите, пож-та, где можно найти исторические котировки акций на NYSE за последние года 3. Интересуют топовые 50-100 бумаг, либо по 1 котировке за день на момент закрытия торгов, либо по 2 котировки за день — минимум и максимум? Начал писать своего робота, по старинке в Access, но требуется его протестировать на исторических данных.

В мае я подробно описывал применяемый мною метод анализа.  

smart-lab.ru/blog/119051.php

Данный метод позволил за 8 месяцев увеличить сумму своих инвестиций в 3.3 раза без применения плеча.

Краткое описание метода — я нахожу сильно недооцененные или переоцененные акции, изучая финансовую отчетность компаний.

В ноябре я купил акции Nokia (NOK) и продал через месяц с 36% ростом (1-й слон). Затем купил акции Sony (SNE) и продал через несколько месяцев с ростом 91% (2-й слон). Затем в мае зашортил акции Sharp (SHCAY) по 5.34 USD, сегодня цена уже упала до 3.80 USD, т.е. на 29% (3-й слон). Думаю, что упадет еще, но если интересуют гарантированные 30% менее чем за 2 месяца, то лучше продать сейчас.

Что дает нам 20-30% увеличение инвестиций в течении каждых 2-х месяцев:

— 20% увеличение каждые 2 месяца дают 3-х кратное увеличение инвестиций за год, или 9-ти кратное за 2 года.

( Читать дальше )