Раз фьюч на US500 по 99% повторяет движение S&P 500, то от последнего и будет отталкиваться.
На мой взгляд — чем проще, тем лучше. Поэтому:
1. Покупаем на открытии во вторник, на закрытии сессии позицию продаем. Тоже для четверга. В пятницу наоборот — на открытии шортим, на закрытии закрываем позицию. На рисунке ниже годовая доходность по дням недели с начала 2000 года:
![Тимофей, палю грааль на US500 (S&P 500)! Тимофей, палю грааль на US500 (S&P 500)!](/uploads/images/04/72/29/2018/10/31/2a5197.jpg)
Даже в кризисный 2008 год стратегия покупки только по вторникам давала хороший результат:
![Тимофей, палю грааль на US500 (S&P 500)! Тимофей, палю грааль на US500 (S&P 500)!](/uploads/images/04/72/29/2018/10/31/1e1ea0.jpg)
(
Читать дальше )